倉位控制是很高的技巧了，非教科書上幾句說得清的，不過好的資金管理猶如沿海沿河城市防洪堤，普通人看見風平浪靜，就把防洪堤修的很低，結果遇見大洪水，或者百年一遇的洪水就資金回撤打回原形了。要想活得久，一個有效的資金管理必不可少。不過可惜的是大多數資金管理都不能防範大洪水。

倉位控制本身是資金管理的一環，主要分為三類:

第一類，固定倉位控制。

第二類，動態倉位控制。

第三類，是在前兩類基礎上構建交易組合。

針對提問者的問題，首先提問者應該確定你可以承擔何種風險，以及提問者自身的技術水平與經驗高低，進而選擇合適的倉位管理模式。

第一類，固定倉位控制，風險與操作難度最小且盈利可能性最高是最容易上手也是最簡單的模式具備了穩定性卻喪失了靈活性，經過我們的實際應用發現盈虧比表現一般卻勝率高，這類一次性倉位的模式目前有很多主流的風控技術，比如固定百分比法，固定比例法，具體是交易者每次虧損不得超過總資金2%，比如10萬本金，2%為2000元，本次交易確定為每一手最大虧損500元，因此本次可以建立4手頭寸，從進場到出場不進行任何倉位增減，一直跟蹤持盈到最後，至於為何是2%而不是3%，在<交易聖經>與<期貨交易者資金管理方法>兩本書中詳細給出了破產風險模型，經過計算發現單次風險大於2%在足夠長時間內交易者面臨破產風險，建議提問者閱讀並參考以下書目:

<通向財務自由之路>

<交易聖經>

<資金管理方法及其應用>

<交易遊戲>

第二類，動態倉位控制，這類模式對交易者經驗技術要求過高，並且操作難度，盈利難度都較高，但是盈虧比高勝率低，因為倉位一旦進行變動，必然導致持倉平均成本的變化，交易盈利本質上是止損持盈趨勢跟蹤，因為價格運動的不可預測，所以在趨勢跟蹤過程中不斷跟進止損，而一旦因為加減倉導致平均成本變化，就會影響你跟蹤止損的有效性，而跟蹤止損的幅度與有效性會直接決定交易者的盈虧，往往容易出現看對了方向卻虧了錢，進而導致盈利難度與操作難度增加，加減倉模式理論上可以有無數次加減倉，但是如果要規範倉位控制，就必須規範加倉次數

首先:個人認為控制在3次以內最為合理，並且從防守性角度出發，應該建立金字塔式加倉，比如頭倉3手，二次加倉2手，最後1手，這樣不會明顯提高持倉平均成本。

其次:倉位獨立管控，也就是每一次加倉的頭寸都應該視作你新開倉的頭寸，從進場點到止損設定到止盈設定都應該看做是互不相干的獨立交易。最後建議使用此類倉位控制方法的交易者最好是長期反覆交易一個品種，這樣對一個品種瞭解深刻，其價格運動的脾氣秉性都瞭解以後，使用動態倉位管理模式可以提高勝算，同時中和了這種倉位管理模式的操作難度。

第三類，不論是固定倉位，還是動態倉位，本身都是立足於單一品種的交易，所以其他品種的機會同樣存在，交易者仍可以建立其他品種的頭寸，這個時候就存在交易組合構建的問題，組合構建需要考慮以下問題:

1:總體倉位風險

2:品種相關性

關於總體倉位風險，視交易者個人喜好確定，但一般來說個人覺得整個交易組合如果全部虧損所承擔的資金風險不得超過總資金6%

關於品種相關性問題可以使用電子表格做出一個全市場交易品種的相關性矩陣表，電子表格內有皮爾森相關性函式，只需要在財經軟體倒出兩個品種的開盤收盤資料就可以做出相關係數，交易者可以明確看出那兩個品種是正相關還是負相關，係數值從-1到1，一般來說超過正負0.5就是具有正負相關性，因此這兩類的品種就不能同時交易，根據個人經驗，相關係數矩陣只是一個統計資料，具有一定的指導作用，但是鑑於國內市場普遍的同行業類品種價格同漲同跌聯動性較明顯，所以應當選擇不同行業的品種建立交易組合。