在期貨交易中，系統可以為自己在隨機波動的市場中找到重複操作的依據，要建立一個交易系統相對比較容易，按照它的構成要素進行組合，一個初期的系統就出來的。難的是那些在背後支撐交易系統的理念和認知，需要時間去沉澱，在實踐中提升。如果僅僅是瞭解和組建系統，可以參考以下幾方面內容來進行組織出簡單的交易系統。

最好能夠先確定一個操作的時間週期，以及自己認為合適的交易方式。日內短線交易的方式可以和趨勢交易有很大的差別，看的週期也可以不一樣。這些在平時的交易實踐當中應該有所感受。

確定進出場的根據。如果用的是技術交易，這時候確定進出場的依據應該要藉助技術指標，平時交易用那種較為熟悉，就用那一種來建立進出場的依據。比如用均線，那金叉死叉、均線的支撐阻力作用等等都可以進出的依據，當然前提是要熟悉均線的使用環境，進場錯對都很正常，因為交易系統要處理對的時候怎麼做，錯的時候又怎麼做，不要過份糾結於進場錯了，當然如果勝率真的過低，那要改善進場的訊號。倉位配置。根據帳戶的大小設定開倉的比例，結合風控來考慮。可以考慮分批建倉，減少風險，最後諸如單品種所使用的資金使用不超過帳戶30%，多品種總倉不超過50%這樣的規則，嚴格來說已經很激進了，學會根據自己的帳戶情況進行分配。設定止損的規則。止損是一個比較大的問題，止損的方式多種多樣，與交易方式的關聯也很密切，短線交易用數值止損較多，趨勢交易用關鍵位置止損較多，要設定好止損，不僅要與進場方式關係，還要與倉位一同考慮帳戶的風險情況。

另外關於加減倉的問題也可以增加進去，以便可以更好的利用好槓桿。每一項都可以是一個很豐富的內容，需要深入去學習和實踐感受，要處理好是需要交易認知來支撐的。以上只是個人觀點，僅作為交流意見。

一個比較好的期貨交易系統，都有一定的適用範圍。也就是說我們必須根據不同的交易品種建立不同的交易系統。好的交易系統能夠讓我們在期貨交易的過程中，進退自如。一般而言期貨交易系統千差萬別，都要包含：進場策略、出場策略、倉位管理以及補救措施。

進場策略

進場策略是期貨交易的開始，因此也是最重要的的組成那部分。建立倉位你都是要有一定的理論依據。如下圖所示，上漲趨勢中，回撥在0.368附近遇到支撐，然後進場，是常見的入場點位。同樣的道理，下跌趨勢中，反彈遇到阻力也是可以進場做空單子的。

倉位管理以及補救措施

倉位的管理，體現的是交易者對於風險的控制你能力和補救能力。有的時候，我們對於期貨的整體走勢的判斷是正確的，但是我們不得不承認就是，當你剛開始建立倉位，行情還可能會繼續向著反方向發展。我們很難買在最低點和最高點。這個時候，我們就要按照計劃，加倉來補救自己的倉位，或者成為降低整體的成體的持倉成本。

出場策略

出場的時候極有可能出現，兩種情況。一種是止損出場，另一種就是大家特別想看到的就是，盈利出場。止損出場的方式就是，實現設定一下自己能夠承受的虧損，等跌破止損線，並且當天收盤以後，依舊跌破，就可以擇機出場了。盈利出場，就看個自的心情了。

十年交易老司機路過.

作為程式化交易員,我們把交易系統看做是一整套流程.

簡單來講,包括交易訊號--開倉-加倉--減倉--平倉--結束交易,再重複下一輪.

每一個環節放開了講都可以有很多種不同的組合搭配,千變萬化的系統就此產生.

組建一個交易系統需要對每個環節的細節都想清楚明白.

這是一個非常嚴謹的工作.

舉個栗子:

兩根均線金叉後,執行買入一單交易.

那麼就要把這個交易系統表述清楚,兩根均線引數是多少,均線引數用收盤價計算還是開盤價定義計算等等.兩根均線在什麼週期應用,出現金叉後是立刻買入還是超出多少範圍買入.

我給很多職業交易員寫過不計其數的交易系統,很多交易員很難準確的描述他的交易系統如何構成,大多是一個大概的輪廓, 所以好的交易員未必是一個好的交易系統構建師.