對於期貨交易來說，這裡雖然有大小週期、均線、K線這些關鍵詞，但也只是一個模糊的框架，我覺得如果不加限制條件，僅憑這些關鍵詞很難給出結論，因為細節的影響很重要。

假設這種情況是以大小週期來配合操作，以大週期來做過濾，做與大週期同向的單子。這時候大週期中的K線跌落到均線下方，如果作為做單的條件，應該先確定大週期中有沒有方向。這種策略比較適用於趨勢交易中，因此如果本身大週期中沒有方向，而是處於不規則的震盪當中，那此時即使K線跌落到均線以下，好像也不能僅以這個作為做空的條件。

另一個就是均線的設定問題，在自己的規則中，是不是以這條均線作為多空分界線，主觀認為定了均線上方為多頭、均線下方為空頭？這裡的“K線跌落到均線下方”足不足以證明原來有趨勢、出現這個訊號後趨勢結束並發展成新的趨勢呢？這些在自己的規則中有沒有定義好將會造成非常大的影響。

再者就是即使上面的前提成立，適用做小從大的策略，但在週期搭配上有沒有測試過合不合適、多大的週期、到多小的週期中去找訊號？兩者會不會相隔太遠而造成降低參考的價值？這些都要從實踐中得出結論，同樣會影響最後的結果。

總的來說，我覺得需要在策略上得到細節的支撐，有具體的規則，並經過大量的驗證，對於交易才可能得到幫助。以上內容純屬個人的觀點，僅作為交流的意見。