期貨長線虧損，要救就是等好行情來了繼續樓梯一樣的加倉慢慢賺回來，只要碰到10線和60線交叉，這個做短線就可以獲利

這是一個問題。

因為期貨合約有交割期限，所以，主力合約會不停的向遠月轉移。比如，螺紋鋼現在的主力是1901，但是馬上就到交割月前一個月了，所以，資金主動的就向下一個主力合約1905轉移了。

可以看到，螺紋鋼當前主力1901的持倉量是160萬，今天減倉了20萬手。而螺紋鋼1905現在持倉量是49萬，增倉了10萬。

這就是一個轉移的過程，估計再有2-3個工作日，螺紋鋼主力就變成了1905。

而某些期貨交易者，是僅交易主力合約的。比如，他們當前的持倉是1901，而且一直持有空單。但是，現在主力變成了1905，他們可能就要把當前的持倉換到主力上去。這就導致了他們平掉了原本的老倉之後，在新合約上新建的倉位，價格很低。

因為是新換過來的。

這個時候，因為入場位置的變化，以及新合約的走勢幅度可能跟老合約不一樣。就會導致其新入場位置有偏差。比如螺紋鋼期貨：

1905的走勢看起來就比1901更弱一些。

怎麼解決？

第一個選擇是繼續交易老合約。

合約的換月，是一個過程，像螺紋鋼期貨，你至少還有一個月的時間可以轉移，如果換到新合約讓你覺得很難維持規則的話，你可以繼續在老合約上交易，或者你等到一個差不多的形態的出現，有利於你換月的時候再動手。

這是選擇之一。

第二個選擇是，直接換，然後按照新合約的形態去繼續制定規則。這樣，可能因為走勢的強弱不同，導致你的止損或者止盈都發生了一些變化，但是那都是細節而已。

未來是不確定的，誰知道，你發生的這些改變是利好還是利壞？

你的交易邏輯只要是正確的，這些小細節，在你交易了足夠多的次數之後，本質上沒有區別。

第三個選擇，我的量化模式採用的是，看指數交易，指定主力合約。

就是你把你的策略載入到指數上面，然後，誰是主力合約你就交易誰。因為指數是連貫的，沒有跳空，形態也唯一，所以，你可以把你的交易模式在指數上執行，然後，誰是主力你就交易誰。假如有一天，你發現1905是主力，那麼你就直接平掉1901，去1905上交易。指數出現了平倉訊號，你就直接平倉就可以了。

這種方式，可以解決你所遇到的困惑。而且，雖然短期可能因為合約走勢的強弱不一導致有差距，但是，我做過策略的測試，長期來看，區別不大。

這三種方式，都可行，題主自己選擇一下。

各位都是怎麼弄的？

不用解決，做單前先考慮好移倉換月時，前後合約的期貨價格移倉後對自已是否有利，如螺紋鋼的多頭是從價高的月份往價低的月份移倉，豆油的空頭是從價低的合約往價高的合約移倉。

你是做跨月套利的嗎？不是的話，何必注意跨月間的利差呢？短線日內交易的話不會出現你這問題，做趨勢的話，都是看指數交易的，在指數上下單軟體自動給你成交的就是主力合約，不要看主連，主連有跳空。只要你做好了一個完整的指數波段就好，主力在哪個合約都還是包含進指數里面的，不必在意合約間的點差

其實不少人也有這種想法，我期貨交易策略長期應該是盈利的，可是我老是碰到換月時候的問題，移倉換月感覺損失很多，有沒有辦法克服呢？

答案是，當然有。

就好像你有期貨交易盈利了策略的想法一樣，這種換月都可以換出盈利來的話，那這又何嘗不是另外一種交易盈利的策略呢？

能找到一個交易盈利策略都已經非常難了，你這是兩個盈利策略疊加啊，兄弟！

您這問的不是怎麼處理換月損失，而是在問我怎麼在換月上做出一套盈利的策略，這哪裡是我能輕易解答的。

不過，我們一般碰到這種情況，就是讓他隨緣，因為期貨交易在足夠長的時間和交易頻率下，假設沒有交易成本的情況下，盈虧應該是趨近0.

與其花時間去建立一個以換月為基礎的交易策略，還不如去製作一個自己有把握的，以其他規律為核心的交易策略，透過多個規律策略的組合來提高盈利，抵消換月帶來的階段性損失，讓自己長久的存活在期貨市場，以期換月損失趨近0，畢竟手續費和滑點這些交易成本，一年就算換12個月，也才12次交易，所以這些交易成本不是很大。

因此，如果你沒有能力以換月為基礎做出一套策略，那麼就隨緣即可，同時把更多的重心放在其他有把握的交易策略的建立上。