作為多年的金融從業者，也是實盤操作者，跟您一樣很想有一個能不斷盈利能處於不敗之地的實盤模型，但是實際中都是變化的而非一勞永逸！

所謂大道至簡！很多多年的投資者在某一時期或者某幾次交易中按照先前設定的一些策略或者指標，實現了不錯的收益，於是就以此為一個標準來做成固定的模型以期未來所有的交易按照這個模型交易，實現穩定盈利！這個模型的基礎可以是某條移動平均線，某個k線組合，某個跳空缺口，或者幾個點的綜合，但是千人千法確難一標準！

市場千變萬化，源於每個參與者不同的邏輯，要想抓住主力的動向，本身就比較難；做到提前埋伏，賺錢提前撤退，這是少數！

就純交易模型而言！

我的建議是不要設定自我障礙，有時候越複雜越無效，就像沙子一樣，有松度你才能抓緊！

舉個例子:有朋友買賣股票，選擇長短如7天和23天均線作為進出參考線，短線交叉長線金叉就進去，反之死叉出來，這種模型朋友說有效，能賺到錢，但是不一定適合您！

所以模型的基礎在於每個人本身的一些理解，別人的東西不一定適合自己！行情也是千變萬化，模型也是需要改進的，沒有一勞永逸！

交易中有一個簡單的事實，就是我們可能對自己造成重大傷害，這種傷害可能遠超出我們的想象。所以要在交易環境中有效的運作，我們需要規則和界限來規範我們的行為。

交易模型則是交易中避免傷害的一種行之有效的規避方式，我們也叫做交易策略，是交易系統中界定買賣原則的部分。

交易模型主要的功能是以一定的資訊、圖形或資料為依據來建立一個固定的框架，相對客觀的來確定一單交易的買賣介入點、平倉點和止損點。在分類上根據交易者對市場的切入點不同，主要分為兩種：技術分析交易模型和基礎分析交易模型。

技術分析模型大都以盤面的相關實時資料為基礎，透過相關的交易經驗及自己對市場的認識建立具備相對優勢的交易框架，再經過歷史資料檢測及最佳化後，界定出自己的交易策略。

其實在交易軟體中的大部分指標都可以稱做是交易模型。技術分析模型大概分為兩類，擺動模型和趨勢模型。

擺動模型主要針對橫盤整理走勢，如KDJ指標、MACD指標，RSI指標等等。而趨勢模型主要是建立在明顯的上漲或下跌趨勢上，比較經典的比如均線、BOLL指標等等。

基礎分析交易模型則是根據交易標的外在的供求關係或相關資訊做依據建立的交易策略，這種交易模型基本都是以標的的週期性為基礎，不在意價格的短期微小變化，透過基本面的改變來判斷買賣點的時機。

以商品期貨交易為例，對其價格影響最為直接的幾個因素就是庫存、基差、產業利潤和宏觀環境。

產業長期的虧損或暴利都是不可持續的，那麼在宏觀中性的情況下，低庫存且期貨深度貼水時存在做多的安全邊際；高庫存且期貨大幅升水時存在做空的安全邊際。

言歸正傳，說了這麼多，交易模型的思想基礎到底是什麼？

從上面我們不難看出，無論是基礎分析模型還是基礎分析模型，交易者都是在尋找一種他們認為行之有效的可以在市場中盈利的手段，這或許是一個圖形，一段趨勢或者一個品種的產業變化分析。

簡單的說，交易者是在尋找一種優勢，一種建立在對市場認識的基礎之上的大機率可能發生的事件，所以交易模型的思想基礎就機率，或者說用機率的方式提高勝率。

不確定性是人類一切行為的基礎，交易市場最基本的規律即市場的不可預測性。想要在無序的市場中獲利，只能在市場的不確定性中尋找並抓住其中的大機率事件來提高交易的勝率，這也是我們之所以建立交易模型的原因所在。

所以，無論交易者對市場的切入點在哪裡根本不重要，他所要做的只有兩件事：等待大機率事件的發生，抓住大機率事件獲利。

交易模型這個也是一個相對定式思維形態，這是依靠長期的經歷，操作判斷形成的系統化整合，是構造一種降低風險，提高收益，能把握波動性的心理等綜合的一套心智；

從另外一個緯度去看，需要符合不同時期的心智轉化，一種定式心智的形成也是另一個侷限的構成，因為在信貸擴張的時期，在全球化資本擴張的大週期裡，生態決定了你的整體性結果；簡單說，你進去就可以獲得高回報。

目前處在全球信用危機的時點上，這個交易模型的建立就不能依靠過時的經驗，因為供給彈性比較差的投資點上，會造成債務的轉嫁，資本的本質是虛構，是預期的對沖，這個時候談這個問題，最終都會讓你成為失敗者，大盤在快速縮水，簡單說就是財富蒸發，建議你放棄這個所謂的交易模型，因為大規則談小規則，你不掌握最大的規則，你最終都是羊。供參考

楊建紅

20190902