控制回撤本質上都是控制倉位，降低倉位，回撤自然會小。當然，收益也會變少。可以採取多品種多週期多策略加上優秀的資金管理來降低迴撤，儘量拉平滑資金曲線。回撤是不可避免的，因為你不可能做到100%不可能每比交易都賺錢。退一步講，就算每筆都賺錢，但其過程資金曲線隨著行情的波動也會波動，表現在資金曲線上也是回撤，所以我覺得 @夏宇在一次回答中講的特別好，講了實回撤和虛回撤，回撤也分實回撤和虛回撤。實回撤就是實實在在由於止損造成的真實資金損失虛回撤就是由於你係統閥值原因造成沒在最高位平倉造成的。打個比方：50單均線的趨勢跟蹤系統，進出場都是k線突破均線出入場，這樣的系統經常不是在最高位出場，也就說不是在浮贏最大的時候出場，而是等k線向下突破50均線才平倉，這是系統閥值造成的，這樣造成資金曲線的回撤，叫虛回撤。我再在這個基礎上加一個概念吧：正常回撤和非正常回撤什麼是正常回撤呢，這裡還是用趨勢跟蹤的交易系統做比喻。正常回撤就是因為正常執行交易系統給的訊號而產生的虧損，比如：均線系統的磨線問題，比如突破系統假突破，趨勢系統遇到震盪行情所造成損失。這些都是保持交易的一致性而造成的損失，我們趨勢交易者把他做成本。非正常回撤就是沒有保證交易的一致性，非系統化開平倉，不遵守交易系統訊號開輕倉，不止損，或許說是沒遵守資金管理原則重倉導致的資金大幅損失，造成曲線大幅下滑等等。這些就是非正常回撤。交易者關心行情是需要的，但更應該注重自己資金曲線，製作自己的資金曲線圖，必要的話還要做一個資金實時曲線圖和一個真實資金損益圖，下面在配合倉位管理圖。這樣對著行情走勢，結合自己的系統，在配合這三個圖可以看出很多東西出來，秒不可言。想控制回撤首先得正確認識回撤。-----------------------------補充一下，上面是對回撤的認識，交易員自己要搞清楚自己要減少的是什麼回撤。上面都是系統化交易而言的，假如你連繫統交易都做不到，憑著那點技術分析在那做，那麼對於回撤的認識可能就不會很深刻。這些答案對你來說可能也不起作用。一個個來說吧，首先講實回撤，交易就是在試錯，交易就是在用風險換利潤，試錯了是要付出代價的，是要付出成本的。實回撤就是成本，但是成本也可以控制的，有幾個途徑：1減小止損 2提高勝率 3減少倉位辦法是有三個，但1和2是互損的，3也是具體說開就是：更小更精確的止損會影響勝率，同一交易系統同樣的開平倉訊號同時進場，止損設定的不同，盈虧比都不一樣，勝率高的，盈虧比低，勝率低的盈虧比高。這裡可以去看交易玫瑰微博上寫的的帖子《一張圖說明勝率和盈虧比成反比》其實就是我們說的互損原理。交易中有很多這樣的坑。勝率提高了，盈虧比也是會下降的。趨勢跟蹤系統講究盈虧比，勝率一般就好了。至於3減小倉位就更簡單了，你倉位小了，每次止損當然少了，但每次做對利潤也就少了，也是互損的。 2虛回撤，，我再次看了下別的答案，大多講的是這個，我估計題主也可能實在這裡糾結。這裡就要看你對交易的認識了，不管什麼回撤都是不可避免的，唯獨一樣是可以避免的，也是我們交易者個人能把控的，那就是我講的非正常回撤，也就是我們所說的手癢，或許說不相信系統，不按系統訊號開平倉。 對於虛回撤，交易者首先要有正確的認識，然後結合自己的系統，畢竟系統都是自己打造的，當初系統的具體系數都是自己選的，還有什麼不能接受的呢。講兩句話解決問題，最後一個詞語總結“引數敏感，進場快，成本低，出場也快，利潤回撤也小，但是確定性不強，能抓到趨勢初期的行情，但容易被行情回撤甩出入，”“引數遲鈍，進場慢，成本高，確定性強，出場也慢，但是能抓到大趨勢，不容易被行情回撤甩出去，但是由於出場慢利潤也會大幅回撤”（相對於敏感系統） 總結就是：都他媽是互損的。你不接受回撤你抓不到大趨勢。你要是想享受大趨勢的巨大利潤，你就要接受相對大的利潤回撤。（抄底猜頂之人是抓不到大趨勢的）這裡就可以參考別人的答案了，差不多都是這個理。3正常回撤 正常回撤和實回撤差不多，系統固定下來後，回撤差不多也就心裡有底了，這東西就是得到利潤該付出的成本而已，要是想減小也就只有減少倉位了。和利潤互損。4非正常回撤，這裡不講了，連遵守系統的規則都做不到，談控制利潤回撤有點扯淡，，，，，如果你都能把這些想清楚，鬧明白，我想你也不會問這樣的問題，你最多會問怎樣讓資金曲線更平滑，，，，你們說是不是呢
控制回撤本質上都是控制倉位，降低倉位，回撤自然會小。當然，收益也會變少。可以採取多品種多週期多策略加上優秀的資金管理來降低迴撤，儘量拉平滑資金曲線。回撤是不可避免的，因為你不可能做到100%不可能每比交易都賺錢。退一步講，就算每筆都賺錢，但其過程資金曲線隨著行情的波動也會波動，表現在資金曲線上也是回撤，所以我覺得 @夏宇在一次回答中講的特別好，講了實回撤和虛回撤，回撤也分實回撤和虛回撤。實回撤就是實實在在由於止損造成的真實資金損失虛回撤就是由於你係統閥值原因造成沒在最高位平倉造成的。打個比方：50單均線的趨勢跟蹤系統，進出場都是k線突破均線出入場，這樣的系統經常不是在最高位出場，也就說不是在浮贏最大的時候出場，而是等k線向下突破50均線才平倉，這是系統閥值造成的，這樣造成資金曲線的回撤，叫虛回撤。我再在這個基礎上加一個概念吧：正常回撤和非正常回撤什麼是正常回撤呢，這裡還是用趨勢跟蹤的交易系統做比喻。正常回撤就是因為正常執行交易系統給的訊號而產生的虧損，比如：均線系統的磨線問題，比如突破系統假突破，趨勢系統遇到震盪行情所造成損失。這些都是保持交易的一致性而造成的損失，我們趨勢交易者把他做成本。非正常回撤就是沒有保證交易的一致性，非系統化開平倉，不遵守交易系統訊號開輕倉，不止損，或許說是沒遵守資金管理原則重倉導致的資金大幅損失，造成曲線大幅下滑等等。這些就是非正常回撤。交易者關心行情是需要的，但更應該注重自己資金曲線，製作自己的資金曲線圖，必要的話還要做一個資金實時曲線圖和一個真實資金損益圖，下面在配合倉位管理圖。這樣對著行情走勢，結合自己的系統，在配合這三個圖可以看出很多東西出來，秒不可言。想控制回撤首先得正確認識回撤。-----------------------------補充一下，上面是對回撤的認識，交易員自己要搞清楚自己要減少的是什麼回撤。上面都是系統化交易而言的，假如你連繫統交易都做不到，憑著那點技術分析在那做，那麼對於回撤的認識可能就不會很深刻。這些答案對你來說可能也不起作用。一個個來說吧，首先講實回撤，交易就是在試錯，交易就是在用風險換利潤，試錯了是要付出代價的，是要付出成本的。實回撤就是成本，但是成本也可以控制的，有幾個途徑：1減小止損 2提高勝率 3減少倉位辦法是有三個，但1和2是互損的，3也是具體說開就是：更小更精確的止損會影響勝率，同一交易系統同樣的開平倉訊號同時進場，止損設定的不同，盈虧比都不一樣，勝率高的，盈虧比低，勝率低的盈虧比高。這裡可以去看交易玫瑰微博上寫的的帖子《一張圖說明勝率和盈虧比成反比》其實就是我們說的互損原理。交易中有很多這樣的坑。勝率提高了，盈虧比也是會下降的。趨勢跟蹤系統講究盈虧比，勝率一般就好了。至於3減小倉位就更簡單了，你倉位小了，每次止損當然少了，但每次做對利潤也就少了，也是互損的。 2虛回撤，，我再次看了下別的答案，大多講的是這個，我估計題主也可能實在這裡糾結。這裡就要看你對交易的認識了，不管什麼回撤都是不可避免的，唯獨一樣是可以避免的，也是我們交易者個人能把控的，那就是我講的非正常回撤，也就是我們所說的手癢，或許說不相信系統，不按系統訊號開平倉。 對於虛回撤，交易者首先要有正確的認識，然後結合自己的系統，畢竟系統都是自己打造的，當初系統的具體系數都是自己選的，還有什麼不能接受的呢。講兩句話解決問題，最後一個詞語總結“引數敏感，進場快，成本低，出場也快，利潤回撤也小，但是確定性不強，能抓到趨勢初期的行情，但容易被行情回撤甩出入，”“引數遲鈍，進場慢，成本高，確定性強，出場也慢，但是能抓到大趨勢，不容易被行情回撤甩出去，但是由於出場慢利潤也會大幅回撤”（相對於敏感系統） 總結就是：都他媽是互損的。你不接受回撤你抓不到大趨勢。你要是想享受大趨勢的巨大利潤，你就要接受相對大的利潤回撤。（抄底猜頂之人是抓不到大趨勢的）這裡就可以參考別人的答案了，差不多都是這個理。3正常回撤 正常回撤和實回撤差不多，系統固定下來後，回撤差不多也就心裡有底了，這東西就是得到利潤該付出的成本而已，要是想減小也就只有減少倉位了。和利潤互損。4非正常回撤，這裡不講了，連遵守系統的規則都做不到，談控制利潤回撤有點扯淡，，，，，如果你都能把這些想清楚，鬧明白，我想你也不會問這樣的問題，你最多會問怎樣讓資金曲線更平滑，，，，你們說是不是呢