最早出現於1919年美國作家約翰斯頓·麥克庫利的連載通俗雜誌故事《卡佩斯特拉諾的詛咒》中。佐羅故事發生的地點是加利福尼亞這塊三易其主（西班牙、墨西哥、美國）的土地上，時間是18、19世紀西班牙統治墨西哥的時期。主人公迭戈是一個俠盜羅賓漢式的凡人英雄，他本是地主的兒子，卻願意行俠仗義、除暴安良、劫富濟貧。因此，他必須化身佐羅，秘密行動，佐羅的行頭包括黑麵具、黑帽子、黑斗篷、黑坐騎、佩劍和長鞭。佐羅zorro在西班牙語中是“狐狸”的意思，每當這隻黑色的沙漠之狐神出鬼沒之際，他總要用他的利劍劃下“Z”的標記。

加州在1850年才脫離西班牙的殖民統治加入美國聯邦，在此之前，最後一任總督拉弗爾用高壓獨裁統治對付當地百姓，民眾苦不堪言。貴族狄亞哥乃用蒙面俠的身份挺身對抗暴政，“佐羅的傳奇”因而誕生。佐羅最初出現在一位叫約翰·麥考利的記者筆下的虛構小說裡。麥考利的佐羅（西班牙的意思是狐狸）是這位記者將英格蘭的一位傳奇人物的故事再加上墨西哥革命時期三位英雄人物的事蹟改編而創作出來的。法國影星阿蘭·德隆塑造的佐羅是個劍客，他的好朋友要去殖民地當總督，不幸半路被害了。於是他就換了總督的馬甲，去了殖民地。到了那裡，他又換上佐羅的馬甲，行俠仗義。佐羅在殺了惡人之後，騎馬走了。他的女朋友對當地老百姓說：等到我們實現了和平和正義，佐羅就會回來的。