量化投資就是藉助現代統計學、數學的方法，從海量歷史資料中尋找能夠帶來超額收益的多種“大機率”策略，並紀律嚴明地按照這些策略所構建的數量化模型來指導投資，力求取得穩定的、可持續的、高於平均的超額回報。量化投資屬主動投資範疇，本質是定性投資的數量化實踐，理論基礎均為市場的非有效性或弱有效性。 　　量化投資特點： 　　第一，投資視角更廣。藉助計算機高效、準確地處理海量資訊，在全市場尋找更廣泛的投資機會。 　　第二，投資紀律性更強。嚴格執行數量化投資模型所給出的投資建議，克服人性的弱點。 　　第三，對歷史資料依賴性強。 　　量化投資策略有如下五大方面的優勢，最大的優勢就是風險管理更加精準，能夠提供超額的收益，主要包括紀律性、系統性、及時性、準確性、分散化等。 　　(1)紀律性：嚴格執行量化投資模型所給出的投資建議，而不是隨著投資者情緒的變化而隨意更改。紀律性的好處很多，可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥倖心理，也可以克服認知偏差，行為金融理論在這方面有許多論述。 　　(2)系統性：量化投資的系統性特徵主要包括多層次的量化模型、多角度的觀察及海量資料的觀察等等。多層次模型主要包括大類資產配置模型、行業選擇模型、精選個股模型等等。多角度觀察主要包括對宏觀週期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度的分析。 　　(3)及時性：及時快速地跟蹤市場變化，不斷髮現能夠提供超額收益的新的統計模型，尋找新的交易機會。 　　(4)準確性：準確客觀評價交易機會，克服主觀情緒偏差，妥善運用套利的思想。量化投資正是在找估值窪地，透過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會。與定性投資經理不同，量化投資經理大部分精力花在分析哪裡是估值窪地，哪一個品種被低估了，買入低估的，賣出高估的。 　　(5)分散化：在控制風險的條件下，充當準確實現分散化投資目標的工具。分散化也可以說量化投資是靠機率取勝。這表現為兩個方面，一是量化投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重複的歷史規律並且加以利用，這些歷史規律都是有較大機率獲勝的策略。二是依靠篩選出股票組合來取勝，而不是一個或幾個股票取勝，從投資組合理念來看也是捕獲大機率獲勝的股票，而不是押寶到單個股票上。

首先，量化投資策略交易的優勢。量化投資策略交易，也稱量化交易，是將市場中成熟的各種投資策略或數學模型用程式化語言轉化為計算機軟體可自動執行交易的行為方式。量化投資策略分為高頻交易策略，對沖策略，套保/套利策略，日內短線波段策略及趨勢策略等等。量化交易，透過程式化軟體自動交易，無須人工干預，及時響應巿場行情及投資策略執行條件，完全地避免長時間人工盯盤的過度勞累、交易機會執行延時、錯失投資策略的交易機會、誤判投資策略的交易條件、人工心理情緒變化影響投資策略的效果等等。

其次，量化投資策略的盈利能力。量化投資策略嚴重依賴投資策略本身的盈利能力，量化投資策略是基於市場成熟的投資策略或數學模型演化成自動化交易，這就要求投資策略或數學模型在人工實戰操作中本身存在較高的盈利能力，具備實戰效果。只有投資策略本身具有較強的可行性，而演化成計算機語言的可自動交易的量化投資策略才有可能具備良好的執行效果。

再次，量化投資策略的充分必要測試不斷最佳化及後臺監控。量化交易嚴重依賴程式化實現的投資策略條件進行自動化交易，一旦投資策略無效或效果不佳，不及時中止執行，量化交易將無條件持續下去，直至市場再無投資策略執行條件或量化交易執行賬戶無法開倉為止。因此對量化投資策略進行大量歷史資料回測及大量模擬盤實時市場行情測試符合較高預期後，方可小規模實盤運作，並不斷觀測執行效果並進行最佳化達到良好預期後，才能正常投入運作。同時需要專人值守監控後臺，一旦出現異常需及時上報處理。

最後，量化交易策略的不斷演化。量化交易策略不可能一措而就，用一輩子。隨著巿場逐步開放，更加自由，限制更小，參與交投越活躍，量化交易重不斷提升，專業外資湧入，很多量化交易策略的有效性會降低甚至失效。所以需要對量化交易策略運作結果進行定期覆盤，找出有待最佳化的問題，與時俱進不斷演化該量化交易策略，從而達到其良好的收益預期！

量化策略有幾種：全自動量化還是人工量化；趨勢量化模型還是日內量化模型。不同的量化策略優勢各不相同，但無論是全自動還是人工，優勢都有很多，重點分享幾點：

第一、全自動量化優勢

賬戶一開，模型一設定，全部交給系統自動跑，100%執行！不用去管他；輕鬆！不用盯盤！不用分析！不用管！

第二，人工量化優勢

1、有效地克服人性的弱點；

我們人在交易的過程中，面對交易結果的盈虧會有各種不同的表現，往往會出現很多問題；而程式不存在這個因素；

2、無需做任何人為的分析與判斷；

量化策略，基本都是透過大量的資料，統計，覆盤，彙總，形成各種交易模型透過客觀的程式設計得以實現；只需讓系統自己跑就可以了。。。當然每套系統都有弱點，要懂得如何去規避。這點很重要！

3、執行力

量化模型，不管三七二十一，就是符合條件100%進；而人就不一定了。。。