第一，選擇某一單一的期貨品種模擬；

第二，不考慮交易成本；

第三，不考慮期貨合約的遷移問題；

第四，不做複雜的資金管理；

在這裡，我們選擇的是螺紋鋼期貨目前的主力合約1810.這應該是螺紋鋼期貨的10月份合約的合成，兩個相鄰合約之間會出現價格圖形的巨大變動，而且每份合約成為該品種主力合約的時間也比較短，所以我們模擬的時候，該份合約中第一次出現的操作機會和最後一次出現的操作機會都捨棄，當然，現實交易中，這些機會也是不會操作的。

螺紋鋼期貨10月合約從2009年3月27日開始交易，一共十份合約。

我們假設可以操作的總資金量是100萬元人民幣，不論過程中的盈虧，每一次交易，我們都按照100萬的數額來安排頭寸數量。

每個頭寸的風險暴露是總資金額的2%，也就是說每個頭寸最多允許虧損2萬元。

我們即將考察的內容有：每份合約的交易次數，盈虧比例，資金增長率，資金最大回撤，多空比例，最長持單時間，最長虧損時間，單次交易最大虧損額度，最大連續虧損次數等。

截止到2018年6月1日，一共獲得68次交易機會。

時間：2009年3月27日——2018年6月1日

交易次數：68

多頭次數：41

空頭次數：27

盈利交易次數：22

虧損交易次數：46

觸發止損次數：22

平倉次數：46

滿倉（四個頭寸）次數：35

資金總收益：3486550

單次最大盈利：785520

單次最大虧損：-48600

最大連續虧損次數：8

資金最大回撤：-257870

最長連續虧損時間：13個月

最長持單時間：59個交易日

可以很直觀的看出，收益主要來自幾筆巨大的盈利交易，而虧損的交易次數遠遠超過盈利交易次數，但是，虧損被限制到有限的範圍內，這就是海龜交易法則最核心的思想：跟蹤趨勢，捕獲趨勢，虧損的交易是為了捕獲趨勢而付出的代價。

這看起來有點像釣魚：我們把魚餌分成細小的份額，放在魚鉤上，耐心的等待魚兒上鉤，這中間會不斷的損失魚餌，但是，只要最終能夠釣到大魚，我們就成功了。

而眾多的交易者的行為，看起來更像一個冒失的釣者，把全部魚餌放到魚鉤上，然後焦急的盼望著鯨魚上鉤。

而巨大的趨勢並不多見，有時候一年甚至幾年都不會出現。這時候就是考驗海龜交易者的耐心和信心了。海龜交易法則不是預測行情的系統，只是趨勢跟蹤的利器。為了避免錯過大趨勢，海歸交易法則要求：寧肯做錯（虧損），不能錯過。

任何交易法都適合任何商品，但任何交易法都未必能在市場中最終獲得勝利，海龜交易法也一 樣。

要想在市場中最後獲得勝利，首先要學會生存，而生存下來的根本在於捨棄。

因為誰都不能料到，下一刻會突然風雲突變，在黑天鵝事件中能生存下來的人，可能會笑到最後。因為，其他人被絞殺了。

商品期貨市場中，走勢比較溫和的品種最能適合海龜交易法則，同時，要看操盤手的操作風格，溫和風格的操盤手作風比較合適，兩者糅合起來，相對的會走的比較遠。

海龜交易法則在突破20日高點的時候入場，跌破10日低點的時候出場，在持倉的過程中，每盈利XX個點就加倉一次，最多加倉三次。開倉使用總資金的1%來計算倉位。

海龜交易法則是典型的趨勢跟蹤法則。

既然是趨勢跟蹤交易策略，那麼，最適合的品種，當然是趨勢較多的品種。

比如下圖:

黃線是資金曲線，是海龜交易法則在焦炭日線上的表現，收益非常完美。

但是，如果我們把同樣的策略載入到豆粕期貨上呢？

最後基本屬於一個持平的狀態。

也就是說，我們交易的品種，趨勢越多，收益就越高。

但是，有一個問題來了，未來的走勢我們是無法預測的。就比如PTA，它之前的走勢非常流暢，但是之後又有一段長達3年的震盪期。這種情況該如何處理？

海龜交易法則選擇的就是分散化。

它透過多個市場，多個交易標的的配置來規避這種情況。因為你交易的品種越多，你的策略跟蹤上趨勢的機率就越大。

而且，海龜交易法則本身帶有加倉邏輯。一個品種如果沒有趨勢，它可能僅是透過初試倉位不停的試錯，但是，它跟蹤的標的裡一旦有一個出現了趨勢。那麼它會加倉三次。一共持有4個頭寸單位。

這就導致了，磨損的品種倉位低，而盈利的品種倉位大。

所以，海龜交易法則的品種選擇，只需要關注流動性即可，海龜們也確實是這麼做的。所以我認為，我們國內持倉量超過20萬的品種都可以做。最好的方法是全部都配置上。

用分散到多品種的方式，來應對其對趨勢的高需求。

因為未來走勢是不確定的。玉米也可能出現大趨勢，螺紋鋼也可能沒有趨勢。

如果你用海龜交易法則交易單品種，如果遇到趨勢行情好說，你的淨值可能會暴走，但是，如果這個品種不出趨勢呢？你將會不停的磨損。所以，多品種對於海龜交易法則而言，是非常好的搭配。