1. 你得有一套自己的清晰的策略邏輯，或者稱為交易系統，不管你是根據指標、時間週期、空間突破等等等等制定的系統，這個邏輯一定要清晰合理，清晰與否的標準是: 你不去使用程式化只用白話文也可以寫出來“何時開倉”“開多少倉”“何時加倉減倉”“何時平倉出局”等等。

2. 你得熟悉某一個量化平臺，現在國內這方面發展也很快了，基本上普通的CTA策略都可以在既有平臺上輕鬆實現，比如文華贏智、TB交易開拓者、MC、金字塔等等。各平臺使用方法不盡相同，優劣在此不做評判。

3. 學習一個平臺的程式設計語法，多看程式設計範例，反覆熟悉內建函式，明白你的交易系統將會用到哪些函式。什麼？你是個程式設計小白，連英文字母都記不全？那還是找個會寫的人，讓人幫忙寫吧。

4. 翻譯。 其實，編寫程式化策略，只是個把白話文策略邏輯翻譯成計算機語言讓它能自動執行而已。真正的核心在你的那套策略邏輯，那才是最具價值的。

溫馨贈送: 之前在跟不少剛入門的期貨量化投資者交流的時候，有些讓幫忙寫策略，可交流一番之後果斷拒絕(臣妾實在做不到)，他們所謂的策略主觀性太強，各種牛鬼神蛇式的策略，各種抄底摸頂、大五浪小雙頂、邪性突破套三角△，等等。這樣的策略可能是鄙人才疏學淺，真的沒能寫出來，最後給他們的建議是，把交易系統再梳理一下，用一些更易量化的標準去界定。

量化的基本因素: 量、價、時、空，開、高、低、收。 你的系統如果全部用這8個因素組成，那麼用程式化實現基本就問題不大。

貼一個範例，我自己在用的一個CTA動量策略，八個品種8個週期的組合回測報告，回測週期十年，初始資金800萬，每個品種分配100W，手續費萬4+2滑點。

具體在哪個平臺上編的就不提了，以免廣告之嫌。

我覺得回測報告算是對一個交易者最有價值的了，可以一眼看穿你的這套策略在邏輯上是否具有可行性，一個好的策略邏輯在過去N年表現應該穩定，不會出現大幅度的回撤。 雖然很多老司機常對你說:別看回測曲線，曲線再美，落到實盤上後還是虧損。但我想對廣大想涉足程式化的新人朋友說，先在邏輯正常不偷價不用未來函式的情況下把曲線搞好，搞出來了你就有希望進一步改進；如果連回測曲線都不能實現盈利，那連希望都沒了。

最後，量化策略交易是一個漫長的路，祝題主一路走好。

不知道題主問的是如何將我的交易系統變成自動化執行的，還是我的交易系統到底是怎麼具體交易的。

前者太簡單，至於後者……

我還是給你演示一下海龜交易法則的簡化版吧，我的交易系統，其實跟它都差不多的。

為什麼演示海龜的簡化版？因為複雜版本難以解釋是其一，其二，簡化版本是我改的，理論上也屬於我用的交易系統。

原來版本的海龜交易法則，是突破20日高點後做多，盈利0.5ATR後加倉一次，一共加倉3次，入場或加倉後，虧損2ATR直接清倉。同時，跌破20日低點直接清倉。資金使用率，每一次按照總資金的1%來計算倉位。

做空同樣也是如此。

我強行把它的細節全給砍掉了，留下了根本的東西。這套系統變成了兩句話：

突破20日高點做多，跌破10日低點平倉，做空同樣如此。每一次開1手。

這樣是不是就簡單多了？

好了，我來給實現一下程式化。首先，開啟文化財經WH8。編寫模型：

編寫好了之後，我們可以用這個策略去測試一下各個品種的歷史表現。首先，我們先看一下大家都喜歡的螺紋鋼期貨：

黃線是資金曲線，從螺紋鋼上市至今，結果是較為穩定的盈利的。

然後，當你建立了一套如此的，具有正向收益，並且你相信的期貨交易系統。你就可以利用軟體的模組功能進行自動化運行了。

當然，這個模組的功能是收費的。

這就是，我如何執行我的程式化，以及我的交易策略是如何進行交易的。

交易系統分類很多，先以技術分析交易系統為例，以技術分析的指標確定交易的進場點和出場點，簡單一點的就是均線，5日均線上竄10日均線進場，下竄10均線賣出，每次交易1手，這就是最簡單的交易系統

由此可見這類交易系統由技術指標、交易規則和資金管理三大部分組成。這還沒完，這只是你最初的構想，還需要透過實際的驗證。

以期貨為例，在不同的期貨品種相同時間段對該系統進行測試，對比，總結出該系統適合哪些品種，不適合哪些品種。

在相同的期貨品種之間進行測試，前面說漏了一點，就是你事先需要考慮好你建立的是短線交易系統還是趨勢交易系統，在這裡可以透過以前的走勢圖進行測試，也可以在未來的一個相同時間段對系統進行測試，是否符合你當初的構想

最重要的，資金管理。好比戰場上計程車兵，你要懂得什麼適合發揮他們的作用，什麼時候該加倉，什麼時候該減倉，何時該重倉、輕倉。

最後一項，就是測試你的交易系統是否能在實戰交易中為你帶來穩定的盈利。當然完成了這基本幾個環節也是熟悉了交易系統建立的基本步驟和原則，後面複雜的交易系統必然會涉及到計量經濟學等等

不論是期貨還是外匯、股票，一個成熟的投資者必然有著自己的一套完善的交易系統。將之一程式的形式表現出來就是程式化交易系統，先介紹一下如何建立交易系統。交易系統包括一下這幾個方面。