大境門這段長城始建於明成化二十一年（1485年），是在北魏和北齊長城的基礎上修建的，距今已有五百多年的歷史。清順治元年在這段長城開豁建門，名曰大境門。大境門牆高12米，底長13米，寬9米。券洞外側高5.4米。寬6米。內側高9.5米，寬6.8米，是一座條石基礎的磚築拱門。大境門是中國萬里長城眾多關隘中一個十分特殊的關口。

明朝後期，張家口宣化大同一帶屬於明朝邊境，北方就是善於騎射的蒙古部落，蒙古部落缺衣少穿，經常入侵內地，雙方經常在這一帶打仗。明朝為穩定邊防，在這張家口宣化一帶修建了張家口堡（今堡子裡），來遠堡（今大境門以南一帶）寧遠堡等大量軍事堡壘，還設定了萬全都指揮使，以保衛國家。

上圖便是明朝後期，北部地區地圖，張家口宣化大同一帶都是邊境，靠近蒙古韃靼。

後來明朝和蒙古達成了停戰協議，雙方規定，明朝要在邊境上開設貿易，同時蒙古部落不能入侵內地。於是明朝在北方邊境處開設了幾個邊境市場，其中就有張家口來遠堡市場（今大境門以南便是來遠堡）。於是，蒙古部落趕來牛羊馬匹來以換回他們需要的日用品，包括茶葉絲綢等。所以這種市場也叫做茶馬互市，來遠堡城門之下，車水馬龍，川流不息。

自此，兩華人民在這來遠城門之下，做起了國際貿易，門內屬於我大明管轄，門外是你蒙古地盤，兩國各司其職。

城門便取名為大境門，意為：邊境之門

到了清朝，中國統一了，蒙古地區也屬於清朝疆域，蒙古人可以走進關內做生意，內地人也可以去蒙古做生意，這樣茶馬互市發展成為了張庫大道，成千上萬的生意人往返於張家口，庫倫，恰克圖一線。內地的生意人在大境門外祭拜駱駝，喝壯行酒，然後遠走庫倫和恰克圖，他們不但帶去了琳琅滿目的商品，也把張家口和大境門的名號帶出了國門，使得張家口大境門揚名海外。

大境門是中國萬里長城眾多關隘中一個十分特殊的關口。在國內外學術界已被列入與山海關、居庸關、嘉峪關同樣重要的關口。中國萬里長城的關口都以“關”“口”稱謂，而只有張家口的這個關口被稱做 “境門”，這其中即包含著“商文化”和“武文化”的魅力，也流淌著民族融合的歷史淵源。從明朝隆慶5年起，張家口大境門外元寶山一帶，逐漸形成了在歷史上被稱為“貢市”和“茶馬互市”的邊貿市場。來自蒙古草原和歐洲腹地的牲畜、皮毛、藥材、毛織品、銀器等在這裡換成了絲綢、茶業、瓷器和白糖，大境門外成為了中國北方國際易貨貿易的內陸口岸。封建王朝以長成和門為界，做生意的外族人只能在城外交易。“境門”意思是指邊境之門。1927年察哈爾督統高維嶽在大境門門楣上書寫的“大好河山”四大顏體大字，蒼勁有力，頗為壯觀，更為大境門增添風韻。

大境門建於清順治元年（1644年），與山海關、居庸關、嘉峪關並稱為萬里長城“四大名關”（2005年新編初中歷史教科書）。

康熙十二年（1673年）吳三桂起兵反清，康熙徵召塞外八旗兵於張家口，大批驍勇的八旗兵從大境門源源不斷進入中原，趕赴南方。張家口大境門為平“三藩之亂”起了重要作用。

康熙三十六年（1697年）第三次北征噶爾丹，其主力部隊就是從張家口大境門誓師出發的。

平定噶爾丹後不久，張家口晉籍文人張自成被長城內外祥和繁榮的景象所感動，於康熙五十二年（1709年）揮筆寫下“內外一統”四個大字，鐫刻在大境門外的石壁上，表達了長城內外廣大民眾對祖國統一的要求和對和平的熱愛。在“內外一統”的摩崖石刻下有滿、漢、蒙、藏、梵等六種語言文字。自此，張家口二百多年來無戰事，終於發展成為中國北方著名的陸路商埠，出現了著名的張庫商道，這條商道的集散點就是大境門。張庫商道南承京津，輻射湖廣，北面一直延伸至俄國恰克圖和毛斯科窪（今莫斯科），影響直達歐洲和西亞。在鴉片戰爭前相當長的一段歷史時期，張庫商道是中俄貿易的唯一通道，張家口成為中國最大的茶葉出口基地和皮毛集散地，被譽為“陸路商埠”、“皮都”。當時，在長城腳下，在大境門內外，店鋪林立，牛馬駝成群，各類貨物堆積如山。甚至到19世紀末，張家口依然十分繁華，貿易額曾達到1.5億兩白銀。

由於張庫大道的繁榮，清廷把第一條國有實用鐵路修到張家口，1909年由詹天佑設計施工的京張鐵路通車。

1927年，最後一任察哈爾都統高維嶽被大境門內外的高山大川所感動，寫下了“大好河山”四個顏體大字，更為大境門增添了氣勢。