有很多書講到大小週期這種交易策略，從原理來看是科學的，但是這種方法必須要有不少條件要求，和雙向處理策略，主要作用來建立程式化交易的一個邏輯部分還是很好的。在日內交易中比較難成功，相對週期越大成功率相應提高。日內交易更多在於嚴格按走勢來圖來處理交易，當日交易更多時前一兩日已有計劃，單看本日日內那也許是不歸路，不管什麼週期也許都沒用，也許所謂盤感更有用。

一般來說，所謂的大小週期共振，其實只是誇大其詞，大週期決定小週期，小週期是大週期的顯示，就好比日線的走勢決定了分時圖的走勢，因此在操作上，我們一般都是先看大週期判斷方向，再從小週期選擇操作。舉例來說，我們用日線判斷出方向後，因為期貨波動大，我們從15分鐘圖來選擇買入點或做空點。

因此，一般是用日線判斷方向，如果方向看不清楚再用更大的級別來判斷方向，再用15分鐘，30分鐘的小級別k線來進行操作。

在期貨交易中，利用大小週期的共振確定入場的訊號，是順勢交易的一種方式，強調了大週期對小週期的作用，使操作的依據清晰化，是一個不錯的方法。至於說到勝率，這個與具體使用的人有關係吧，就跟使用均線一樣，它只是在工具上多設定了一個條件，當然如果覺得適合自己那就最好了，但在背後同樣需要對行情的把握和解讀能力。

大小週期共振是眾多交易方式中的一種，理論上對行情進行了過濾，選取了大小週期同向的部分作為操作物件，是順勢跟隨的一種方法。無論是在穩定趨勢中大週期對小週期的主導作用，還是在原趨勢被破壞後，小週期對大週期形成新趨勢的影響引導作用，關注的都是他們同時指向一個方向的時間，這過程中忽視兩者走向相反的行情，理論上這種過濾，相對於以往自己沒有章法的操作肯定增加了勝率的可能。

短週期的共振可信性要低很多，反覆性強，趨勢性不穩定，共振的效果未必理想。日內可以試下15M-1H這兩個週期，有些品種還不一定適用。

但這也只是個人交易條件的使用習慣，把它與其它技術手段來作對比，就不能單純認為共振這種方法更優越，只能說可能這種技術更適合自己。在正確的交易邏輯的前提下，只要交易認知足夠，在單一週期中操作，同樣能用熟悉的工具篩選到適合操作的行情而取得不錯的效果。

因此個人覺得交易各有各的方法，無論那種方式都必須真正搞明白，一定要切合自身的實際。但週期共振或者說共振這個概念確實是很有價值，看看葛衛東就知道，這麼成功的人對共振都很崇，有興趣的值得去研究一下。個人觀點，僅作為交流意見。

這種型別的問題，真的好多。

今天我來好好論證一下。

首先，我寫出一個，基於純日內的交易的，量化交易策略。這一個基於螺紋鋼的一分鐘週期策略。

這兩句程式碼，就是日內的意思。第一句，9點05之後開始交易，日內最後一根K線清倉。

我們先用這個策略，去測試螺紋鋼期貨的走勢：

得到了一個，勝率45%，盈虧比1.65，利潤35000的結果。

然後，我們給這個模型，新增大週期的過濾。我新增的過濾為：當日線在20日均線之上，只做多，當日線在20日均線之下，只做空。

那麼，會發生哪些變化？

勝率是提高了，提高了多少？1%而已。由45.6%變成了46.7%。但是，盈虧比下降了，由1.65變成了1.57。

總利潤呢？由35220，降低到了22200。

當然，總利潤的降低，並不單單是勝率和盈虧比的問題，因為我們添加了過濾，所以，總體的交易次數是降低的。

也就是說，我們添加了日線簡單的過濾，並沒有提升策略的盈利能力，反而因為交易次數的減少，導致了利潤的減少。因為你過濾掉的訊號，可能是盈利的，有可能是虧損的。

所以，多週期共振的本質，是過濾。

當然，本次論證一切的環節，都是基於你的交易策略，是具有正向收益預期的前提下進行的。

大小週期共振並不能提高勝率（盈虧比相同的前提下）。大小週期共振可以過濾交易訊號，提高交易系統的穩定性。

關於大小週期共振的問題，我在用覆盤軟體測試交易系統的時候做過統計。例如一小時的波段交易。用4小時的週期過濾，也就是所有的一小時的交易都需要同4小時同方向。這樣會過濾掉大約大約50%+的交易訊號，但當交易次數達到一定的數量級之後勝率基本趨同。

很簡單的道理，如果大小週期共振能夠提高勝率，我們做5分鐘的波段，用日線，4小時，小時，半小時，15分鐘共同去過濾，經過5次過濾成功率豈不是就要達到90%了？從邏輯上根本不成立。

那麼多週期共振的有沒有意義呢？當然有意義。最大的意義就是交易系統的可執行性變強。

多週期共振最大的意義就是透過共振將交易結果分佈打亂重新佈局。簡單來說不共振一年交易50次，連錯率10次，經過共振篩選一年交易頻率25次連錯率5次。這樣做的好處就是資金曲線的平滑度好，賬戶資金回撤更溫和，交易員心態不會因為太多次的連續止損發生變好，執行力強。

我本人交易也是用大小週期切換交易的，大週期看方向，小週期找進場。

期貨日內交易我選擇5分鐘看方向15秒進場的邏輯交易。

用圖簡單說一下我的交易的邏輯。

下圖左側是5分鐘的k線圖，1，向上一筆確認多頭，第二筆回落到行情啟動的區間。2，切換到右側15秒鐘k線圖，在行情啟動區間5秒鐘走出多頭的破位的形態多單進場，止損在區間的低點。

總結：不論期貨交易還是外匯交易我都是選擇類似的邏輯，大週期找方向，小週期找進場交易。只是時間週期的選擇不同，交易的結果和交易的過程基本相似。

利用大小週期共振能不能提高勝率這個問題，就好比單週期交易用多一個技術指標一樣的道理，多放個指標會不會比少放個指標更容易賺錢？我的答案肯定不能！

那多週期共振交易有沒有意義呢？有！

那就是起到一個過濾作用。比如方向的過濾，就是看大週期方向，在小週期上順大週期方向操作；比如用大週期形態過濾小週期形態的作用等等。

不過這些作用對於勝率來說基本沒有作用，只是作為一種指標來用了而已。

要不要用多週期共振交易，這個要看個人喜好，在技術上並沒有好壞。我個人來講，交易越簡單越好，而多週期共振讓我感覺多了一道工序，需要兩個週期對比，操作起來沒有單週期直觀，所以，我個人是不會用多週期的。

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