在期貨交易中，正向的期貨交易策略，需要滿足兩個核心，我其實說了無數遍了…

截斷虧損，讓利潤奔跑。

你的策略能夠真正的，我是說真正的滿足這兩個條件的話，並且你能夠一執行的執行它，你就是具有正向收益預期的，就是這麼簡單。

但是，並不是所有的人都能夠明白，為什麼這樣就可以有正向了。

題主在問題中說，隨機的走勢。隨機這個詞，我認可，也不認可。我認為走勢是混沌的，而非隨機的。

如果走勢是完全隨機的，那麼在手續費的影響下，沒有任何人可以賺錢。因為長久來看，你的機率就是50%，而且你每一筆都有手續費。你一定是虧的，除非賺錢就不做了。

隨機是什麼意思？隨機就是拋硬幣，要麼正，要麼反。隨機可以大體上解釋震盪行情，但是我認為，隨機解釋不了“趨勢”。

在趨勢出現的時候，總是大量的陽線夾雜著幾根陰線。也就是說，多頭趨勢一出現，你拋硬幣總是能拋到正面。

期貨市場走勢是混沌的，價格由無數個影響因素構成，相輔相成，難以預測。什麼是混沌理論？

混沌理論是對不規則而又無法預測的現象及其過程的分析。一個混沌過程是一個確定性過程，但它看起來是無序的、隨機的。

期貨走勢就是如此，趨勢的出現，會導致一個規則，價格總是朝著某一個方向大幅度的運動。也就是說，這個過程是一個確定性的過程。但是，趨勢什麼時候會出現，趨勢以什麼樣的姿態出現，它是混沌的。

如果是這樣，那麼我們怎麼才能夠把握住趨勢呢？很簡單，入場試錯必然形態，對了持有，錯了止損。說的專業一點就是：截斷虧損，讓利潤奔跑。

這就是這個邏輯具有正向收益的原因。

缺乏交易的信心，主要來自於無法駕馭交易的感覺，最直觀的表現就是交易中經常性的虧損造成的。因此，要評價一個正期望值的策略，或者說一個交易系統，最終都可以以結果為導向，目標都是要實現穩定的盈利，能持續的達到這個目標，交易信心自然就沒有問題了。

當重複的運用這個已經建立起來的交易策略或者交易系統中的規則，一次次的保持一致性的操作後，在連續的一段時間間隔內保持利潤為正，比如以一個月為結算期，一年中的連續六個月盈利均為正數，這時候即使沒有大的盈利，依然可以為自己建立交易的信心，進一步去完善原有的系統。

當然這只是一個結果的表現，實際交易中，還要有合理的規則，比如避免大起大落，如果經常出現大的虧損會對自己的打擊很大，信心自然會大打折扣。所以細節上要求相對的平穩，用一些手段去防止虧損的失控，避免失控。

虛實結合，在期貨市場賺錢主要是賺虛的錢，我所說的虛是指價與時間相背離的概念。我所說的實是指自己的存在，也就是通常所說的活著。綜上所述，截斷虧損讓盈利奔跑不只是期貨市場的法則，更是經濟主體的法則！

期貨交易盈利最基本的邏輯就是：建立期望值為正值的交易系統，並不斷的輸出交易系統。

期貨交易面對的都是未知的行情，未知的價格，如何才能相信自己的建立的交易系統是最好的呢？是可行的呢？在未來依然是能夠盈利的呢？

作為7年實盤交易員可以很負責任的說：交易者在這個時候，談心態，談交易哲學，談信仰，談執行力，談貪婪，談恐懼都沒有任何的意義；也沒有任何的作用。

說在多都不如實實在在的做。

建立信心的第一步，用覆盤軟體覆盤。覆盤軟體覆盤不同於在行情軟體上覆盤。覆盤軟體可以在幾天的時間能將一個品種甚至多個品種幾年的行情從新交易一遍。覆盤軟體覆盤除去心態得不到挑戰，其他同實盤交易是一樣的，因為後面的行情是未知的，覆盤的效果更有意義。連續性的交易對於行情的認知也是是連續的。

連續的行情可以讓你知道為什麼行情不能預測，為什麼行情永遠沒有最高還有更高？

我本人建立交易系統的過程中用覆盤軟體做過大量的覆盤。大量的覆盤交易中會不斷完善交易系統的細節，可以測試不同的進場，止損，出場的交易的效果，選出最優的選擇。

覆盤結果包含：交易系統的交易頻率，成功率，盈利率，連錯率，衰敗程度，衰敗的週期，這所有的細節不透過覆盤工作，只通過實盤做完統計需要漫長的時間。

我們永遠不可能知道交易系統在明天，明年的表現是什麼樣子，但是我們可以很清楚的知道交易系統在前10年是什麼樣的表現。如果10年我們的交易系統都是穩定盈利的，有什麼理由當下的這一年就會失效呢？

我們關於交易系統知道的越多，我們的信心就越足。

建立信心的第二步：輕倉實盤交易逐漸建立起信心。欲速則不達，在交易的世界，所有人都在強調人性，強調心態，從輕倉做起，做好心態管理。就如同舉重運動員從輕的重量開始練習時同樣的道理。

循序漸進的建立交易的思想，建立對交易系統的信仰。

大道理大家都懂，但對於交易幫助不會太大；只有認認真真的去做才是進步唯一的途徑。

交易就像拉弓射箭一樣，弓就是趨（方向），弦就是勢（誘空或誘多，即背離），箭就是突破（離弦而去）。看到弓形，搭箭上弦，就是買入的時機。盈利和虧損的差距就是能否識別出真正的弓形方向，成功率高低的原因就是你是否跟上主力射箭那一刻進單。

首先說下我這不是盲目鼓勵，而是基於正期望值系統的判定標準，我這裡說的正期望值絕對不是什麼能賺大錢的系統，而是能夠在市場賺一些錢或一點錢的系統，當然也會虧錢，但虧的同樣也是與賺錢比例相對應的一點錢。

據我思考，多數人來說--也有我，是在本身能力和財力，及對市場和自己都認識嚴重不足的情況下來幹這個的，這種被市場消滅沒啥可說的，但跨過這一步以後的一種型別，是我今天要說的，這也是幫助題主你建立系統的方法之一。