量化投資
量化指的是目標或任務具體明確,可以清晰度量。根據不同情況,表現為數量多少,具體的統計數字,範圍衡量,時間長度等等。
量化投資是指透過數量化方式及計算機程式化發出買賣指令,以獲取穩定收益為目的的交易方式。藉助於現代統計學、數學等的方法,從海量的歷史資料尋找能夠帶來收益的“大機率”策略。
那麼量化投資與我們平時的投資有什麼區別呢:量化投資區別於普通定性投資的最大特徵就是模型選股,剔除主觀判斷因素,以計算機系統作為股票選擇和買賣標準。舉個例子,量化投資是是西醫,大家平時投資是中醫。
量化交易
量化交易是利用大量金融資料和數學模型去實現投資理念、投資策略的方法。例如在Raquant的平臺上編寫測試量化策略,您可以隨心所欲的呼叫龐大的金融資料庫和數學模型,減少衝動投資的人為錯誤,而強大的回測功能可以讓您在真金白銀的實戰前模擬測試,避免為錯誤的策略付出昂貴的代價。
量化對沖
“量化對沖”是“量化”和“對沖”兩個概念的結合。“量化”指藉助統計方法、數學模型來指導投資,其本質是定性投資的數量化實踐。“對沖”指透過管理並降低組合系統風險以應對金融市場變化,獲取相對穩定的收益。實際中對沖基金往往採用量化投資方法,兩者經常交替使用,但量化基金不完全等同於對沖基金。
“量化對沖”不受市場漲跌的影響。它不賭市場的方向,無論市場上漲還是下跌,均以獲取絕對收益為目標。
量化策略
策略,指計策,謀略。字面意思就是可以實現目標的方案集合。簡單來講,就是一系列預設的行為模式,分別在不同的觸發條件會被啟動。在證券交易中,策略是指當預先設定的時間或者訊號發生時,就採取相應的交易動作。
量化策略:通常是自動執行的,但也是可以人工執行的,比如透過技術指標或財務指標選股其實也是一類量化策略,只是執行部分可能由人工完成。
傳統的交易員通常是在看到某種圖形化的技術形態後,
就執行一些特定的交易,如果能把圖形形態用一系列計算機程式能識別的資料來描述,讓程式自動判斷並決策是否要進行交易,並自動進行倉位的管理和風險控制動作,這樣也就變成了量化策略。
通常來講,一般所謂的量化策略是指整個交易過程完全實現為計算機程式,從資料接收、處理到交易執行都是由計算機程式自動完成。 為了開發這樣的量化策略,預先需要收集一定量的資料,並在其基礎上建立一套基於數字的處理決策模型,通常把這一過程叫做量化策略的研究;策略研究好後,就要實現它,讓它run起來。
量化投資
量化指的是目標或任務具體明確,可以清晰度量。根據不同情況,表現為數量多少,具體的統計數字,範圍衡量,時間長度等等。
量化投資是指透過數量化方式及計算機程式化發出買賣指令,以獲取穩定收益為目的的交易方式。藉助於現代統計學、數學等的方法,從海量的歷史資料尋找能夠帶來收益的“大機率”策略。
那麼量化投資與我們平時的投資有什麼區別呢:量化投資區別於普通定性投資的最大特徵就是模型選股,剔除主觀判斷因素,以計算機系統作為股票選擇和買賣標準。舉個例子,量化投資是是西醫,大家平時投資是中醫。
量化交易
量化交易是利用大量金融資料和數學模型去實現投資理念、投資策略的方法。例如在Raquant的平臺上編寫測試量化策略,您可以隨心所欲的呼叫龐大的金融資料庫和數學模型,減少衝動投資的人為錯誤,而強大的回測功能可以讓您在真金白銀的實戰前模擬測試,避免為錯誤的策略付出昂貴的代價。
量化對沖
“量化對沖”是“量化”和“對沖”兩個概念的結合。“量化”指藉助統計方法、數學模型來指導投資,其本質是定性投資的數量化實踐。“對沖”指透過管理並降低組合系統風險以應對金融市場變化,獲取相對穩定的收益。實際中對沖基金往往採用量化投資方法,兩者經常交替使用,但量化基金不完全等同於對沖基金。
“量化對沖”不受市場漲跌的影響。它不賭市場的方向,無論市場上漲還是下跌,均以獲取絕對收益為目標。
量化策略
策略,指計策,謀略。字面意思就是可以實現目標的方案集合。簡單來講,就是一系列預設的行為模式,分別在不同的觸發條件會被啟動。在證券交易中,策略是指當預先設定的時間或者訊號發生時,就採取相應的交易動作。
量化策略:通常是自動執行的,但也是可以人工執行的,比如透過技術指標或財務指標選股其實也是一類量化策略,只是執行部分可能由人工完成。
傳統的交易員通常是在看到某種圖形化的技術形態後,
就執行一些特定的交易,如果能把圖形形態用一系列計算機程式能識別的資料來描述,讓程式自動判斷並決策是否要進行交易,並自動進行倉位的管理和風險控制動作,這樣也就變成了量化策略。
通常來講,一般所謂的量化策略是指整個交易過程完全實現為計算機程式,從資料接收、處理到交易執行都是由計算機程式自動完成。 為了開發這樣的量化策略,預先需要收集一定量的資料,並在其基礎上建立一套基於數字的處理決策模型,通常把這一過程叫做量化策略的研究;策略研究好後,就要實現它,讓它run起來。