最好的期貨投資策略就是要儘可能多地、全方位地、多渠道地、多維度地獲得資訊，並理性嚴謹地判斷決策。投資有風險，智者千慮，難免一失，心理素質要好。

不管是先買後賣，即看漲、多頭還是先賣後買，即看跌、空頭，都是為了實現利潤最大化。

價格波動是期貨交易的魅力所在，也是投資者心驚肉跳的源泉。可以投機獲利是這個市場繁榮的重要原因之一。

期貨分實物期貨（糧食等農產品和黃金、鋼鐵等工業產品原料）和金融期貨（如股指期貨）。實物期貨相對比較親民。

就實物期貨的價格走勢而言，

供求關係是最基本的決定因素，供大於求價格下跌，供不應求價格上漲。國內的產量，國內市場的需求。

國際範圍之內的產量，國際市場的需求。另外還要特別注意進口資料的變動，出口資料的變動。同時要參考歷史資料及走勢。

政策、金融變化也會影響到價格的波動。如國家宏觀調控，去產能，去庫存，去槓桿，很多產品的生產者就會做相應的調整，產品產量會有很大程度的改變。如房地產行業去庫存，鋼鐵產業的佈局就需要重構，很多鋼鐵產品的供需關係或許會發生顛覆性的改變。

金融的影響就更直接了，貨幣的市場供應量對商品價格的影響是最直接的。如現在打擊的消費貸資金違規進入房地產業，也是個很好的例證。

交易策略或者說在市場中的行為模式。交易者的行為模式是交易者在市場中生存的關鍵。在現實生活中，你的行為模式也決定了你的生活境地，所不同的是市場是一個相對公平的地方，任何交易者的規則都是一樣的，是一個充分體現公平競爭的地方。而現實生活中不是這樣，尤其是在一個不是充分競爭的社會中，你在現實生活中得以成功的行為模式，可能在市場中完全不適用，有的人可能就是因為在一定的體制保護下，在現實生活可能是成功的，也可能造成錯覺認為自己的行為模式是成功的，而這些交易者往往可能接受市場的再教育。你認為生活是什麼？社會是什麼？什麼是正確的行為模式？你遵從什麼樣的行為模式？就是你怎麼對待這個社會，社會就會怎麼對待你。即使在一個不是充分競爭的社會，你遵循勤奮好學，與人為善的行為模式，即使運氣不是太好，但你的生活境地也不會太差。當然也不排除，行為模式不正確的人境遇很好，這就像中彩票一樣，總有幸運的人，尤其是在一個不是充分競爭的社會，這種境遇偏差會更多。

市場就是濃縮的生活，你怎麼看待市場，在市場中遵循什麼樣的行為模式，市場就會怎麼回報你。比如你認為市場就是一個賭場，你進行交易就是賭一把，市場給你的反饋就是賭場。如果你是把市場當做一個買賣商品的地方，在市場賣出你擁有或生產的商品，那市場就是一個商品期貨市場。如果你把市場當做一個投機的場所，那你就要遵循投機的規則，獲取投機利潤。重要的是交易者的行為模式要和交易者對市場的認知一致，你不能用投機的方法來在市場上做對沖，比如你是一個鐵礦石生產者，當價格上漲，你應該在市場中賣出，而不是買入，而對於投機者來說，市場上漲應該買入。如果你是一個賭徒，你下注5個籌碼賭市場上漲5個點，當上漲5個點時，你就應該退出，下跌5個點賠掉籌碼後也應該退出，而不是又增加籌碼不讓結束這一場賭局，如果你還想賭，那就另開一局。如果你對市場沒有認識和理解，你在市場中交易沒有遵循一定的交易規則，那你的行為模式就是賭博，不是說在市場中不能賭博，也不是說賭博就不能掙到錢。關鍵是如果你在市場中賭博，就要遵循賭博的行為模式，努力提高自己的賭博心態和技巧，不能明明做的是賭一把的生意，賭輸了又不肯離場，又把自己當做一個商品期貨交易者，轉而從供需平衡來為自己的交易尋找理由。市場投機者也是這樣，你要遵循的是投機規則，構建自己的交易規則，不要把自己當做一個商品期貨交易者，也不要把自己當做一個賭徒，不要在行為模式上混亂。生活中要想成功就要專注、勤奮，在市場中交易也一樣，要想成功就要專注於一個市場一個商品，勤奮學習、總結經驗、時刻去關注市場。如果說你認為自己學了一個均線、學了K線圖等技術指標，就可以據此對所有市場進行交易，或者說你看到一個美國大豆減產的訊息，就可以交易大豆期貨，並且可以因此而獲利，這是錯誤的，如果你認為自己不用關注市場，僅需要做個趨勢判斷，就可以獲得鉅額利潤，也是不可能的。如果你把交易當做一種職業，你一定要具備職業的要求，思想體系、知識理論、工作規則、時間等，這些是基本的要求。在市場中，專注、勤奮、善於思考和總結，不斷提高自己的交易技巧和交易心理，用正確的行為模式獲取應得的利潤。

入市操作首先要有一套完整的操作原則，操作計劃，止損策略等一系列策略。綜合各種交易方式，一般有以下幾類（1）短線操作，（2）中長線趨勢操作，（3）中短結合。無論哪種操作，都必須遵守嚴格的資金管理、適當的交易策略及與行情相結合的原則。透過行情預測，我們知道怎樣做，交易策略告訴我們何時做，資金管理讓我們知道做多少。

（一）、資金管理方面

1、在國內期貨市場目前的條件下，一次投入的資金總量不應超過總資金的30%，而總投入不超過總資金的60%。

2、始終為頭寸設定保護性止損，以限制虧損。

3、只能在盈利的頭寸上加碼，而不可以在虧損的頭寸上再增加頭寸。

4、在盈利的前提下，把止損設定在盈虧平衡點上。

5、在平盈利頭寸時，優先平倉了結虧損的頭寸，同樣，減少風險靠的是平掉損失的交易。

6、讓利潤充分增長，把虧損限於小額，切勿贏就“贏粒糖”，輸就“輸間廠”。

7、在交易不順時，應減少交易規模，減少止損點，甚至暫緩進入新交易。

（二）、操作策略方面

1、順應中等趨勢的方向交易。

2、在上升趨勢中，乘跌買入，在下降趨勢中，逢漲賣出。

3、先制定好計劃，然後貫徹到底。

4、不要心血來潮地交易，打有計劃之戰。

5、報酬與風險比至少要達到3：1以上才可動作。

6、一旦最初的交易前提被破壞，馬上退出交易。

7、如果空頭倉位（多頭倉位）進入阻力（支撐）區，但市場鞏固而不反轉，退出。

8、沒有經過計劃，不要在平倉的價位反手交易。

（三）、技術面

技術分析方法有許多種，一般的投資者應堅持使用簡單有效的幾種即可，而且不同的投資人可根據各自經驗選擇，不一定要與別人一致。投資者在交易過程中的心態是一個非常重要的因素，投資者應儘量做到平和的心態。穩定的心態是贏取利潤的前提，但管好資金，運用合理的投資策略及準確的行情預測又是穩定心態的前提。在經歷了多年的期貨交易後，筆者的感觸是，要想做好期貨，最後做的就是心態，實際上也就是要始終堅持以上的三原則。