-
1 # 澤奎投機
-
2 # 天啟量投
期貨程式化交易，我建議的週期是，15分鐘以上，日線及以下。我推薦的是：30分鐘，1小時，日線。
低於15分鐘的週期，不建議選擇。原因如下：
1、小週期的雜波多這個之前說過很多次，小週期的雜波是最多的，因為越小的週期，短期資金的進場影響越大。
這是PTA的一分鐘圖，這個走勢，基本上沒有什麼量化模型可以做到盈利。
所以，小週期不適合用量化程式化的方式去做。
2、小週期的止損難控那一分鐘圖這樣，那5分鐘圖會不會好一點？但是5分鐘圖也有問題，那就是止損。
你正常而言，在5分鐘上設計的止損是單次20個點。但是隔夜一旦跳空呢？可能直接跳空100個點。這樣的話，你的止損就遠超過預期。
如果連續出現呢？你的歷史最大回撤可能就被破掉了。這一點，很困難。
除非你是5分鐘圖做的純日內交易。
3、手續費越小的週期，手續費越高。
基於這三點，我建議15分鐘以下的，不要全自動。
那麼，日線級別以上的要不要做？
比如，周線？
我覺得沒有意義，期貨本身屬於槓桿，日線級別的大行情足夠了，周線抓取的週期過大，回撤也大，而且交易機會少，最重要的，資金曲線也難看。
日線級別已經屬於大級別了，如果你還想要更大一下，可以使用，日線級別+大引數，足以滿足需求。
終上所述，30分，一小時，日線，我推薦程式化交易者用這幾個。
各位覺得呢？
-
3 # 劉俞鋒
謝邀，期貨程式化交易，另一個學名應該是叫EA自動化交易系統，一般都是以小倉位，馬丁格爾式加倉法開倉交易，馬丁格爾式加倉法是適合1小時週期裡的波動性適中且震盪較多的品種，比如歐元兌美元。當然在EA交易系統裡還包含趨勢開倉法，線性迴歸法和震盪開倉法。最常用的是馬丁格爾開倉法，裡面引數設定需要根據資金量做出相應更改
-
4 # 三一股票
我覺得這個問題取決於不同的品種，沒有絕對，所謂的程式化，就是透過對某一種的歷史走勢進行資料分析，找出的規律，用計算機程式設計，按照相應的規律進行交易實現獲利的目的，哪個時間週期更為有效，就用哪個，這一點需要做大量的資料覆盤。
-
5 # 厚金說
期貨程式化交易一般指是利用一定的技術指標、形態、K線或者方式方法進行執行，達到一定的效果，實現盈利。所使用技術指標、形態、K線等方式的不同對應著週期不同，日內交易、中短期交易、趨勢交易使用不同的技術對應的時間週期也就不同。
一、對於日內交易而言，一般使用的是5分鐘、15分鐘、30分鐘週期級別，根據短時間內的波段進行執行。當然，對於日內交易而言，存在的風險就是即時性波動加大的情況，可能存在一瞬間直接促使爆倉的發生。
一般日內交易者屬於槓桿十分大的投機者，雖然存在的盈利性很大，甚至能夠實現短時間數倍的財富增長。但是，收益與風險是相對應的，承擔的風險很大，並且繳納的手續費用也很多。
二、對於中短線交易而言，一般使用的是60分鐘、日線、周線週期級別。擴大了週期時間，對應著的風險適當也在下降。一般槓桿不高、較低的投資者進行使用比較合適。能夠承受一定幅度內的波動，對應著的可變程度較高。盈利與風險，只要將策略執行到位，盈利機率要大於風險。
三、對於長線交易而言，一般使用的是周線、月線甚至季線週期級別。長線投資者重要的是趨勢交易，把握的是大級別的趨勢，對於市場資訊的把控以及技術的理解良好，槓桿率偏低更加有利於執行。雖然存在期限的換倉，但是對於執行而言並沒有過大的影響。策略尤為的重要，策略大於趨勢，執行完善好策略，盈利也會水到渠成。
-
6 # 漩渦9148
一般的人都是主觀性選擇週期。
我要說的是市場走什麼週期就用什麼週期。這句話明白的人億分中無一。就這麼牛。
-
7 # 使用者109768584517
期貨程式化交易一般用什麼週期？
在期貨交易中，週期只是對行情走勢按照時間來劃分而已，沒有絕對的好壞之分，因為都面對的，都是未知的未來。
期貨交易者可以選擇任何的週期，也可以選擇多個週期的組合。
週期與週期的區別就在於，它們所承載的行情級別不同。
1分鐘的k線，可能k線的高點減去低點平均只有10個點，而三分鐘可能就有20個點，15分鐘可能就30個點，日線可能就是50個點。
同樣，由基礎資料計算出來的技術指標數值波動的幅度也是如此。
你同樣的一個交易方法，放在一分鐘上止損一次是10個點，而放在3分鐘上就是20個點。而且，前一種的方法交易的時間短，後一種交易的時間就長。
也就是說，不同的週期，交易的級別和交易的頻率都不一樣。這就是選擇週期的關鍵。
你更傾向於一天交易幾次，你更習慣於一次止損幾個點?你習慣於哪個級別，你就選定哪個週期。
這就是週期選擇的關鍵。
-
8 # 沙裡淘金者
期貨程式化交易一般用什麼週期?
一般常用週期分兩種:短週期、中長週期。短週期如1分鐘、3分鐘、5分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘K線;中長週期如日線、周線、月線、半年線，年線。
時間週期也只是觀察期貨價格的一種非常直觀的工具，短週期如顯微鏡，中長週期如望遠鏡。各種時間週期都有優缺點，用什麼週期好，還是以自己的交易系統來確定，若你是做中長趨勢的，還是用望遠鏡好，若你是做短線操作的，還是用顯微鏡好。不過為了更好的接近行情實際執行情況，還是建議兩種鏡都要用，取長補短，各有側重。比如你是做中長趨勢的，常用望遠鏡看趨勢的變化，一旦趨勢形成，需要尋找好的建倉機會的時候，就要用顯微鏡了。
-
9 # 期貨航燈
期貨程式化交易一般用什麼週期？
在期貨交易中，週期只是對行情走勢按照時間來劃分而已，沒有絕對的好壞之分，因為都面對的，都是未知的未來。
期貨交易者可以選擇任何的週期，也可以選擇多個週期的組合。
週期與週期的區別就在於，它們所承載的行情級別不同。
那麼，日線級別以上的要不要做？
比如，周線？
我覺得沒有意義，期貨本身屬於槓桿，日線級別的大行情足夠了，周線抓取的週期過大，回撤也大，而且交易機會少，最重要的，資金曲線也難看。
日線級別已經屬於大級別了，如果你還想要更大一下，可以使用，日線級別+大引數，足以滿足需求。
對於長線交易而言，一般使用的是周線、月線甚至季線週期級別。長線投資者重要的是趨勢交易，把握的是大級別的趨勢，對於市場資訊的把控以及技術的理解良好，槓桿率偏低更加有利於執行。
希望回答可以幫助到有需要的朋友；
回覆列表
第一步要看你設計角度，如果是高頻交易，那麼影象可能是TICK交易，最大影象也是一分鐘影象，如果短線交易那麼影象就週期就低。
採用什麼策略，目前市面上有指標型，通常沒什麼用，其次是馬丁型別，但是風險很大，也有馬丁和策略型結合，在控制風險情況，還是有一定時效性。
採用什麼策略和投入是相關的，還要和掌握的資源相關。不同自己設計的模型是不同的，在沒有資源情況下，一般採用半自動趨勢類EA，二採用馬丁+策略型EA，三採用對沖型EA。