在進行股市投資時，策略是一個複雜的問題。在券商、基金公司內部，有專門的團隊研究策略，但要是你瞭解最近幾年行情的話，你會發現大多數股票型基金年度淨值都是虧損狀態。這不禁讓人十分好奇，這麼多精英人才全職做研究、搞策略，最終出來的結果還是虧損的，豈不是讓人笑掉大牙嗎？

在股票行業裡也有不少損分析師的笑話，據說美華人做過一個研究，分析師選股與猴子扔飛鏢隨機選出來的股票在後續收益表現中是差不多的。

專業投資機構尚且如此，個人投資者想要做到多麼專業、多麼深入，還想要最終有好結果，多少有些不太現實。

高山仰止景行行止，市場上有人能做到，雖然是極少數，但就是這極少數讓人源源不斷融入想要建立自己的交易體系、策略。

首先，我們要明白什麼是“正確的”交易體系，這有關於你做交易的最終目標。你是想在賺快錢還是賺長期的慢錢？目標決定你會朝哪個方向建立自己的交易體系。

其次，還要考慮進行投資的資金屬性。資金是否帶有槓桿，可以運用多長時間，是否有臨時取出的可能？資金屬性會影響到你的交易決策。

第三點就是學習目前市場上主流的交易手法。比較著名的有價值派、趨勢派、炒作等等。每個流派都有一套自圓其說的邏輯，你去看每一套交易體系的介紹文章肯定都會表明這個體系的優勢。但流派不是都適合你，你要考慮到自身的性格、情緒控制能力等等。

再有就著拿一部分小資金進行嘗試，考察自己的交易體系是否可以在市場存活或者達到你的目標。偏謹慎的投資者可以選擇模擬賬戶進行操作。

等你經歷過小額試驗後，證明沒有問題就可以進行匹配風險的真正的投資了。

正確交易系統的構建應該是能長期穩定戰勝市場行情的系統，我覺得一個好的交易系統首要的是穩定性，如果沒有穩定性的交易系統肯定是不正確，就如同我們沒用系統一樣，有可能短期大幅獲利，也有可能一斷時間總是虧損。

交易系統除了穩定還要有適應性，也就是適合自己的正確交易系統，市場上各大佬遊資的交易系統肯定很多都不相同，有人喜歡追漲，有人喜歡低買，有人喜歡龍頭妖股，有的喜歡價值投資，所以我們要結合自己自身的性格、條件來構建適應的系統。

確定自己適應哪類交易性格後，在跟據自身條件構建交易系統。設定買賣的原則，無論對錯並嚴格按交易系統執行。如果是價值投資系統你設定了股價投資買入指標，就算當下價格還在繼續下跌，你依然執行的系統買入就可以。

同樣以下圖簡單的大盤K均線圖為例，假如我們的系統就是日收盤K線破均線就賣，日K上穿均線就買，這就是我們的系統，我們只須機械的執行我們的系統就可以，哪怕賣出後明天馬上漲回來。短期做錯不要緊，只要我們的系統長期是穩定贏利的。當然系統測試時可以用小資金與模式盤大量驗證，以得到穩定贏利系統，然後我們機械執行操作就可以。

做股票，期貨，外匯新手靠感覺，老手靠系統，沒有系統確實很難穩定盈利。靠感覺，有時候感覺很好，賺了，有時候又不好，虧了，賺賺虧虧，最後也沒有賺到什麼錢。要想在投資市場穩定盈利，必須要有自己的系統，這是很多老手用無數的錢虧出來的經驗總結。

1.要形成比較好的交易系統，首先要有正確的投資理念。人們常講沒有做不到，只有想不到，也是這個道理。你的投資理念決定了你的投資系統。比如股神巴菲特，他是做價值投資，只有等到股價低於它的內在價值，他才會去考慮買入。否則股票的走勢形態再好，市場再火熱，他也不會去考慮。有的人就喜歡做投機，看到股票走勢很強勁，有漲停立馬就衝進去了，管它有沒有價值。所以首先你要建立正確的，適合自己的投資理念，交易理念。

2.根據自己的交易理念，透過學習，找到簡單直觀易操作的交易系統，然後堅定執行該交易系統，併到市場上去驗證。如果一個人的性格很急躁，急功近利，你讓他在A股市場以10年為一個週期，等到股價低於它的內在價值再去買，高於它的價值再去賣，做長期的價值投資，他肯定沉不住氣，很難做到。這樣的人就適合做價值投機，看到股票形態很好，有上漲的跡象，有資金介入，那就趕快追漲，看到快不行了，就趕快殺跌，他就可以把這個方法在市場上多去驗證一下，只要動作比多數人快，還是能賺錢。

3.交易系統儘量簡單直觀，不要搞得太複雜，太複雜的話，就不好操作。因為作為小散，股票買賣是很快的事情，需要馬上判斷清楚就作出決定，太複雜的系統不好操作，延誤了時機。

4.先形成適合自己的正確的交易理念，然後找簡單的方法系統，再去市場上驗證，驗證了後再修正完善。然後就是要堅定的去執行。系統不可能是絕對完美的，不可能每次都讓你買在最低點，賣在最高點，那是不可能的。他只要大機率的正確，符合你個人的習慣就好。系統不可能盡善盡美，它的主要作用是規避掉人性中不恰當的恐懼和貪婪。

5.有了大致正確的系統後，最重要的就是要堅決的執行。簡單的事情重複做，你就能成最後的贏家。很多人找了一個系統以後，總覺得系統不完美，總覺得自己比系統聰明，老是不斷的最佳化最佳化，最後浪費了無數的時間。比如說沒有系統的人，在牛市的時候賺的特別多，但是在熊市的時候，也虧得特別多，一輪牛熊下來，最後沒賺什麼錢，反而可能虧了很多。但有系統的老手，又能堅決的按系統執行，牛市的時候賺的不是特別多，熊市來的時候，他又靠系統迴避掉了，一輪牛熊下來，它就跑贏了大多數的人，成了股市裡面那10%的贏家。

總之一句話，投資一定要有系統，但系統不是最主要的，系統可能只佔了30%，執行是佔了70%的，只要你能堅定的執行，其實一套簡單的雙均線系統就足夠了。

股票投資，充滿了誘惑，同時也面臨巨大風險。在投資界，尤其是資本市場，收益與風險總是呈正相關，收益越大，風險也越大。這幾乎是一個鐵律。

如何建立自己嚴格的交易系統，對於這個問題的回答不可能千篇一律。這需要從交易目的，投資理念以及操作方法去考量。建立自己嚴格的交易系統，目的是要防範人性的弱點。在市場高漲時，大多數投資者是貪婪的；在市場低落時，大多數投資者又是恐懼的，這是投資者的致命弱點。恰恰相反，所謂風險是漲出來的，機會是跌出來的。投資者的主觀性受制於個人的投資理念，理論水平以及市場波動的影響。而建立自己嚴格的交易系統，目的就是要克服這種主觀因素對交易操作的影響，嚴格按作業系統實行交易操作。

怎樣建立適合自己的嚴格的交易系統呢？這是一套系統性的規範程式。

首先，必須學習有關市場經濟的理論，投資理念的理論。包括基本面的，技術面的理論。透過學習，形成屬於自己的系統的科學的投資理念。這是建立自己嚴格交易系統的基礎和前提。沒有屬於自己的系統的投資理念，交易系統的建立猶如空中之閣，水中之月。

其次，掌握技術分析的基本方法。如何去看盤面，K線組合的意義，均線的運用，布林線的使用等等，各種圖形，圖表的分析和運用，要做到信手拈來。對於技術分析的各項技術指標要熟諳於心，理解其在不同的“語境”中的含義。

其三，有了以上屬於自己的投資理念以及對基本面分析的深刻領會，對於技術分析的深刻掌握，只有這樣，才能建立適合自己的嚴格交易系統。投資交易，不是一門科學，而是一門藝術。建立了適合自己的交易系統，就要在交易實戰中去嚴格實行，並不斷在實戰中總結完善自己的交易系統。

總之，科學的交易系統不是封閉的，而是開放的。但需要的是在交易實踐中不斷完善。