期貨的量化交易應該從哪些方面入手學習？五個部分：入門、工具、策略、組合、管理。

想成為優秀交易員每個點都不能略過。

期貨的量化交易，首先，應該確立自己的交易邏輯。

比如，你要使用的，是截斷虧損，讓利潤奔跑的趨勢交易思路。然後，你要確立自己實現這個邏輯的規則。

入場規則，出場規則，和資金管理規則。

這些規則，必須是清晰的可以量化的，比如，海龜的入場出場：突破20日的最高點入場，跌破10日的最低點出場。

很多人的思路是根本就沒有辦法量化的，因為他們本身根本就沒有確定自己的邏輯或者規則，這種就是胡亂交易了。比如，有人說，高拋低吸。

這就是典型的無法量化，他說的高是什麼高？他說的低又是什麼低？可以量化的模式是，跌破20日最低點入場。

判斷一個想法是否可以量化，最簡單的模式就是，你脫離了圖形，僅用文字就能告訴另一個人。

要知道，量化只是一個工具，其背後最重要的，依然是交易者的認知。

不要學了量化之後就不交易了，天天覺得自己開發出模型就無敵了。實際上沒有完美的策略和系統，只有交易者的包容與信任。

期貨的量化交易，我初期建議可以使用文華財經的WH8免費版。文華也有一個有問必回的程式設計支援論壇，完全可以滿足人們的疑問和要求。

想要入手學習，可以試著先從編寫一套最基礎的模型做起。

動手去做，學習之路就可以了。

我做了5年量化，這個問題我來回答：

前期糾結：我想有很多人糾結於做股票期貨，到底是做人工交易還是量化交易呢？一開始我也糾結了很長時間，主要是懷疑量化真的能賺錢麼？怎麼學習量化呢？這對當時的我來說都是未知，而我對人工交易確是非常熟悉。讓我拋棄熟悉的而去學習未知的，這讓我感覺非常的迷茫。後來透過不斷的接觸這方面的知識，我明白了以下三點：第一，量化只是工具，而且是一個高階工具，國外的很多交易都在用這個工具，這說明這個工具可用。第二，做人工交易是比較痛苦的事情，痛苦在於每天的盈虧，痛苦在於無法按照設定的交易思路來交易，痛苦在於已經承受了很多痛苦反而沒有賺錢。第三，做期貨只有極少的人可以穩定盈利，那麼首先我應該成為極少的那部分人，學會做量化就可以成為少部分人，至少這樣就有了可以盈利的可能性。基於以上三點我決然的選擇學習量化。

量化概論：我來為大家破解量化賺錢的密碼。量化為什麼能盈利？量化策略分為：趨勢型，均值回覆型，K線交易型，高頻交易型。這些型別和人工交易沒有太大區別。

所有的趨勢性，均值回覆型都圍繞價格和均線來解決交易問題，這裡價格就是K線價格，均線就很多了，指數加權均線，簡單移動均線，MACD均線，差值均線，可以說無論任何趨勢型策略都在尋找最合適的均線和價格的關係。理論看起來就是這麼簡單，

K線交易型呢就是圍繞K線之間的關係來進行的交易，比如最簡單的昨日是陰線，今天就開多，昨日是陽線，今天就開空。複雜的有國外的ACION策略，透過比較K線之間的四價關係，最高，最低，開盤，收盤，來確定交易方法。

高頻交易型和人工的高頻交易有所區別，這個頻率更高，在毫秒級別，說明白點就是交易在時間空隙裡穿梭，利用計算機強大的計算能力尋找一閃而過的交易機會。這種操作對伺服器，網路都要求非常高。目前國內只有大型私募機構在做。

以上幾種型別，大家普遍都在做的是前三種，其中最多的是趨勢型策略，而這種策略最重要的目標就是解決震盪虧小錢，趨勢賺大錢的問題，這是所有趨勢型策略的終極目標。

量化學習方法：量化投資在國內可以叫做程式化交易，量化包含程式化。程式化當然要寫程式，學習量化就是要學些如何成為一名程式設計師。目前國內編寫量化的軟體很多，其他的不多說了，我推薦沒有任何基礎的人學習使用“文華財經8”這款軟體。原因是它學習起來很簡單，只需要一天時間就可以學會如何程式設計。不用一天，現在我就可以教你寫最簡單的程式。

首先我們要有交易策略，這個策略的要求是：思路清晰，明確。進場點和出場點可以資料化，這裡的資料化你可以理解為，當前的進場點或出場點有且只有一個非常明確的價位。我們的交易策略是：5日均線和10均線金叉時 買多平空。死叉時賣空平多。策略程式碼如下

解析：第一句：MA5:MA(CLOSE,5); 這裡的"MA5"是均線的名稱，因為這是5日均線所以我們寫MA5。如果你想寫XXOO或者SB。都可以，就是個名稱而已。不過我們寫MA5非常容易記住和識別。

後面的冒號“：”這個很重要，你可以理解為一種連結，MA5就是MA(CLOSE,5). 這個冒號把二者緊緊聯絡在一起了，永世都不能分開！

再後面的“MA”這是一個函式，你可以理解為一個計算公式。它的作用就是計算均值。

括號裡的CLOSE。這個在英文裡是關門的意思。在這裡就是指收盤價。這很容易理解吧，後面的數字5.就是指5日的收盤價。MA(CLOSE,5) 的意思就是計算5天收盤價的均價。

第二句和第一句基本一樣就不多說了。

第三句：CROSSUP(MA5,MA10),BPK; 這裡的CROSSUP.從英文意思理解為上穿。這裡的意思就是上穿。CROSSUP(MA5,MA10)的整體意思就是。MA5上穿MA10.

這就是金叉的識別了。就意味著出現了金叉訊號。

後面的“BPK”，是一個交易指令。它的意思是買多單並且平空單。“CROSSUP(MA5,MA10),BPK”就是出現金叉訊號時買多單並且平空。就是這麼簡單

第四句：CROSSDOWN(MA5,MA10),SPK; 中的CROSSDOWN是下穿的意思，SPK是賣空單平多單的意思。合起來就是出現死叉訊號，賣空單平多單。

最後一句：AUTOFILTER;是一個函式，它的意思是開啟一開一平訊號過濾。主要作用是過濾訊號，確保上一個訊號執行完畢在開啟下一個訊號。這個函式知道意思就行。沒必要深究。

以上就是最簡單的一個均線策略。如果這個策略你理解了，那就說明你已經基本學會寫這個簡單的策略了。下面展示一下策略執行的效果

在分享一個均值回覆型策略——布林帶通道突破策略

綜述：以上的簡單策略只是演示一下，要做到穩定盈利還有很多工作要做，首先就是要 回測歷史資料，目的在於看看這個策略在歷史上的表現如何，如果不錯就可以先 上模擬測試一下，目的在於看看這個策略真實的盈利能力如何，是否和歷史表現 吻合。如果模擬符合預期，然後才是上實盤。實盤當中需要時刻注意交易訊號是 否符合策略的交易思路，每次開平倉的滑點如何，如果出現虧損，回撤，是否在 歷史回測的範圍內，是否可控，是策略問題還是行情問題。

誤區：從人工交易到量化交易不僅僅是工具的轉換，更重要的是思路的轉換。很多剛接 觸量化的朋友總是想最求高勝率，這是一個很大的誤區。因為高勝率往往意味著 高風險，對勝率的要求太苛刻，一旦勝率降低會直接導致虧損。我們應該追求的 是底勝率，高盈虧比。我的經驗是高勝率模型更容易失效。而高盈虧比模型更容 易走的長遠。第二個誤區就是追求完美的模型，很多初學者渴望寫出一個在任何 行情都可以盈利的模型，這是痴心妄想，這真的很難實現。第三個誤區是想一個 策略就可穩定盈利，這也是不正確的，一個好的量化方案是一個組合，多策略多 品種多週期的組合。分散投資，對沖風險才是穩定盈利的方法。