這種情況，是所有系統化交易者必然要經歷的。

首先，我們必須知道，每一套投機交易系統，無論是期貨股票外匯，其都把走勢，分成了幾種型別。

1、賺大錢的行情。

2、賺小錢的行情。

3、小虧的行情。

4、最大虧損的行情。

這裡面，第一個，一般都是流暢的大行情。第二個，一般都是波折的行情。第三個，一般都是震盪直線類行情。而第四個，就是你進場就被止損。

當然，部分型別的交易系統，第三和第四可能是一體的，因為他們不會隨著行情走勢抬升初始止損。舉個例子。

一個期貨交易者採用的是浮動止損，入場後止損20個點，盈利10個點可能就會把止損上移。這樣的話，震盪的小行情，他的止損可能最後不會是20個點。

還有的交易者，他的止損是20個點，但是，行情不走出一定幅度，他的止損是不變的。他的系統，要麼止損20個點，剩下的全是止盈。

所以，3和4可能是混合到一起的，也可能是分開的。

但是關鍵在於，無論你是什麼樣的系統，你都有止損的時候，就是3和4，這就是系統的不利期。這一點，是根本就無法避免的。

這是前提。

題主說，一個曾經長期（數年）盈利的波段交易系統在近期變現能力逐漸變差。這是大多數系統化交易者都有面對的考驗：懷疑。

想要實現長期持續的盈利，一致性的執行交易系統是王道。然而，一致性的執行，是非常考驗交易者對交易系統的信任程度的。

題主的形容，就是信任不穩定的一種情況。

如果消除懷疑？很簡單，你需要確定一件事情：

你的交易系統，到底是本身有邏輯缺陷，並非具有正向收益預期。還是說，你只是運氣不好。

什麼叫運氣不好？

正常而言，一套期貨交易系統，理論上來說，只要在不利期之間，出現幾次小賺行情或者一次大賺行情，都不會虧損太多。但是，我們根本無法避免的一點就在於，不利期，真的有可能是連續出現。

這個時間，可能很短，也有可能很長。

當你的不利期連續出現的時候，其實並非是你的交易系統有問題，真實的情況是，你的運氣不咋地。

一個成熟的交易者，你必須有能力分辨出這種情況，這就需要，你對自己系統的優勢期和不利期有著清楚的認識。

你能夠識別出來，當前的情況，到底是你的策略本身有漏洞，而最近的行情走勢恰好的擊中了這種漏洞，還是說，你僅是處於少見的連續不利期。

如果你識別不出來，很有可能，一套好的系統就被你從此放棄。你暫時也就不具備一致性執行一套交易系統的能力。

那麼就會直接影響你的交易結果。

所以，題主你現在需要做到，就是識別出自己的不利期，並且分析自己的系統最近表現不好，到底是因為什麼所導致的…

這才是關鍵。

各位覺得呢？

感謝邀請。操盤交易系統不用作任何改變和處理，目前大盤和個股大多處於下跌通道中，任何作業系統的優勢都無法發揮。現在唯一要改變的是選股思路，現在逆市走強的個股仍有不少，花點時間翻閱電腦K線圖去尋找它們吧，找到它們你的波段操盤系統又會象從前那樣好。我認為不管什麼操盤系統，如果做波段的話，選擇個股股價執行形態至關重要，橫盤和股價向下波動的股票大機率沒有股價向上盤升的股票賺錢多。謝謝大家。 （向上盤升的股票才會讓操盤系統發揮優勢給我們帶來收益）

看到這個問題我覺得確實是存在這種情況的，與其說是交易系統變現的能力變差了，倒不如說是交易者的交易狀態變差了。難道把世界上最好的交易系統給你，你就能夠賺很多錢嗎？其實說到底，交易的本質最後還是歸結於人，人才是交易系統的靈魂。遇到著這種情況，具體該怎麼處理呢？

首先確定一下是不是自身的原因，比如說自己是不是交易過程中主力不集中，或者是發生了一些重大的變故，如果真是這樣子，我建議你可以暫時停止期貨交易，等到自己回覆了在回到市場。畢竟交易總是要拿住自己最好的狀態。

最後就會到了自己的交易系統本身的問題了，由於任何事物都是出於不斷地發展階段，你自己很適用的交易系統，突然變得不怎麼有效的，其實這些都是表象問題，也許你制定的作業系統，隨著時間的推移已經逐步的老化，僅僅是最近出現了質的變化，讓你意識到問題了。這和某些人突然重病了一樣，是日積月累的過程。因此需要根據自己的年齡變化，心態變化、期貨品種的變化，不斷地調整自己的期貨交易系統，才能夠是自己出於不叫有利的位置。

這是交易系統怎麼調整的問題，曾經長期盈利，說明應該是積累了一定的交易經驗了，在做系統調整時會有些經驗的；近期變現能力變差，這有兩種可能，一是運氣不好，二是交易環境發生質變，這就需要好好研究下了。

交易系統的調整，需要對近期的交易進行認真的思考，重點是要區分那些是運氣的問題，那些是系統的問題。如果是前者，系統仍是可靠的，只是與一時的行情走勢不契合，就不必著急，不需要調整系統，更需要的是休息休息，減少交易，過段時間再操作。沒有那個系統是能全天候獲利的。

如果是後者，要把交易系統的逐個環節拿出來演練，是不是某個細節上的處理有問題，是不是自己的執行力有問題。針對走勢的變化，特別是本質上的變化進行最佳化。

一般來說，系統設計只要符合“市場已經走出來”，真實的反應走勢的現狀，客觀的反應，有風險考慮的應對就是合適的。

第二，評估一個交易系統的效果變化，不能離開市場走勢的階段性特點，這個走勢的特點不能以短時間來進行評價。行情走勢時好時壞，沒有那一個交易系統可以處理好所有行情。因此如果剛好遇上行情不好的時段，而這個時段由於各種因素的影響，持續時間比以前的長，造成止損掃損次數增多也是存在的。這是非系統因素，我覺得並不交易系統的問題，強化自己的市場認知就行了。

第三，反思一下自己感覺出問題的這段時間，有沒有做到一致性執行，或者不同產品的切換有沒有比以前多，倉位的使用和資金的規模有沒有比以前更多，與以前的操作心態、操作物件、操作頻率等等相比有沒有明顯的不同，判斷是否存在主觀上出現影響。不合理的就要回歸，對於操作條件如資金規模、倉位變化等，這種變化需要重新適應磨合，視自己的情況，風控也可以需要作出相應的調整。

找到問題的原因，解決起來才會有目的。當然不排除交易系統存在一些盲點，但是能曾經長期盈利，我個人覺得不需要做傷筋動骨的更改，這時出現問題也是一個進階的機會，具體要靠自己分析對比了。以上純屬個人觀點，僅作為交流的意見。

如果一個曾經長期（數年）盈利的波段交易系統在近期變現能力逐漸變差，該如何處理？

這是交易系統怎麼調整的問題，曾經長期盈利，說明應該是積累了一定的交易經驗了，在做系統調整時會有些經驗的；近期變現能力變差，這有兩種可能，一是運氣不好，二是交易環境發生質變，這就需要好好研究下了。

交易系統的調整，需要對近期的交易進行認真的思考，重點是要區分那些是運氣的問題，那些是系統的問題。如果是前者，系統仍是可靠的，只是與一時的行情走勢不契合，就不必著急，不需要調整系統，更需要的是休息休息，減少交易，過段時間再操作。沒有那個系統是能全天候獲利的。

這個世界上沒有絕對一層不變的事情，期貨系統也是一樣，交易系統盈利能力變差，說明交易系統需要完善和升級了，一套完善的交易系統一般主要包含以下幾點。

1、多空方向的判斷策略，如果多空判斷的指標或者是依據失靈了，這個時候就應該去完善這塊

2、盤整與趨勢行情中的應對策略

針對盤整和趨勢行情操作策略也是絕對不同的

4、止損策略

　根據分形確立止損，根據止損確立倉位的大小。

5、進出場策略

建議大處著眼，小處著手，小級別選點進場，思路上類似‘三重漉網’，大順--中逆--小順。

6、加倉減倉策略

　價格如期移動，可以在前分形處減倉；回撥支撐分形成立則加倉。要害是不要密度太大，起碼要拉出一個交易波長再加。另外，加倉止損不能傷及整倉，相同的條件不同的艙位差別很大。

7、空倉策略 沒有符合交易系統行情的時候怎麼做的

建議樓主可以從以上幾點去找原因，看看是哪個部分沒有做到位，哪個部分需要完善 。然後對症下藥就好了，預祝樓主早日完善交易系統，早日重回盈利行列。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

很正常。近期市場受外部影響頻繁，經常常受訊息影響低開高開。科創板影響資金流向，內部超級主力經常逆市炒作，託舉上證50指數，打亂了市場本身的節奏。所以市場操作難度相當大。就是存量資金相互收割造成的。