用 Python 在 QuantConnect 中實現基本交易演算法是比較容易的，我們要做的是遵循一定的模板格式，關注於交易演算法本身，其他的事情 QuantConnect 的 LEAN 引擎會為我們管理好。下面是在 QuantConnect 中實現一個交易演算法的基本模板：

class BasicTemplateAlgorithm(QCAlgorithm):

"""交易演算法繼承自 QCAlgorithm 類。"""

def Initialize(self):

"""在此函式中初始化資料、資金、交易時間和交易頻率等相關資訊。"""

pass

def OnData(self, data):

"""交易演算法的主要入口。可以在其中完成你的交易演算法。

data: 一個 Slice 物件，其每一個鍵對應此鍵表示的股票資料。

"""

pass

從以上模板可以看出，你的演算法一般是繼承自 QCAlgorithm 類（或者其子類）的。QCAlgorithm 類提供了一個交易演算法的基礎結構以及很多輔助的屬性和方法。下面是 QCAlgorithm 類提供的與交易相關的一些主要屬性和方法：

class QCAlgorithm:

self.Securities # Array of Security objects.

self.Portfolio # Array of SecurityHolding objects

self.Transactions # Transactions helper

self.Schedule # Scheduling helper

self.Notify # Email, SMS helper

self.Universe # Universe helper

# 初始化函式，建立資料、資金、交易時間等資訊

def Initialize:

# 其他事件處理函式

def OnData(self, slice):

def OnEndOfDay(self, symbol):

def OnEndOfAlgorithm():

我們在上一個模板交易演算法中只實現了 Initialize 和 OnData 方法，這是完成一個交易演算法最基本的要素，你還可以根據需要實現 OnEndOfDay，OnEndOfAlgorithm 等其他方法。