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1 # 大機率交易
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2 # 期貨匠人李瑞
這個問題要區別對待！
該問題是建立在期貨行情分析角度之上的。期貨分析包含基本面和技術面分析兩大類別，嚴謹起見咱再加上心理分析。
從技術面分析角度出發，按照題主說法同樣的一個方法可以應用再不同的時間週期上，並需要根據週期的不同調整進出場位置。
原因在於：技術分析主要是根據數學指標進行分析，同時還包括主觀性和規律性的劃線、波浪趨勢分析等。總體上都是根據數學原理和K線執行規律來尋找規律性，進而提供分析參考。
從這樣的角度出發，只要滿足技術分析的圖示條件（主要是K線數量），不管是什麼時間週期，均可以使用同樣的方法。並且，作為一個好的技術分析方法一定要具有適應性，即適用於不同時間週期、適應於不同的商品市場等。
但是，如果從基本面分析角度出發，題主的說法則顯的不夠全面。
基本面分析的主要問題在於事件影響程度的時間週期存在很大差異化，沒有規律、不能量化。
比如美國目前實行緊縮的貨幣政策，這樣的政策具有較長時間的影響。但是影響程度不一，即有趨勢性表現，也有短期表現等等。最為常見的就是每當美聯儲宣佈要加息的當日，相關品種行情波動劇烈，表現在小的時間週期圖上行情波動明顯，對近期行情影響較大。但是如果從大週期如日線、周線上來看，很難對後市造成什麼影響，即使有，大的時間週期執行緩慢，許久之後，可能又有新的不可預知的事件發生影響行情，而之前的政策很難有持續的影響力。
總結來說，就是基本面分析方法更多的是適合行情短期表現的，落實到K線圖示上最為適合小時級別的週期圖示。
篇幅所限，心理分析咱就不說了，感興趣的可以私下交流一下！
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3 # 八位數花園
交易系統跨週期的普適性；同樣的方案放在一個週期能夠盈利，跨週期使用也一定是可行的。
但兩者也有區別：交易頻率的不同，相同的方案切換大週期，越大的週期交易頻率也是會越低。其次，小週期交易，頻率上升成本對於交易結果的影響。
我本人在期貨和外匯的交易系統都是完全一樣的交易系統，不同之處就在於時間週期的轉變。外匯上交易邏輯是1小時級別的配合5分鐘進場。
再看期貨，5分鐘的趨勢，切換15秒的級別進場。
其實同樣的邏輯我也是用過15分鐘的趨勢，用1分鐘進場。外匯交易的交易成本比較高，交易成本對於最終交易結果的影響比較大，所以我選擇1小時級別。切換大週期交易頻率降低，增加了交易的品種彌補交易頻率低的問題。
其實在投機交易市場，一通百通的。只要交易哲學的理解通了，換成什麼方案都能盈利。交易中交易方法只佔20%，心態，執行力 資金管理才是重點。
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4 # 天啟量投
一個合格的方法是具有普適性的。
所謂的普適性之前說過。大體的意思就是：一個只能在蘋果期貨上盈利的策略，跟一個能夠在30多個品種上盈利的策略根本就不在一個層次上。
普適性強的策略，才是好策略。因為它能夠處理各種各樣的走勢，而非僅能夠處理蘋果這一個品種特性的行情。
同樣，一套好的策略，因為具有普適性，所以它必然能夠處理多個週期。不同的週期，僅是K線承載的點位大小不一樣而已。但是漲跌背後的風險波動並沒有差別。
當然，這是從大框架上來看的。如果具體到細節，還是有很多區別的。我們列舉一套量化的交易策略來說一下這個問題。
對於大多數量化趨勢策略而言，同等手數，一小時週期的盈利能力大多強於日線級別。
為什麼？
因為小時線更適合交易？不是。因為小時線的訊號更多。一根日線可以是很多根小時線。其訊號多，交易的次數更多，所以，盈利大多高一些。
同樣的道理，理論上而言，這套策略的十五分鐘策略也應該比小時線更強吧？
錯了，十五分鐘大機率是不如小時線的。這又是為何？因為十五分鐘的交易次數多了太多，而k線本身承載的數值變小了。這就導致了一個情況：
手續費的重要性被抬高了。
正常而言，你交易小時線，一次止損20個點，盈利30個點，一天交易一次，一次手續費1點。而你交易十五分鐘呢？一次止損10個點，盈利20個點，一天交易4次，一次手續費一個點…
你對比一下就知道了，十五分的手續費壓力開始增加了。所以，十五分鐘不加手續費好與小時線，但是一加就不行了。
而低於十五分鐘的週期呢？量化的模式大多數品種根本就做不了，因為訊號太多，手續費壓力過大。所以，低於十五分鐘的，我建議採用主觀形態識別。
多過濾掉一些訊號才有機會。
因此，我建議，週期能大則大。
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5 # 王建打波段
看到標題覺得很有意思，進來瞅瞅！
首先確定一定，同一個法則在不同的週期中他的應用是通用的！所謂的週期共振，可定是同一個指標或是方法上在不同的週期裡獲取到的進場資訊打成了共振，還是進場或是離場 的最佳時機！以均線系統為例，均線的引數應用的不同的週期上，以60分鐘均線為例，在各個週期都存在一定的支撐與壓制的作用，也有不少朋友以60日均線為買賣的參考位置，在這裡要提到一點，週期的迴圈是由小到大，均線的系統依然存在迴圈的過程！每個指標也都一定的客觀規律！
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6 # 期貨小仙女s
期貨交易時，同一個方法是否可以應用在不同的週期？
是可以的。
一個合格的方法是具有普適性的。
普適性強的策略，才是好策略。因為它能夠處理各種各樣的走勢，而非僅能夠處理蘋果這一個品種特性的行情。
首先確定一定，同一個法則在不同的週期中他的應用是通用的！所謂的週期共振，可定是同一個指標或是方法上在不同的週期裡獲取到的進場資訊打成了共振，還是進場或是離場 的最佳時機！以均線系統為例，均線的引數應用的不同的週期上，以60分鐘均線為例，在各個週期都存在一定的支撐與壓制的作用，也有不少朋友以60日均線為買賣的參考位置，在這裡要提到一點，週期的迴圈是由小到大，均線的系統依然存在迴圈的過程！每個指標也都一定的客觀規律！
其實在我們不同週期中操作，時間和空間把握是比較難的，因為你看的15分鐘行情是上方承壓，但在1小時行情中可能是一波行情的剛剛起步，這邊就是涉及到多週期的共振原則。
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7 # 聯聯周邊遊新鄉站
期貨交易時，同一個方法是否可以應用在不同的週期？
是可以的。
一個合格的方法是具有普適性的。
普適性強的策略，才是好策略。因為它能夠處理各種各樣的走勢，而非僅能夠處理蘋果這一個品種特性的行情。
同樣，一套好的策略，因為具有普適性，所以它必然能夠處理多個週期。不同的週期，僅是K線承載的點位大小不一樣而已。但是漲跌背後的風險波動並沒有差別。
在期貨交易市場中，其實不應該複雜，反而是簡單實用的交易方法是最能存活在市場中的。交易方法都是在不斷的驗證和改進中迎合市場的，你的交易方法在市場中應該是輔佐市場行情的，而不是去引領市場行情，這也是我們在市場交易中不應該過分自信，而是中庸之道，行情適可而止！
所以，這麼多年，期貨交易是固定的交易策略，週期是可以調整的。
其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。
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8 # 期貨指標策略
期貨交易時，同一個方法是否可以應用在不同的週期？
當然是可以應用在不同週期的。一個合格的方法是具有普適性的。
普適性強的策略，才是好策略。因為它能夠處理各種各樣的走勢，而非僅能夠處理某一個品種特性的行情。
在期貨交易市場中，其實不應該複雜，反而是簡單實用的交易方法是最能存活在市場中的。交易方法都是在不斷的驗證和改進中迎合市場的，你的交易方法在市場中應該是輔佐市場行情的，而不是去引領市場行情，這也是交易者在市場交易中不應該過分自信，而是中庸之道，行情適可而止。
同樣，一套好的策略，因為具有普適性，所以它必然能夠處理多個週期。不同的週期，僅是K線承載的點位大小不一樣而已。但是漲跌背後的風險波動並沒有差別。
當然，這是從大框架上來看的。如果具體到細節，還是有很多區別的。我們列舉一套量化的交易策略來說一下這個問題。
對於大多數量化趨勢策略而言，同等手數，一小時週期的盈利能力大多強於日線級別。
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9 # 期貨可期
期貨交易時，同一個方法是否可以應用在不同的週期？
期貨交易時，同一個方法是否可以應用在不同的週期？
其實，我覺得是可以的，期貨交易系統是通用的，只是涉及到的止損會不一樣，週期長短不一樣，設定止損點位的大小會隨週期的加大而加大。但是，這個不是絕對的，大週期也可以根據行情走勢設定小止損。
一個合格的方法是具有普適性的。
普適性強的策略，才是好策略。因為它能夠處理各種各樣的走勢，而非僅能夠處理蘋果這一個品種特性的行情。
同樣，一套好的策略，因為具有普適性，所以它必然能夠處理多個週期。不同的週期，僅是K線承載的點位大小不一樣而已。但是漲跌背後的風險波動並沒有差別。
在期貨交易市場中，其實不應該複雜，反而是簡單實用的交易方法是最能存活在市場中的。交易方法都是在不斷的驗證和改進中迎合市場的，你的交易方法在市場中應該是輔佐市場行情的，而不是去引領市場行情，這也是我們在市場交易中不應該過分自信，而是中庸之道，行情適可而止！
以上就是我的看法。
回覆列表
同一方法可以用在不同的週期上。
因為走勢有同構性，不同週期的行情，在走勢上大同小異，在走勢圖上把小週期的圖放大了看，和大週週期的圖縮小了看是差不離的。
這背後是由於走勢的驅動力：人性，是相同的，恆古不變的，相同的行情對心理的作用，和心理對行情的作用，互為因果，走勢總是相似而又絕不相同，日內行情如此，月內行情也如此。
用同一方法，在不同的週期上操作，把方法的引數相應的調小調大即可，小週期上看到的走勢結構的意義，和大週期走勢結構的意義一模一樣的。