包括一下四個過程：

很多交易者終其整個交易生涯都在第一階段沒法更進一步，學習交易技術是為主觀所用還是客觀所用是一道門檻，前者認為依靠學習交易技術可以用來準確的預測行情，如果預測不準那是因為學的還不夠好，如果跳不出這個圈子就永遠不會成為一個客觀的系統交易者。

規則的建立依賴於一致性的執行交易紀律，規則是交易系統的核心，什麼條件下開倉，什麼條件下平倉來自於自己交易資料樣本的統計。

用最小的倉位去試錯，用最大的倉位去盈利，這是盈利的關鍵，當一筆交易有了盈利之後第一時間想到的不是平倉，而是學習在什麼地方加倉。

沒有完美的交易系統，對系統交易者來說，交易也不是一勞永逸的，市場邏輯在變，系統的引數也需要不斷調整最佳化。

在剛開始做期貨交易的時候，每一個期貨交易者都不可能直接擁有交易系統。

他們基本上99%，都在嘗試尋找某些確定性。

這其實是一段漫長的旅途。

那些神奇的方法，那些暴利的存在，以及那些無數由業餘人士寫的書中，確定性看起來無處不在。我們不停的尋找，不停的交易，不停的論證確定性是否存在。

在這個過程中，某些理論或者現象很容易就被我們證實或者證偽，然而，總是有那麼一些或複雜，或深奧，或者一環套一環的理論，讓我們無法短期的窺透真相，尤其是當這個理論的背後，站著一群所謂的“權威”或者“成功人士”的時候。

看起來好像是因為我們的能力不行…

我記得曾經看過一句話說：

某些人因為看見而相信，而某些人因為相信而看見。

這個階段的我們，因為沒有經歷過市場殘酷的考研，大多數時刻，都是本能相信了“權威”，因為看見，所以相信。

然而，隨著時間的推移，這其中的一部分人，在經歷了無數次由“因為覺得自己掌握了確定性而帶來的狂喜”到被現實記得粉碎的過程後，恍然大悟。

他們開始意識到，好像根本不存在什麼”確定性“。所有的確定性的背後，大多都有幸存者偏差的影子和不可證偽的謬誤。

他們開始意識到，在這個市場上，精準的預測未來的走勢，好像並不是交易的核心，他們開始洞察到了趨勢的存在，他們開始發現，趨勢擁有一種神奇的力量，這種力量可以讓所有在趨勢中持有正確倉位的人，擁有獲利的根本優勢。

也是唯一的優勢。

這個時候，他們開始嘗試擁抱趨勢。

然而，趨勢終是無法提前預知，因為它來自於未來。何為未來？目前還沒有到來的事情叫做未來。

未來的事情，即是目前還不知道的事情，既然無法預知，我們如何把握趨勢？

這個時候，一部分人洞察到了交易的本質核心之一：盈虧同源。

既然期貨是風險交易，那麼，我們當然需要付出風險去換取收益。渴望不承擔風險就獲取收益，這終歸是以前天真的想法。

於是，他們開始試錯。

他們開始試錯，趨勢的必然形態。

至此，他們擁有了自己的入場規則。

既然行情充滿了不確定性，黑天鵝無處不在，那麼我們就要在控制住風險的前提下去獲取未知趨勢中可能帶來的收益。

控制住風險，就要學會果斷的止損，而想要獲取趨勢中更大的收益，就要嘗試承擔回撤風險。交易本就是一個取捨的過程。在這個過程中，交易者不停的調整自己的止損和止盈模式，嘗試將其跟自己的風險偏好融為一體。

事成那天，他就擁有了自己的出場規則。

未來，充滿不確定，行情時而暴躁，時而平靜。

某些交易者剛開始悟道了交易邏輯的核心，然後再次開啟新賬戶。這其中，有部分人一開啟就站到了趨勢的肩膀上，曲線一飛沖天。然而，有些人一開始就被震盪死死的纏住，直到在不停的試錯中被活生生磨死。

不同的切入時間，不同的運氣，對倉位的理解就會產生不同的偏差。

上面的兩個例子，前者的運氣好？還是後者的運氣好？

很明顯，後者。

前一段時間，有一句話很流行，說：失敗不是成功之母，成功才是。然而很明顯，在上面的例子中，失敗才是成功他媽。

在期貨交易中，不經歷最殘酷的死法，你永遠對所謂的“資金管理”缺乏最深入骨髓的理解。很明顯，前者由於太順，雖然他的眼前結果是盈利，然而他的認知中會對“最殘酷”的現象缺乏足夠的應對手段。

我曾經說過，你的認知漏洞，總有一天會被市場無序的走勢發現，並且經歷最殘酷的考研。

而後者，在經歷了最殘忍的遠超預期的高頻次磨損後，才會生成更加堅定的資金管理方式。

至此，他擁有了自己了資金管理規則。

而入場規則，出場規則，資金管理組合到一起，叫做期貨交易系統。

這個階段，交易者將不會因為看見而相信，他們擁有了自己的頂級交易認知，他們可以自己洞察到謬誤與真相，他們開始因為相信而看見。

擁有了交易系統，你可能永遠成為不了夜空中最亮的那顆星。

然而，你將成為夜空中不滅的一顆星。

孤獨而永恆。

一套完整的期貨交易系統是如何誕生的？

想要建立一套完整的期貨交易系統首先需要知道該怎麼建立。

建立期貨交易系統步驟：

第一：選擇你要做的交易系統方向；趨勢策略還是震盪策略要定性。趨勢策略就是做多或者做空的趨勢。震盪策略就是震盪行情。可以從這兩種策略上選擇一種，因為一般人的交易系統都是有一種策略，不太可能存在兩種，可以結合自身條件去選擇。

第二：完善交易系統；這一步很關鍵，在確定了自己的交易系統之後不斷的最佳化，儘量把震盪策略和趨勢策略分開來分析，這樣會更好的盈利。

第三：運用好交易系統；建立出好的交易系統還不夠，還需要後期的修正，再慢慢的適應自己的操作習性。

以上就是建立交易系統的步驟，想要做好期貨不只是交易系統，還需要操作技術和良好的心態。

操作技術說白了就是需要一套好用的指標，只要好的指標就能夠操作好交易。

心態不需要別的東西幫助，但是也是很重要的，做期貨虧損盈利都是隨時會有的，所以需要內心足夠強大，也需要在做交易的時候不要帶有情緒交易。

交易系統固然重要，但是如果沒有按規則執行，不管是多好的交易系統都是起不了作用的。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

一套完整的期貨交易系統是如何誕生的？

市面上的培訓大多是傳授主辦方所擅長的交易系統，而沒有想到這個交易系統是否適合學員本身。

有些投資者學了很多卻雜亂無章，沒有有效梳理，四不像。

有些投資者在不同的手法上左右搖擺，一口一口被市場吃掉。

最終浪費了大把的時間、金錢和精力。

為什麼要量身定製交易系統？

每個人的性格、知識結構、風險偏好都不相同，所以每個人喜歡做的頻率、勝率、盈虧比、持倉週期、波動、品種也不相同，如果強求一個激進堅決的人做防守反擊式的交易，往往效果很差，如果強求一個風險承受能力差的人去重倉隔夜，結果定是死無葬生之地。

交易員和市場是天然的針尖對麥芒的關係，必須有交易系統這塊拼版的一頭A有效對接交易員、另一頭B有效對接市場，才能無縫銜接。每個人秉性不同，所以交易系統的A塊要不同，每個品種的波動特性也不同，所以交易系統的B塊也會不同，總之要想發揮最大效能，必然量身定製！否則再好的系統也會水土不服、反噬本身！

可以賺錢的交易系統不少，但並不一定適合你，最好的交易系統就是適合自己的交易系統。

要是說一套完整的期貨交易系統是如何誕生的，我想說的是給你一個模板，一個初學者就會用不了多久就會形成自己的交易系統。但是，如果你問，一套完整的期貨交易系統是如何形成的，我就會說是永無止境的。

其實隨著期貨交易者交易經驗的積累，對於期貨系統的認識也會變得更加的深刻，尤其是經歷了一次慘重的虧損以後，會重新的審視自己已經建立的交易系統，也許會發現其中的不足之處，然後自己耐心的改正，我們不得不說每一次的糾正，都是自己又一次的進步的體現。在期貨市場這個大的體系，沒有人會說自己建立了一套完整的交易系統，一旦你出現了驕傲的情緒，市場就會立刻給你一點顏色看看。請記住，永遠保持一顆謙遜的心態，承認自己是市場的學生。

伴隨著自己的交易資金逐步的增多，自己交易的時候看到的風險也就不一樣了。初學者總是害怕失去賺錢的機會，而經驗豐富的交易者總是耐心等待一個合適的交易機會。

要是說交易系統是如何形成的，我會說是交易者在交易過程中對自己成功的交易進行總結形成的。要是說一套完整的交易系統如何形成，我會說一代代交易者都在尋找交易成功的秘密，可是都是無果而終了。一旦你踏入交易期貨的大門，你就永遠在路上，要麼你就退出，要麼你就一直趕路。只有隨時時間不斷的更新自己的交易系統，才能夠不斷的獲取收益。

一套完整的期貨交易系統誕生的過程是曲折的。我就拿我的交易系統來說吧，交易系統的形成主要包過如下幾個方面:

交易系統形成最關鍵的一步就是要有自己的交易策略。所謂交易策略，就是控制你買賣的演算法公式。它會根據實盤推送的行情資料做計算，然後決定是要開倉還是要平倉，是要開多還是開空。

交易策略又分為日間和日內策略，日內策略通常就是高頻策略，這些策略每天交易回合數很多，像我的策略做鎳這個品種，多的時候一天會交易500多個回合，這些策略都不會留倉過夜。日間策略通常是趨勢策略，持倉週期一般都比較長，有的幾個月都都可能的。

交易策略寫完了，首先就是要用歷史資料回測，看看過去是不是賺錢的。回測的過程會最佳化一下引數，或許你會說，這不是擬和麼？是的策略本身就是擬和的過程，只要不要過擬合就可以，所謂的擬合就是在過去歷史資料尋找勝率最大的因子。回測完了，不代表未來就一定能賺錢，但起碼讓你實盤有了依據。

有了交易策略，並且經過回測也很賺錢，那麼這個時候就可以小資金實盤交易了。透過實盤驗證策略的有效性。在實盤過程中，我們不管虧盈都要遵從策略訊號，不可以人工干預。實盤測試，也是測試交易系統，看看交易系統在交易中會不會有什麼問題。比如程式會不會中間就沒有運行了，或是倉位維護不對，下單後回報接收不到等。

實盤過程中，我們需要每天都將實盤行情資料在收盤後再做下回測，看看回測結果和實盤交易是否一致。在這個過程中，你會發現回測成交的單，在實盤時卻因為搶不到單而沒有成交。這就會使得你的回測和實盤有偏差，如果這樣的偏差對結果影響不大，那還可以繼續實盤。而如果相差很大，那麼可能就得調整引數。

比如我的交易系統在做鎳這個品種時，回測的時候，撤單率只有20%，而實盤的時候經常達到了50%，這個相差就很大了。所以後來我就調整引數，讓實盤和回測成交相差不大。這樣回測得到的資料才比較可信。

綜上所述，交易系統形成過程包過了:交易策略形成，實盤交易和盤後分析。