認知：是對市場執行的本質認識，不是形態表象，不是唯心的。是辯證唯物的客觀的，

邏輯：因果關係，就是對你當下的分析要有客觀的依據

洞察力：在一個看似混亂的圖形中觀察到重要的位置及K線

首先，對交易的認知，決定了你的交易行為。

你知道止損的重要性，你就會止損，你理解止損的重要程度，決定了你止損的果斷程度。你知道期貨交易靠的是趨勢獲利，那麼你會交易趨勢，你知道資金管理是為了賬戶活著，你就不會輕易的重倉滿倉。你知道，期貨交易靠的是一致性的執行自己的交易系統，那麼你就會建立期貨並且嘗試堅持執行。

你對期貨交易的認知程度，決定了你的交易模式，決定了你能夠獲利。

所謂的期貨交易邏輯。

就是你透過你的開倉，平倉想要達到一個什麼樣的結果。

有的人，隨意開倉，想平就平，這屬於胡亂交易，沒有邏輯。而有的人，只在價格突破的時候入場，虧損到一定程度止損，盈利承擔一定的回撤去換取收益，他們從來不執念，尊重走勢。他們之所以這樣做，是因為他們想要透過這種交易模式，獲取在趨勢走勢中的正確單子。

這叫做，有交易邏輯。

而所謂的洞察力，是一個人的基本能力。

很多人做期貨交易，剛開始的起步是一樣的。比如，都是研究技術分析。

研究了一段時間之後，你就會發現，人們開始走向了不同的方向。有的人，開始天天數浪，樂此不疲，而有的人，在一段時間之後就會洞察到技術分析的本質。

技術分析所有的形態和指標，都是在已有的K線資料基礎之上得來的，所有的技術指標和技術形態，都無法預測未來的走勢，它們只能作為入場試錯的依據而已。

我這段話，即使目前，也有認為是胡扯的，當然，還有少部分人知道，我說的是對的。

這就是人與人之間，洞察力的區別。其實，這個洞察力只是較為籠統的說法，因為我不知道該用什麼詞來具體嚴謹的闡述這種現象。

期貨交易領域，虛假的理論，誤人的陷阱無限多，想要從這混沌的複雜現象中提煉出精華，我統稱需要“洞察力”。

所以，做期貨交易，想要突破，需要洞察力，想要精進，需要生成交易邏輯，而這一切，都需要交易者本身的認知層次作為支撐。

這就是這幾者的關係。

認知，交易是一方面，更多時候是能不能看清自己！社會上的事情很多都有邏輯，什麼是對的，什麼是錯，長期下去都能遵守，因為你生活在社會，大家都需要遵守，違反了需要付出代價，殺人要償命。所以大家都遵守。

交易可能不用這麼麻煩，錯就錯了，最多虧點錢。不痛不癢，不用付出很大代價。所以大多數人都不能遵守下去，交易存活的時間不會太久。能把規則看的比生命還重要就是通往成功第一步！在市場中就遵守，什麼時候不遵守了也是離開市場了。世面上的交易聖盃已經爛大街了，找一個執行下去。賺錢不困難…

洞察力，有屬於自己的規則後，在看盤面你會明瞭清晰！知道自己在等什麼。開倉後進場不害怕，只關心規則，不在乎利潤和損失…不是有句話，人最大的自由不是隨心所欲，而是自我主宰！

剛好前天有好友問過交易的底層邏輯問題，藉此一併回答。

作為一棵資深期貨韭菜，我以為交易最重要的是邏輯。一個成功的交易者，他交易的底層一定依靠一套邏輯體系支撐。人是因果動物，因此我們小時候總愛問十萬個為什麼。這或許就是產生邏輯的開始。邏輯是什麼？邏輯是思維的規律、規則。恩格斯指出：邏輯是關於思維過程本身的規律的學說。

一般來說，我們總會認為事物的發展是有規律的，而我們尋找的是事物發展背後的規律規則。比如：我覺得會漲，或者我覺得會跌，背後都是需要邏輯支撐的。

當然有的人會說：我不知道，我只是憑感覺做交易。我覺得這種感覺派意識流也包含了兩種可能：一種真是完全靠蒙；另一種是基於以前的歷史行情做出的預測。這種感覺背後其實也是有因果邏輯的，只是他並沒有抽象出來而已。

不管是什麼情況，我總相信，如果一個人做交易是依據總是：我不知道，我就是感覺，那麼這種人成功的可能性很小。

基於不同的邏輯，可能對行情的多空看法也會不一樣。比如

在日線級別上，這一天我是看空的，因為突破，這是邏輯。也許你看多，因為你覺得到了支撐位，這也是一種邏輯。

我相信大多數人的交易都是有邏輯的，那麼問題來了，為什麼還有很多人虧錢？竊以為，在邏輯的基礎上，還應該考慮這幾個問題：

1有邏輯不等於你的邏輯正確。對於我這樣五級風不敢出門的身材，有朋友對我說，去游泳吧，你看電視裡那些游泳選手身材多好！然而事實是，職業游泳者的身材並不是因為游泳練出來的，而是其他器械力量訓練的結果。去游泳池看看可以發現，矮大緊多的是。。這樣的邏輯，顯然是錯誤的邏輯，而錯誤的邏輯會讓你做出錯誤的選擇，從而導致錯誤的結果。

很多時候，錯誤的邏輯，混亂的邏輯可能比沒有邏輯還糟糕！有句話怎麼說來著：如果方向錯了，停止就是進步。走錯方向返到不如不走。

2邏輯是否正確需要驗證。確定好你的交易邏輯之後，要用覆盤用歷史行情去驗證這個邏輯是否成立。

3正確的交易邏輯離不開機率的支撐。換言之，正確的邏輯是建立在可接受的機率基礎上的。如果你想找一個百分百勝率的交易系統，那是不可能的。交易本身就充滿了不確定性，哪怕你回測的勝率是80%甚至更高的勝率，仍有可能在當下的交易中失敗。

日光之下並無新事，交易也沒有新鮮事。祝諸君早日找到屬於自己的正確的交易邏輯，並依此構建一套正收益的交易系統。

1、交易認知 就是首先認知自己，知道自己適合做什麼樣的交易，擅長什麼，是日內高頻是波段 是主觀是技術？

2、交易邏輯，最有效的邏輯最簡單最長久，高拋低吸，追漲殺跌，所有的交易盈利都是建立在這個邏輯上面的。

3、洞察力 也就是盤感， 對點位對價格的觀察，對盤面對形態的觀察。每一個人都有每一個人的解讀，沒有對錯只有合適自己交易系統的思路。

期貨交易的時候，需要有交易認知。交易邏輯和洞察力，這些都是指什麼？

其實這些綜合到一起是指你的交易系統。

交易認知是你對交易的認識，我相信所有的交易者在開倉時，總會有判斷和預期，對行情的演繹有方向的選擇，可是好的交易者更明白：這個判斷和預期，總是在機率前提之下，而且隨著時間、空間的發展，這個判斷和預期會發生變化，所以他們不會固守初始的判斷，而是用止損止盈和倉位管理、資金管理來修正自己的判斷，來防範很可能出現的錯誤。

邏輯是什麼？邏輯就是思維的規律，規則，通常有三個方面的含義：規律，事物的完成的序列；事物流動的順序規則；事物傳遞資訊，並得到解釋的過程

一般來說（不可知論者就不要再看了），我們總會認為事物的發展是有規律的，而我們尋找的是事物發展背後的規律規則。比如：我覺得會漲，或者我覺得會跌，背後都是需要邏輯支撐的。

比如有的朋友，就有“漲多了會跌，跌多了會漲”的感覺並用這種感覺去做交易，對不對是另一回事，這種感覺背後其實也是有因果邏輯的，只是也許他並沒有抽象出來而已。

再說洞察力，在期貨交易中虧損可謂家常便飯，再好的交易系統，再高的高手也是如此，但對待虧損的處理態度可謂天壤之別。

大多數交易者遇到此情況處理都是欠考慮的，有的交易者此時還要加倉，聰明的以為行情調整一半就可以挽回損失，行情調整回來就可以變損失為盈利。這樣的操作是不足取的，因為他無視風險控制，置資金於風險而不顧。此種操作對眼下、未來及以後的交易生涯都是危害極大的。

交易說難是很難，但是對於擁有自己的交易系統的人而言，只要按照系統操作，做到知行合一就可以了，也可以結合波段買賣點指標。

上方的紅線代表的壓力線讓我們清楚的意識到上方的頂在哪裡，白線代表的是支撐線讓我們清楚的知道下方的底在哪裡，紫色的線為趨勢線，綠色代表的是波段線

下方是多空操盤線 ，紅柱代表的是多訊號，藍柱代表的是空訊號

下方的黃線是多空操盤線，做單時把上方和下方訊號結合起來，這樣的話咱們的進出場的準確率就可以達到95%以上。

從上圖我們可以看到，不管你是做多還是做空，只需要遵循兩點，做空找壓力線，做多找支撐線。即使方向做錯，止損也是非常小的。

第二點:衡量市場的尺度是人為定製的。關鍵的問題是，這種標準要合乎交易投資邏輯，並且適應自己的個性。巴菲特一般人學不來的。因為你不是他。

第三點:交易投資首先要做到肯定自己。但無需否定他人。每一種理念方法都有其適應範圍，也長處，也有短處。關鍵是包容短線，發揮長處。

期貨交易中，商品價格的網路架構邏輯得知道，不能決限某個日線點波動，因為機構不時地在騙線騙財，非常狡詐，尤其是高頻交易，韭菜只能在價格網路架構關鍵邏輯轉折點時出入，才能不被擊敗。但這樣也是很難，因為大機構操控價格，不時地在變。

我理解任何交易邏輯，就是做確定性。何為確定性？舉幾個例子：

1.做期現套利價差必定迴歸是確定性。

2.做可轉債投資，下有保底上不封頂，是確定性。

3.打國內新股是確定性。

4.做企業債券投資是確定性。

5.做a類分級基金是確定性。

6.買入價值低估的股票長期持有是確定性。

7.買入股息率高的股票組合做股東是確定性。

舉了這麼多栗子大部分都是低風險投資，好像沒有說到期貨投機呢？的確如此，期貨投機確定性不好把握，需要主觀設計——老生常談的投機真理：止損＋持贏。其實這樣做的本質是，人為構建一個買入期權：損失有限——最大損失權利金，收益無限——比如買入看張期權。

題主的這個問題讓我想到了一個詞：知行合一。

這是交易員的最高境界；但是這種知行合一的對於交易的認知，到底是怎樣的知？

是交易哲學，交易觀，交易思想。

今天不想說這些。

我來問問提出幾個問題，如果能夠準確的回答出答案，知行合一的“知”就有了。。

第一，交易系統的交易頻率有多高？

第二，交易系統的成功率有多高？

第三，交易系統盈虧比是多少？

第三，交易系統的年化收益率是多高

第五，交易系統的連錯是多少是次？

第六：交易系統衰敗的週期有多長？

第七：交易系統衰敗的幅度有多大？

第八：交易系統連對是多少次？

第九：交易系統近幾年的盈利表現是什麼樣子？

也就是說交易系統的表現到底是什麼樣子？資金曲線是什麼樣子？資金管理的原則，倉位的使用。交易系統所有的細節，好的壞的，都做到心中有數，這就是對交易系統的知。

道理很簡單，如果我們知道我們的交易系統一定是能夠賺錢的，雖然在交易系統執行的過程中有很多錯誤的交易；但交易員知道這些錯誤的交易，止損的交易都是交易系統應該有的結果分佈。比如說一套盈虧比1:2的交易系統成功率是40%+，雖然交易的結果中大多數60%的交易是錯的是止損的；但是交易最終的結果是能夠盈利的。

趨利避害是人的本性，我們都希望每一次交易都是對的，但這不客觀也不現實；如果我們知道止損的交易最終不會讓我們虧損；交易結果是以機率分佈的，經歷了足夠長的時間最終我們能夠從市場中獲利；此時對於對和錯的理解，就完全不同了。

知行合一講的執行了交易系統錯誤的，虧錢的交易也是對的，不執行交易系統賺錢的交易也是錯的；因為長久來看，對於交易員而言，最大的優勢是不斷的輸出期望值為正值的交易系統。偶爾一次的對和錯不會最終改變交易的結果。

這個問題我覺得非常有意思，如果你自己的主觀的判斷多數時候都是對的；最終的交易結果也是盈利的；根本就不需要知道自己的交易是什麼程度；能賺錢就是最高的程度。不是嗎？

你根本就不會有這樣的疑問呀？

從某種意義上說，交易系統是統計學。對於交易系統的知，不能僅僅停留在交易哲學的層面上；更重要的是實實在在的交易系統的資料統計。。

只有這樣的知，才有行為的一致；才能執行合一。

否則都是偽：知行合一。