一套完整的交易系統，應該遵循兩個基本原則：

越簡單的交易系統，越反脆弱，它的容錯性就越強。我舉個例子，海龜交易法則的入場是突破20日高點就入場，跌破10日低點就出場。很多人覺得，這個方法簡直簡單到不可思議，但是，這個方法如果它的邏輯正確，那麼，它實行起來就非常容易。

但是，假如一個人的交易系統是，基本面要利好，均線要交叉，指標要金叉，形態要完美，還要給出一個良好的止損位置，然後綜合評判一下之後，決定是否入場。而出場要基本面變壞，均線死叉，形態要被破壞，同時還要看一下是否存在支撐位等等……這種交易系統會有什麼問題？條件太多，累贅太多，很多時候根本就無法決策。比如，假如有5個條件，其中4個都滿足了做不做？再比如，某些條件是否存在模稜兩可的情況？一旦存在，那麼決策將更加艱難。

所謂大道至簡，越簡單的東西，生命力越頑強。

交易系統的核心能力是什麼？是保證交易邏輯的輸出穩定。你有一套可以擁有正向收益的交易邏輯，為了能夠保證它穩定的執行，你把它聽過一套交易系統來運作。這是交易系統的作用，它是為了履行你的交易思路，讓你的交易穩定。所以，交易邏輯是前提，系統的作用是輸出邏輯。在這種情況下，如果你今天改一下入場，明天改一下出場，後天再改一下資金管理，有的時候加倉，有的時候不加倉，還有的時候滿倉，還有的時候輕倉。隨心所欲的改變，系統怎麼可能穩定的輸出你的交易邏輯？所以，交易系統需要長期穩定的運作才能夠確保你具有優勢。

以上就是我認為交易系統應該遵循的兩個原則，各位覺得呢？

一般來說，交易系統應該滿足三點要求：

第一，進場時機。

第二，出場時機。

第三，對當下趨勢的判斷。

比如：我們用20均線與60均線作為交易系統。當價格站上20均線時進場開倉，這時行情開始上漲，當行情上漲無力時，開始跌破20均線，我們便平倉。

在這個交易系統中，我們用20均線作為對進場與出場時機的把握，60均線以及20和60均線的配合來判斷當下的趨勢！

多數情況下，雙均線交易系統比較常見，因為簡單，清晰。

但在實戰交易中，行情複雜多變，所以，交易系統僅僅是輔助我們對行情做出判斷，很難要求簡單的幾條均線引數排列達到滿意的交易效果！

以以上20均線與60均線配合為例，在明顯的單邊式上漲與下跌的波段行情中，使用效果還算不錯。但是在多數時候，單邊式上漲與下跌的行情較少，這時候交易者的交易經驗與技巧更加重要！

在實踐過程中，為了提高交易系統訊號的成功率，有不少交易者採用其它指標配合的辦法，但具體效果不得而知！

以上僅為個人觀點！

一套交易系統中幾個非常重要的原則一定要遵循：

1，系統務必簡單，別整的亂八七糟的，把自己都繞懵了，越簡單越好；

2，一定帶止損，這個話題被炒爛了，但是僅僅一句話很難引起重視，控制虧損讓利潤奔跑，這裡面最重要也是生存的前提的是控制止損；

3，不要逆勢，順大勢逆小勢！莫因小失大；

4，建立一套系統，不斷去改進去最佳化，不要今天換這個明天換那個。

一般來說，交易系統應該滿足三點要求：

第一，進場時機。

第二，出場時機。

第三，對當下趨勢的判斷。

比如：我們用20均線與60均線作為交易系統。當價格站上20均線時進場開倉，這時行情開始上漲，當行情上漲無力時，開始跌破20均線，我們便平倉。

在這個交易系統中，我們用20均線作為對進場與出場時機的把握，60均線以及20和60均線的配合來判斷當下的趨勢！

多數情況下，雙均線交易系統比較常見，因為簡單，清晰。

但在實戰交易中，行情複雜多變，所以，交易系統僅僅是輔助我們對行情做出判斷，很難要求簡單的幾條均線引數排列達到滿意的交易效果！

以以上20均線與60均線配合為例，在明顯的單邊式上漲與下跌的波段行情中，使用效果還算不錯。但是在多數時候，單邊式上漲與下跌的行情較少，這時候交易者的交易經驗與技巧更加重要！

在實踐過程中，為了提高交易系統訊號的成功率，有不少交易者採用其它指標配合的辦法，但具體效果不得而知！

清風關注熱點之餘也投身股市，而且也經歷了幾次股災，經驗算不上很牛逼，但是還是有一點的。目前也是為小散獨創了一個選股指標----底部引爆指標。此指標非常適合新手小散，也是對短線牛股有很大的幫助。下面我們直接看案例實操:

案例分析：

NO：1 600080金花股份

【解析】金花股份 ，該股上個交易日已經提到過，依據引爆加倉訊號的出現所選擇出來的，今天繼續強勢漲停，從11月13號到今天一共5個交易日內，漲幅直接拉昇到43%，這裡就不多說了。

NO：2 603101匯嘉時代

【解析】匯嘉時代，該股在13號出現底部買入訊號的時候，清風我毫不猶豫的挑選出來了，並且在15號的時候又出現了引爆加倉的訊號，我繼續跟蹤觀察及時講解，截止到今天，在5個交易日內漲幅也有35個點，很多之前看過本人講解的朋友都是抓到了這波收益，恭喜這些粉絲們。

【潛力黑馬】

今天，本人用底部抄底法，選出了一隻底部啟動的股票，前面的機會錯過的朋友，希望這次不要再錯過了，我們看此股的走勢圖：

這個個股走勢是不是跟上面兩個案例中的股票大同小異呢，繼續按照底部引爆的指標來驗證，很有希望開啟主升浪。我會在後續選股文章中持續跟蹤講解此股。由於時間和平臺規定的關係，原始碼就不在這裡公佈了。

投機交易中流行最為廣泛的一句話：大道至簡，貴在堅持。

我認為以上就是一套交易系統應該遵循的大原則。下面說說具體。

第一，建立交易需要簡潔的邏輯和簡單的方法。交易的邏輯：順勢或者逆勢也可以說左側或者右側。將簡單的技術指標簡潔的組合到一起。交易的最高境界不是學會和使用多麼高深莫測的技術指標，而是用好最基礎的工具。越是簡單越容易執行也就越有效果。

第二：去繁就簡，懂得捨得，追求穩定性。投機市場到處都是機會，不同品種，不同週期不同邏輯機會要多少有多少。“捨得”在投機市場是大智慧。一套好的交易系統在盈虧比，品種選擇，週期選擇中做出舍取，三者達到穩定和平衡。多品種多週期出現回撤共振的時候，資金回撤太大，對交易員風險承受能力是巨大考驗。一套好的交易系統一定是在風險值回報率尋求平衡，在穩定的基礎上追求利潤最大化。

第三：可執行性強。交易的的理論都很完美，而執行交易就沒有那麼簡單了。要想執行性強除去簡單以外還需要完善細節。細節越是完善執行力也就越強。不論是確認趨勢，進場訊號，止損設定止盈設定，資金管理都細化再細化，沒有模糊地帶，每一筆都清清楚楚自然執行力強。

交易折射人性，放大人性，所以交易就一面鏡子，你簡單它就簡單，你複雜它就複雜，你恐懼它就恐懼，你貪婪它也貪婪。所以一定要用交易系統束縛住自己的人性。

總結：以上就是一套交易系統該有的原則。遵循這些原則建立的交易系統就不會跑偏。

談到交易系統很多投資者會認為這是一個軟體系統，今天談到的這個系統是指在交易市場中能實現穩定盈利的一套規則，這套規則它包括科學的資金管理，有效的分析技術，以及良好的風險控制。而這三者結合最終的目的是實現交易員穩定盈利的目的。

一個交易系統是一個交易員或者是投資者的心血結晶，它體現了交易員的交易哲學。因此它不具有相應的普適性，也就是說一個交易系統只有在它的創造者手中才能發揮出最大效果。

交易系統常見的型別：

1.趨勢跟隨交易系統。2.反趨勢交易系統。3.突破交易系統。4.價格區間交易系統。5.對沖系統。

第一種和第二種是交易者經常分析的交易型別，比如說，趨勢跟蹤交易系統也就是交易這經常談到的順勢而為；而反趨勢交易系統，我們經常聽到巴菲特講到的一句話：別人貪婪的時候我恐懼，別人恐懼的時候我貪婪。這正好應證了反趨勢交易系統。

第三種和第四種就符合技術分析，突破了才進行交易，價格沒有達到相應的位置，交易者會繼續選擇觀望，如果進入到相應的區間，交易者才進行交易。

對沖系統就是經常用資料量化來進行相應的對沖。

一個好的交易系統，至少應該有如下作用:

1，交易的層面，至少要透過交易系統能夠很容易的判斷出明確的買點賣點，加倉減倉點位，結合交易系統，能夠製作出一整套資金管理計劃，給出完整的交易過程，這是一個交易系統最基本的功能；

2，穩定性，交易系統裡面的指標或者其他要素要明確，不管應用在什麼行情下，或者其他交易品種上，都能夠很容易找到這個指標或要素，並且交易系統裡的各種指標要素不會因為行情的變化而出現準確率的大幅波動，穩定性是一個優秀的交易系統應當具備的特點；

3，改進性，好的交易系統一定是能夠不斷改進和升級的，交易系統沒有一成不變的，都是在一段時間的執行後要對結果進行分析，據此做出改進。

交易系統大致可分為兩類:

機械式交易系統

開放式交易系統

其他任何東西都是上面兩個中的一個的克隆。你可以有一個基於技術指標的交易系統，也可以有一個關注基本面的交易系統。

無法評價上述兩種方法中哪一種更好。但可以肯定的是，交易員對他們的交易系統越熟悉，他們持續盈利的機率就越大。

顧名思義，機械交易系統是基於一組交易規則的。當幾個技術或基本指標引發買入或賣出時，就會制定交易規則。

機械交易系統是最容易自動化的，因為它不涉及太多的自由裁量權。

當交易條件滿足時，買進或賣出交易就開始了。

機械交易系統的一個例子可以簡單到移動平均線交叉。

現在，交易員不必等到50日和200日移動平均線觸發看漲或看跌交叉來買賣，只需將這些規則編碼成一種演算法，就能不斷監控市場。

當交易條件滿足時，就進行適當的交易。

一個簡單的機械交易系統是在看漲交叉盤時買入，在價格變動一定百分比後計入利潤，或者在價格變動一定數額後退出。

上述制度是機械的，因為它不涉及太多的自由裁量權，規則是直截了當的。

雖然有相當多可以自由裁量的複雜演算法的交易系統，但是大多數自動交易系統本質上是機械的。

機械交易系統也可以根據基本原理來開發。例如，您可以透過分析過去的行為並考慮未來利潤的期望，根據股票的收益發布來程式設計或交易一個機械的交易系統。你也可以根據宏觀經濟因素，如各種經濟資料等，開發一個機械交易系統。

不確定的市場，基本面因素會影響交易系統的交易能力

使用過於複雜或自定義的指標或交易規則

編碼或程式設計錯誤

曲線擬合的交易系統，以顯示良好的結果，對過去的表現

開放式交易系統是指交易基於交易規則和經驗的混合。在某些情況下，開放式交易系統可以輕鬆勝過機械交易系統。

開放式交易系統較機械交易系統複雜。

由於買賣規則在每個情況下都可能發生變化，因此很難編寫一個可自由支配的交易系統。因此，不存在一致性，使用開放式交易系統的成功在很大程度上取決於交易員對該系統的熟悉程度

開放式交易系統的一個經典例子可能基於基本面。當然也有一些難以準確描述的技術分析。請看下面一個下降楔狀圖模式。

繪製或識別一個下落的楔子不是一門精確的科學，而是一門藝術。只有透過經驗才能磨練自己的技能。不過，每一次都會有所不同，因為交易員需要相應地調整他們的分析。

雖然繪製趨勢線是可能的，但是編寫楔形圖模式的不同變體程式碼可能會很單調，並且可能會產生很多錯誤。

當然，您將透過自動搜尋此類圖表模式的過程，以這種方式發現一些交易訊號。但你的自動交易系統很有可能會錯過潛在的交易，或者更糟的是，還有可能會導致你得到一些錯誤的訊號。

許多交易新手經常回避使用開放式交易系統的想法，原因如下。

自由裁量的交易系統需要多年的實踐，因此交易員熟悉優勢和劣勢

在開放式交易系統的早期交易階段，你可能會蒙受損失

因為沒有明確的規則，交易者必須專注於所有可用的資訊，並判斷市場會怎麼做

無論是哪種交易系統，都必須徹底研究這一策略。

要記住的關鍵一點是，不僅要關注特定時期內的收益，還要關注系統的最大降幅和風險敞口。其他需要考慮的因素還包括持有交易的時間框架。