先可以制定網格計劃假設：總資金：10萬，每格倉位1萬；那麼可以建立10個格子的網格系統；10元開始建倉，每個格子10%的密度，那麼可以覆蓋從10元到3.87元的價格空間，買入股票時，按照網格交易操作，從起始價位開始，價格每下跌一格，就買入相應的資金量。但因為A股有整數買的限制，所以該價格只能買到整數的數量，使用大部分的資金。以表格為例，10元開始，買入1000股，10元跌到9元，買入1100股，9月跌倒8.1元，買入1200股，以此類推。賣出股票。從買入價位開始，價格上升一個，就賣掉買入的倉位。以表格為例，8.1買入的1200股，當價格回升到9元時，就賣掉1200股。9元買入的1100股，當價格回升到10元時，就賣掉1100股，以此類推。

選擇場內交易的ETF或者交易量大的LOF基金進行交易，更加靈活方便，手續費還很低，有的券商還不收最低5元的費用。當然，最好在大盤點位比較低的位置進行網格交易，例如在下圖中可以在粉紅色的底部線下方進行買入，賺錢的機率是 百分之百的。注意網格交易不一定能賺錢，有的賺錢要過好長的時間，比如幾年。

這裡有一份“網格交易史上最全攻略”送給您

網格交易條件單：基於證券波動高拋低吸策略，自動化反覆買賣賺取差價。投資者根據條件單設定，將資金分成多份，從基準價開始，每下跌x%就自動買入一份，每上漲y%就自動賣掉一份，在價格區間內，反覆執行條件策略。

使用者策略：小明選定了一隻基本面較好、波動較高適合做網格交易的股票，他預設網格交易條件單，在價格區間20元—28元內，以當前股價24元為基準，每次下跌4%買入200股，每次上漲4%賣出200股。

適用人群：有一定技術基礎，能利用證券波動率賺取價差收益的人群。

應用場景：適用於處於箱體震盪的證券，且價格最好是連續波動較少存在跳價現象的證券。

如何設定？

（1）證券程式碼/觸發條件

觸發條件：需要設定網格交易的價格區間、觸發基準價、漲跌型別

（2）價格區間/觸發基準價

價格區間：價格波動有效範圍

若超出價格波動下限，投資者可選擇無任何操作，或立即按最新現價止損清倉（僅觸發部分）；若超出價格波動上限，投資者可選擇無任何操作，或立即按最新現價止盈清倉（僅觸發部分）；系統預設超出價格區間無任何操作。

觸發基準價：網格交易基準價格是隨著條件單觸發動態變化的，只要觸發了條件單，基準價就是動態調整一次。條件單第一次策略執行的參照起始價格即為介面設定的觸發基準價，點選介面小箭頭可快捷選擇最新當前價或者持倉成本價。從第二次開始網格條件單是以觸發價為基準價。

（3）漲跌型別

漲跌型別：可選擇按百分比形式或者差價形式設定，系統預設百分比形式。

投資者需分別設定上漲···賣出，下跌···買入。可根據需求開啟回落賣出與拐點買入功能。

（4）回落賣出

回落賣出：條件單開啟回落賣出功能，在達到設定的上漲···賣出的條件後並不會立即觸發，只有在滿足設定的回落···賣出時，條件單才會被觸發委託。

舉例說明：假設設定某股票在10元時，上漲3%後，累計回落1%賣出。則監控過程為，首先該股票價格達到10元或10元以上，其次該股票價格上漲3%，即價格達到10.3元或以上；最後，價格在10.3元之後出現累計回落1%，則該條件單被觸發。

累計回落百分比=（最高價-現價）/最高價

（5）拐點買入

拐點買入：條件單開啟拐點買入功能，在達到設定的下跌···買入的條件後並不會立即觸發，只有在滿足設定的反彈···買入時，條件單才會被觸發委託。

舉例說明：假設設定某股票在10元時，下跌3%後，累計反彈1%買入。則監控過程為，首先該股票價格達到10元或10元以下，其次該股票價格下跌3%，即價格達到9.7元或以下；最後，價格在9.7元之後出現累計反彈1%，則該條件單被觸發

累計反彈百分比=（現價-最低價）/最低價

（6）委託設定

委託設定：需要設定委託買入、賣出價格與每筆委託的數量/金額，可選擇性設定最大持倉或最小底倉資料；用於條件單觸發時，系統按照投資者提前設定好的委託引數進行委託

委託價格：可選擇限價委託或市價委託。

限價委託需分別設定買入價格和賣出價格，可選擇即時現價，賣一價到賣五價，買一價到買五價。

市價委託只需選擇市價委託型別。

上海市場：五檔即時成交剩餘撤銷；五檔即時成交剩餘轉限價

深圳市場：本方最優價格；對手方最優價格；即時成交剩餘撤銷；五檔即時成交剩餘撤銷；全額成交或撤銷。

（7）委託股數

每筆委託：條件單每次被觸發時委託的數量

最大持倉：用於控制策略執行時，所產生持倉的最大限制，如若持倉等於或超過該數值，則不再進行買入操作，並且條件單將進入休眠模式。投資者可根據自身策略決定是否填寫；不填寫代表無限制；若填寫則數量不能低於每筆委託股數的值。

最小底倉：用於控制策略執行時，所保留的最小底倉數，如若持倉等於或小於該數值，則不再進行賣出操作，並且條件單將進入休眠模式。投資者可根據自身策略決定是否填寫；不填寫代表無限制；若填寫則數量不能高於最大持倉股數且填寫數量不能為0。

（8）委託金額

委託金額：以委託金額下單是指系統按照投資者輸入的金額換算成相應的股數填報委託，委託數量為100的整數倍，扣除零股（實際委託以交易記錄中的數量為準），那為了保證下單的有效性，暫時以千分之三的手續費預估。

股數=金額*（1-0.003）/委託價格

注意事項：

1、實際委託股數以交易記錄中的數量為準，使用金額下單僅視為策略條件之一；

2、若投資者使用市價委託功能報價，系統將以觸發時當前價作為委託價，用於換算股數進行申報；限價委託時，即根據對應的委託價格換算相應股數進行申報；

3、投資者選擇以金額下單時，對應的最大持倉與最小底倉的控制也會變成持倉市值（金額）控制。

（9）倍數委託

倍數委託：開啟後，每筆委託下單報送的數量將會根據行情波動幅度與條件設定的漲跌幅，成倍數關係委託下單。

舉例說明：設定某個股上漲3%賣出，每筆委託數量100股，開啟倍數委託。

1、若下一交易日該股直接高開6%（假設以昨日收盤價為基準觸發價，此時6%與3%達到2倍關係，那麼委託下單數量也會乘以2倍，以200股下單）。

2、若下一交易日該股直接高開9%，與設定的觸發價格達到了3倍關係，那麼委託下單的數量也會乘以3倍，以300股委託下單。

（10）截止日期

截止日期：條件單的有效期，超過有效期的條件單將失效，不會再被觸發。

可以快捷設定為5日、20日、60日、長期有效或60個交易日內的某一交易日收盤前有效。

預設截止日期為20個交易日收盤前。

（11）高階設定-監控時段

主要功能：用於設定該條件單啟動監控並可以觸發的時間段範圍，其他時間段內將不予以任何操作（相當於在其他時間暫停了該條件單）。

監控時間範圍：週一到週五9:30-15:00，法定節假日除外。

若不開啟監控時段，系統預設交易日9:30-15:00全時段監控。

（12）高階設定-偏差控制

主要功能：為防止股價大幅度跳價後，條件單策略失效，可以預設偏差控制，當監控價與真實觸發價的偏離值如果超出設定的幅度，則不觸發任何交易指令。

特別提示：

若網格條件單開啟了偏差控制，並且觸發時滿足偏差控制條件，則不會觸發任何交易指令，但網格交易條件單會繼續執行，監控基準價會變為本次觸發失敗的價格。

（13）高階設定-延遲確認

主要功能：幫助使用者過濾假突破，分為連續確認與累計確認，引數設定範圍2-20，以level 1行情重新整理基礎計數，計數當天有效。

舉例說明：使用者設定的條件單觸發價格為10元及以上觸發。假設行情推送情況如下：10、10.01、10.02、9.98、10、10.01、10.02、10.01、10.02····

（1）若設定累計確認5次觸發，則觸發的價格點位為10.01元

（2）若設定連續確認5次觸發，則觸發的價格點位為10.02元

（14）高階設定-保底價觸發

保底價觸發：因證券反彈前最低價或回落前最高價是隨著價格不斷變化的，人工無法清晰的預判，無法判斷保底價格與觸發價格孰高孰低，開啟“保底價觸發”功能可以幫助部分投資者買入或賣出在相對“保底”的價位。簡單來說，當投資者開啟保底價觸發功能之後，若累計回落後的價格低於投資者設定的觸發價格，即使價格沒有達到累計回落幅度，系統會直接按照觸發價格觸發委託；若累計回落後的價格高於投資者設定的觸發價格，系統會按照累計回落的價格委託。若累計反彈的價格高於投資者設定的觸發價格，即使價格沒有達到累計反彈高度，系統會直接按照觸發價格觸發委託；若累計反彈後的價格低於投資者設定的觸發價格，系統會按照累計反彈的價格委託。

開啟保底價觸發的前提條件需要投資者先開啟回落借出或反彈買入功能，若投資者未開啟回落借出，在開啟保底價觸發時介面會提示未設定拐點/回落功能，保底價觸發不可開啟。並且開啟保底觸發價功能之後建議同步開啟延遲確認功能。

（15）休眠模式

網格交易過程中，出現以下情況，將進入休眠模式：

1、賣出時超出持倉數或買入時超出可用資金數

2、達到設定的最大持倉數或最小底倉數

3、超出設定的最高價或最低價區間範圍

進入休眠模式後，條件單將出現如下變化：

1、不會觸發任何委託指令

2、條件單會繼續保持監控股價變化和條件情況

3、最新基準價將維持在最後一次觸發失敗前的狀態

退出休眠模式的前提條件：

1、若條件單是因為超出持倉數、超出可用資金數或達到了最大持倉數、最小底倉數進入休眠模式，需要股價回到最新基準價時，才會退出休眠模式，進入正常可觸發模式

2、若條件單是因為超出最高價或最低價區間範圍進入休眠模式，需要股價回到投資者設定的策略價格區間，才會退出休眠模式，進入正常可觸發模式

最近在嘗試做網格交易。

試了一個月。

任何嘗試都是需要交學費的。也需要時間摸索和總結。

網格交易可以擺脫看盤。減少對日常生活和工作的影響。

網格交易簡單的講就是越跌越買，越漲越賣。

在某個價格買入標的。然後在上漲一定的幅度後賣出。

網上有很多介紹的文章。

我也會根據我的思考做一些總結。

今天主要是談談最難的一點。

個人認為最難的一點就是如何避免被單一品種套死。

也就是說，第一買點怎麼保證在後續的時間能止盈出局。

如果不能做到這點，那麼，未來的某一天，就會被單一個品種套牢。擺脫不掉。

這是網格交易的致命缺點。