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金融工程概述

MFE（金融工程碩士，或者金融數學/數量金融/計算金融等，差別都不大）是 90 年代新興 的交叉學科專案。此學科深入使用數學、計算機技術解決金融問題。因為畢業生是去往金融 領域就業的，所以它屬於商科類專案。然而，它的課程的理工味道卻非常濃厚。通常設在工學院或數學系下，由工學院、商學院、數學系聯合授課。 從這一點也不難看出該專業對申請人的要求側重於數理方面的背景，因此本科是數學，統計，計算機等專業的學生在這方面非常有優勢。

MFE 教學很短 1-2 年，大部分學校不提供獎學金（一小部分例外）。同MBA一樣，是一種職業教育(Profess ional Educat ion) 而非學術研究教育(Academic Research Education)，因此無需撰寫碩士論文。

但是投資週期短、回報快，畢業生有機會進入投資銀行、基金公司、風險管理部門等金融服務性行業或其他相關行業從事定量和技術性工作，而且也為理工背景的人提供了轉行的機會。因此，這個專案的申請人非常多，而且逐年遞增。今年康奈爾大學的 FE program director 就說他們的申請者是前年的 2 倍。

開設 MFE 的學校不是太多，而且申請人又很多，所以競爭非常激烈。MFE 喜歡理工背景的 學生（當然每年也有金融經濟背景的學生被錄取，但都是很優秀的，或者選過很多數學課）， 申請者最好有非常高的 GPA，G/T 成績，並且有金融方面的實習經歷和出色的個人陳述等等。

MFE 是非常數量化的學科專案，之所以喜歡理工背景的學生是因為這些學生的數量基礎好 一些。當然如果不是數理背景、或是感覺自己數理基礎不太好的同學，可以透過選修一些數 學系的課程來彌補不足。

以下是我推薦的一些課程（各個學校的偏好不太一樣，給出的比較全面，也足夠深了）：

• 微積分、線性代數 • 機率論、測度論 • 數理統計• 偏微分方程 • 實變函式、隨機過程 • 數值方法 • C++程式設計、演算法與資料結構 就業方向：

基本上可被各大投資銀行、基金管理公司、保險公司、風險投資金融學的應用公司所聘用。

申請要求：

金工對金融方面反而沒有嚴苛的要求，芝加哥大學就明確指出“要申請融工程，不懂金融我們可以教，要是不懂數學就請回去學會了再來。可見數學功底對申請此專業是多麼的關鍵了。

金融工程不是純商學院的專案，因此GMAT也不是必須的，而是需要GRE，有些學校兩者都接受。語言方面，排名高的學校對此也有很高的要求，例如，Chicago IBT要求104分。

金融碩士雖然不要求本科專業對口，但通常都會要求申請人在本科階段擁有優異的數學(線性代數和微積分) 以及機率和統計學成績，金融工程專業則更看重學生本科的計算機(C++)成績。

重點來啦~~~~~~

院校推薦

下面詳細介紹一下美國的幾個 MFE 專案，畢竟美國的金融市場最發達，MFE 的就業前景相對好。注：以下順序不完全是排名，以下 15 個專案也不一定是最好的 15 個，只不過是我 的瞭解相對多一些而已。

每個專案都有各自的特點，根據自己的需要選擇專案是很重要的。 另外，作為沒有工作經歷的學生，對 1 年的專案要謹慎，因為它不像 1.5 或 2 年的專案中間 有個暑假可以找實習。所以選擇 1 年的專案，就要儘可能選擇好學校的。

在有排名的學校中開設金融工程專業的學校相對Finance來說更多，有很多都是綜合排名非常靠前的學校，比如Stanford,Columbia,Chic ago,Cornell等名校就只有金融工程而沒有金融專業。

1、Master of Finance@Princeton University

作為 Ivy League 中的佼佼者，普林斯頓這個無比光輝耀眼的名字，吸引著無數來自世界各 地的求學者。這個專案設定在普林斯頓大學的 Bendheim 金融中心，是一個 2 年的專案， 給最優秀的一位申請者提供獎學金。與其他MFE不同的是，它的課程很全面（畢竟是2 年）， 比較重視理論。而且有專門的 summer intern 給學生提供實習機會。因為普林斯頓的名氣 和強大的校友脈絡，畢業生就業很好。這個專案與 MFE 不太一樣，非常重視金融方面（不 光是數理），很難申請，班裡只有 30 來個人，enrollment rate 10%以下，會有面試，必須 是各方面都極為優秀的人才有機會，大部分有工作經歷。基本沒有從大陸（不包括香港）直 接錄取過本科生，但是今年有牛人創造了奇蹟。

2、Master of Science in Financial Engineering@University of California—Berkeley

Berkeley 伯克利是美國公立第一的大學，在美國西部的名氣僅次於斯坦福。Berkeley 的 MFE 專案是全美名氣最大的，是這 個專案的首席代表。設在 Haas 商學院裡，1 年的專案，似乎沒有獎學金，只有春季入學。 Berkeley 的 MFE 重視實踐，而且由於是 MFE 中的老大，名氣沒的說，畢業生就業非常好。 每年招 60 來個人，非常重視工作經歷，而且這已經成為了 Berkeley 錄取的一個無形標準。 但與其他牛校不同，它不會在某些細節上苛求申請者，而重視綜合指標和實踐能力。

3、Carnegie Mellon University

開設在商學院，卡耐基梅隆的計算機科學是全美第一的，所以它的金融工程和計算機聯絡非常緊密。此課程比較重視計算機程式設計能力和金融實踐，會面試申請人，申請難度很大。卡耐基•梅隆大學的計算金融 MSCF 專案是美國金融工程的帶頭者，歷史比較悠久。MSCF 設在 Tepper 商學院下，接受 GMAT 成績。1.5 年的專案，學費奇貴但是獎學金是最慷慨的。 課程比較重視計算機程式設計和金融實踐，是所有 MFE 專案裡課程設定最好的之一，Tepper 商學院也是排名前 20 的，再加上 MSCF 歷史 悠久名氣也不小，所以非常受歡迎，畢業生就業非常非常好。MSCF 有兩個教學區，一個 在匹茲堡（本部），一個在紐約（遠端教學）。兩個區一共招生 70 多。它喜歡計算機背景 好的學生，而且重視工作經歷，會面試申請人，申請難度也比較大。它家審材料比較慢，有 很多輪。

4、Cornell University

康奈爾的MFE設在工學院的ORIE系下，是工程碩士的一個方向。1.5 年，有獎學金機會，課程有工科味道(計算機，工程類數學等)，要求申請人具有一定數學能力和編成能力，部分人會有面試。

康奈爾地處偏闢的鄉間，與紐約市有4小時車程。但因為ORIE系在曼哈頓有一個OR辦公室，會在專案中間給學生尋找紐約的實習機會，所以很不錯。

康奈爾跟普林斯頓和哥倫比亞同樣是Ivy，而且離紐約市也不太遠，又有summer intern，所以畢業生就業應該很不錯，但是招生數目少，競爭很激烈。（所以說，拿到康奈爾金工offer的Z同學是很厲害的）

5、University of Michigan,Ann Arbor

位於優美寧靜的北方小鎮 Ann Arbor 的密歇根大學，是美國一所享有盛譽的綜合性大學。 它的 MFE 設在 Rackham 研究生院內。1.5 年，沒有獎學金，有學前教學 7 月份開始。課程 靈活度很高，有很多商學院、工學院和數學系的課可以自由選擇。這個專案以往招 70 多人， 對 GRE 有要求（Quant 至少 720，AW 至少 4.0）。過去很容易申請，但是今年縮減人數， 錄取率一下降低了，而且開始有面試。這個專案可以延長到 2 年，有個暑假可以找實習。儘管Ann Arbor地方比較偏intern不好找，但是ulltime就業情況不錯。

6、Columbia University

哥倫比亞大學地處曼哈頓，又是常青藤名校，而且對中國留學生比較友好，所以是申請熱門。它的金融工程設在工學院下，課程重視實踐，對申請人的學術背景要求比較嚴格，最好是數學背景。

另外哥大還有個專業稱為金融數學，是設在數學系下。此課程偏重數學理論，並不太重視金融實踐。兩個專業就業情況都很好。

7、Master of Science in Mathematical Finance@University of Southern Cali fornia

南加州大學地處繁華的洛杉磯，在美國西部8所名校之一。專案的名氣一般，但是學校的聲望和地理位置都是很好的，這個專案設在工程系下，涉及到工程學院的工程系(很晚才給錄取結果)，馬歇爾商學院和文理學院的經濟系(這個很難申請)。

8、Master of Science in Mathematical Finance@New York University

紐約大學位於華爾街旁邊——一個令無數人羨慕的最佳地理位置。這個專案設在紐約大學的 Courant 數學科學研究所下，1.5 年的專案，數學味很濃厚，課程基本是固定的沒選擇性， 沒有獎學金。

Courant 的學者是歐洲古典哥廷根數學學派的傳人，是世界頂級的應用數學研 究部門。只招 30 來個人，因此這個專案的競爭的申請難度不比普林斯頓低。據說去年為了 選拔出最優秀的申請者，篩到最後剩下的一批人基本都是 GPA>3.7，GRE>1400，然後在 用個人陳述定勝負。這個專案非常重視申請人的數學背景。紐約大學與金融產業界聯絡緊密， 畢業生就業率好的不能再好。這也是它超級搶手的原因之一。今年它錄取的華人比較多（以往是大量的法華人）。

9、Master of Science in Mathematics with Computational Finance Specializ ation

@Purdue University—West Lafayette

普度大學是一所饒有名氣的大學，位於印第安納州。它有兩個計算金融的碩士專案，現在說 的這個設在數學系下，2 年，課程飽滿，並且有獎學金。

普度大學對計算金融很重視，這點從它的 MS、PhD、MBA 三種專案都有計算金融方向的特點就可以看出。專案還是有一定 名氣的，但是學校地理位置比較一般，因此就業情況不太清楚。

美國還有一些學校還設 MFE 專案，例如 University of Wisconsin—Medison，North Carol ina University，Rutgers University，Boston University，Polytechnique NY，Illinois Inst itute of Technology，Claremont Graduate University 等等。

10、Master of Science in Financial Mathematics@University of Chicago

擁有著美國最多的諾貝爾獎得主的芝加哥大學，是美國研究型大學的典範，並且號稱世界經 濟學和金融學研究的聖地。但是這個專案是設在數學系下的，而且課程非常理論化，數學味 極濃（這與芝加哥大學的研究性特點很相符），1 年的沒有獎學金，這意味著沒有實習的時 間。芝加哥大學對 TOEFL 成績要求是美國最變態的（新 TOEFL 各項 26 以上），而且這 個專案要求 GRE 數學 sub 考試（而很多人沒有），所以能申請的人不多，競爭不是太激烈， 今年拿到他家錄取的人不少。另外值得注意的是，有的人可以免數學 sub 考試，甚至可以 達不到 TOEFL 單項的要求，但具體還看條件。據該專案的 program director 說就業率還是 不錯的，畢竟是在北美第二大金融中心。

11、Master of Science in Quantitative and Computational Finance@Georgia Institute of Technology

佐治亞理工學院（GaTech），與麻省理工學院（MIT）和加州理工學院（CalTech）並稱為美國三大理工學院。它的工學院是僅次於 MIT 和 CalTech 的。GaTech 的這個 MQCF 專案 沒有開設單位，可以由學生自己申請將學籍儲存在工學院、管理學院、數學系中的一個。1. 5 年的專案，可延長到 2 年，有獎學金名額。 如果透過管理學院申請的話可以用 GMAT 申 請。競爭度不是太激烈。這個專案以往招 40 多人，就業情況還是挺好的，所在的 Atlanta 市（可口可樂的故鄉~）經濟也比較發達，和北卡羅來納州的一部分合起來是美國東南部的 新經濟區。不過今年似乎明顯擴招了。

其他國家和中國香港也有開設 MFE 的，例如：

• 加拿大：University of Toronto，York University

• 英國：University of Edinburgh

• 新加坡：南洋理工大學

• 香港：香港科技大學

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好不好申請？看是誰申請呀。清北的，so easy 。

就業前景得看啥學校了。美國大學也並不是全都世界排名前幾百的。

哪些院校開設沒有研究，不是對外招生這塊的。

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