交易市場做交易用的是交易人的交易理念！並不是用多大多大的本金！

交易市場只有真正的本事方可生存！一套完善的交易系統，沒有上數千次的實戰測試是決不可能成功的！

一套成功的交易系統，它必須得適應任何品種的任何週期。並把那些一般人所能想到的止損止盈靈活的應用其中！

一般人的止損止盈都是死板的，一般人的交易跟蹤系統也是刻板呆滯的！這個是交易的致命的硬傷！85%以上的人並不能解決這些問題就憑著一腔熱情與夢想去做交易！真正的成功不了！

市場給出的每一個資訊都是有它的原因的！很多資訊一般人根本找不到它出現的原因，因此根本建立不出來一套完善的交易系統！

完善的交易系統是以變字為核心的！

那些刻板呆滯的系統就好比一個骨灰盒！活生生的硬要把一個千變萬化的充滿了生機與力量的市場裝進去！呵呵呵，最終把自己裝進去了！這是必然的！

因為，市場是來自於人類！它相當於是大自然的產物，所以，誰想與市場鬥，就是與大自然鬥，就是與天鬥！！！

所以，要做好交易，丟掉自以為是的人類的秉性！去適應大自然，適應市場，做市場的影子！決不能做市場的領導朋友敵人下屬奴隸上帝！

希望所有做交易的朋友能共討！

長期獲利者的交易系統並非一成不變，一定是動態修正與調整，不管是以技術指標為基礎研發的交易系統還是以K線形態研發的交易系統或者兩者兼具，交易系統都需要進行動態修正，畢竟測試有效的交易系統只是針對歷史行情。

與其關注長期獲利者的交易系統，不如學習其交易思維。長期獲利者一般從事趨勢交易，有雄厚的資金做後盾，倉位合理，心態平穩。

交易獲利的關鍵在於交易者心態，有雄厚資金做後盾，可以提高交易者心態平穩性；對趨勢的判斷與把握，需要交易者熟悉交易品種和市場動態，進場離場點位判斷需要交易者熟悉技術指標、K線形態及交易理論，倉位控制是因為資金量相對有限，止損與移動止損是防止行情突變，背離趨勢判斷。總之，心態的掌控、倉位佈局技巧、止損設定等都需要長期實踐進行總結。針對新入市的交易者，輕倉、長線、心態、止損是活下去的條件。

能盈利的交易者所使用的系統會各有不同，類似的模型會有相近的風控管理，但不會完全一樣，不是說一個系統只能一個人使用，如果對系統的優勢劣勢認知一致，理解一致，把控能力一致，不同的人使用同一個系統也會有相同的收益結果。

但凡能盈利的系統都是使用者不斷總結修整的結果，所以能盈利的系統會各有不同，但虧損的系統卻大致相同，這裡我說兩點方便朋友找出問題解決問題。

一，資金管理不合理。入場博利，沒有問題，問題是大多人急功近利，放大風險，加大倉位。舉個簡單例子，一萬虧到五千，回撤百分之五十，想把五千恢復到一萬本金，卻需要有百分之一百的增幅。可見資金管理的重要了，細水長流，等系統高匹配度行情出現時，本金尚在才是核心關鍵。遠比第二條重要。

第二 ，系統的核心演算法條件具有適眾性。適用行情寬度特別窄的系統壽命特別短，失效特別快。系統演算法必須在絕大分行情特點下都有交易訊號出現，可以接受系統勝率小余百分之五十，但不接受系統普適性過低。還有就是演算法條件必須有優勢所在，可接受沒完善的缺陷並存，亮點也必須清晰。

以上兩部分是我認為虧損系統共有的亮點。現在是大資料時代，完善出正收益系統，在歷史資料上驗證是最直接較準確的途徑。如果在較長年份的歷史資料中系統是正收益，且回撤風險可控，就值得下功夫持續完善。這個歷史資料回測，程式量化後測試，短時間可完成，且覆盤結果遠比人工精準。可以針對回撤較大的特定行情環境，做出精準系統調整修復。

毫無疑問，具有正向收益預期的交易系統，只有一種：

基於波動而設計的，風險可控的交易系統。

基於波動設計，可以讓系統具有攻擊力，能夠在波動中持有到正確的倉位，而風險可控的交易系統，可以做好防守，讓我們活著發揮出戰鬥力。

這樣的交易系統，就是我們常說的趨勢交易系統。

可能很多人對“趨勢”這兩個字都聽的耳朵出繭子了，但是這個詞之所以如何頻繁的被提及，就是因為它本身就是投機的基本原理。

期貨市場唯一的確定性就是波動。因為期貨本就是因波動而生的。而基於波動建立的期貨交易系統，其根本一定在於追逐各種各樣級別的“趨勢”。

從古至今，無論是那些有名的期貨投機者，比如，利弗莫爾，海龜，克羅等，還是現如今做的規模很大的投機者，都是一些基於趨勢思路而建立起的交易系統。

還是那句話，投機的基本原理早已經確定，我們要做的不是創新，而是理解並執行。

各位覺得呢？

想要達到中長期獲利表現，毫無疑問，交易者大機率使用的都是一些趨勢跟蹤方向的交易系統。

比如，常見的趨勢線突破交易系統！通道線突破交易系統！海歸交易系統！MACD交易系統！均線交易系統！以及透過均線衍生出的單均線、多均線交易系統等！

這些系統的具體使用方法此處不多贅述。總體來看，共性是以趨勢操作為理論基礎，透過使用不同的趨勢指標為核心，構建交易系統！

要講具體的操作方式，這個就要因人而異了！即使理論上，以單個均線作為系統核心構建的簡單交易系統同樣在趨勢行情當中也能夠獲利頗豐，但，實際上絕大多數交易者通常都會採集多個指標，來驗證分析準確性、提高交易勝率、過濾虛假訊號！

所以，能夠將諸多的系統綜合起來應用當然時最優的選擇。

期貨分析和交易，法無定法！一切以結果說話！一切以獲利並提高獲利為目標！所以，透過選擇多種交易系統來不斷提高分析的準確機率，提高交易的成功率當然是達到中長線投資獲利的最好保證了。

同時，中長線交易過程中需要面對多次的市場考量。比如趨勢的執行過程是否順暢、趨勢的反轉問題、趨勢的中繼問題等，都需要交易者做出準確的判斷。這不僅僅是對交易者交易系統的考驗，也是對交易者基本面宏觀研究的考驗！

所以，中長期期貨交易者能夠實現獲利，在很大程度上也要具備對期貨基本面宏觀研究的實力。這是共性！

當然，一些波段型別的交易體系同樣也能夠實現中長期獲利目標。最常見的就是波浪理論交易體系了！此處就不多說了！大家應該都明白！

每個人資金不同，交易習慣不同，執行力不同，同樣的系統，不同人用起來可能結果大相徑庭，隨便分享沒準會害死人，就敝帚自珍了

日內交易系統構建

第一步：選擇交易標的

大的成交量和大的波動是日內交易必要條件，很多交易標的並不是合適做日內交易，推薦幾個適合做日內交易品種：恆指期貨，德指期貨、小型納值期貨、美黃金、美原油這幾個國際品種。日內成交量要大於10萬手以上才適合做日內交易。

第二步：制定交易策略

以恆指期貨為例，我做的比較多的是恆指期貨。

恆指期貨波動的特點：跳空缺口大、早盤波動振幅劇烈、跟隨上證走勢極大顯著特點

跳空缺口大：運用缺口回補和缺口

早盤波動大：早盤集中交易

走勢跟隨上證：盤中以上證指數為方向指導

9：15以前是恆指對隔夜外盤的一個消化，95%的行情會形成跳空缺口，按照缺口理論來進行交易。

今天圖中紅色的區域為跳空區域，不用去預測缺口會不會回補，一旦回補，反向開倉做空。今天早盤是一個回補的，在綠色的區域就是空單開倉區。

還有一種情況就是缺口不補，這種情況就沒有交易機會。很多時候恆指的走勢會依託於上證指數的走勢，經過對歷史資料的統計研究發現，他們的相似度有88.43%，並且上證指數略微領先於恆指期貨的走勢。這中間就會形成一種套利關係。

得出策略：早盤交易以跳空缺口為交易開倉訊號，交易集中在早上10點以前。

如果缺口不回補，則不開倉，若缺口突破則止損。

盤中方向以上證指數走勢為開倉依據。

這裡我只出一個交易思路，具體如果對交易恆指的系統有興趣可以深入研究一下，並量化成交易系統執行交易。

做了好些年交易了。首先這個問題確實不是三言兩語可以說的清楚的。一個交易系統包含的點是方方面面的。比如看盤的方式這裡就有講究，幾個螢幕、哪些週期的組合、是否有指標或者自動程式輔助。 還有技術上鑑別趨勢的標準方法，進場點的尋找，是否結合其他資料如波動率，訊息面、交易時間的選擇，出場的標準方法，資金管理的精算，等等等等，一個系統包含的東西非常多。

問這個問題必然是想要得到一個建立交易系統的方法。當然如果有人帶是最快的，如果沒有建議多去讀讀一些經典的書籍，把市面上各種書籍都翻一翻，把裡面各種技術都看一看，然後去覆盤。學習的時候要多去思考各系統的本質比如波浪理論、道氏理論、均線理論這些理論本質是什麼？ 還要思考不同技術不同指標主要是在什麼情況下用，比如均線多是看行情的節奏和趨勢，波浪多是推衍趨勢，比如斐波那契是看回調程度，等等多去思考他們根本的用處，行情不同時候要用什麼樣的招數去應對，把這些弄熟悉了就可以排列組合出一套最適合自己的方法。

用的是《海龜交易法則》一樣的交易系統。

這種交易系統的核心，就是用試錯方法去尋找一箇中長線的行情，並抓住這個行情獲利。

雖然知道一定會有這個中長線的行情出現，但無法確定它在哪次價格反轉或價格突破中出現。

所以，海龜交易法則的具體方法是把每一次的價格反轉和價格突破都當成是那個要尋找的中長線行情，如果不是，則被止損出局。

使用這種交易系統需要注意的問題是，要抵擋住小級別行情盈利的誘惑，不達到自己尋找的中長線級別的行情收益，絕不平倉結束交易，絕對不能怕失去小級別行情的盈利而提前平倉。

交易系統也可以理解為交易策略或交易方法。長期能獲利的交易策略必定遵循了市場波動的本質的、客觀的、不可更改的規律。自然界各種複雜的事物都是依據一些簡單的規律不斷重複、迭代、演繹來完成的。

從1990年代以來，國外的市售的商業交易策略，其複雜度跟今天並沒有太大的不同。長期能盈利的交易策略規則簡單、引數少、核心要素彈性好，對噪音的過濾能力強。我們先看一組資料，下圖是國外交易系統TOP10的歷史排名情況：

期貨市場中長期獲利者用的是怎樣的交易系統？

基於波動而設計的，風險可控的交易系統。

基於波動設計，可以讓系統具有攻擊力，能夠在波動中持有到正確的倉位，而風險可控的交易系統，可以做好防守，讓我們活著發揮出戰鬥力。

從具體層面上講，一是要有突出的盈利點，如是趨勢或者波段或者高頻，盈利點突出。二是有一致性的邏輯，既個人表達描述盈利點的指標。三是在假設基礎上的策略，策略是聯絡理論與實踐聯絡的重要橋樑。四是建立在對自己系統統計數字基礎上的資管系統。五是獨立在邏輯之外的風控系統。

交易獲利的關鍵在於交易者心態，有雄厚資金做後盾，可以提高交易者心態平穩性；對趨勢的判斷與把握，需要交易者熟悉交易品種和市場動態，進場離場點位判斷需要交易者熟悉技術指標、K線形態及交易理論，倉位控制是因為資金量相對有限，止損與移動止損是防止行情突變，背離趨勢判斷。總之，心態的掌控、倉位佈局技巧、止損設定等都需要長期實踐進行總結。針對新入市的交易者，輕倉、長線、心態、止損是活下去的條件。

從古至今，無論是那些有名的期貨投機者，比如，利弗莫爾，海龜，克羅等，還是現如今做的規模很大的投機者，都是一些基於趨勢思路而建立起的交易系統。

還是那句話，投機的基本原理早已經確定，我們要做的不是創新，而是理解並執行。