如果價格突破了，是等待回撥入場還是突破入場，看的是你自己的選擇。這個問題，一看能否辯證的思考，二是做出適合自己的取捨。

直接突破入場的好處是顯而易見的，因為如果這波行情接下來不回撥，直線拉昇，那麼你是可以擁有單子的。如果你等回撥再入場，可能根本就不給入場的機會。

突破直接入場的弊端呢？相對於題主描述的回撥入場，入場成本偏高，因為是一種追高的行為。也就是說，突破直接進，成本可能高，但是不錯過行情，而回調入場呢？成本可能低，但是可能會錯過行情。

所以，你得自己選擇。你想要不錯過行情，還是想要每一次回撥的入場位置。

當然，熟悉我的人估計都知道我怎麼選，我比如是突破直接入場。所謂的回撥入場，其實是很難細節化的定義的，回撥多少個點？什麼位置回撥算回撥？這些都很難有清晰的標準。所以，從效率上而言，我更看好追漲殺跌。

而且發現沒有，利弗莫爾，海龜交易法則，其實都是突破直接入場。

各位怎麼選？

突破後是等待回撥入場，還是突破入場？我覺得這取決於你的交易方式。

一般趨勢追蹤型的策略都喜歡突破直接進場。相對於一波趨勢獲得的利潤，精雕細琢研究進場點位的成本太高，收益太小。簡單就是最好的。

而做波段交易的策略喜歡等待回撥入場。可能等待回撥後入場能增加一倍的利潤，同時大大減少被迫止損出場的可能，提高成功率。至於突破後一去不復返，never mind，這不是我的行情。

因此，具體選擇等待回撥入場，還是突破直接入場，和你的交易策略息息相關。更好的入場所節省的成本和增加的收益，具體能佔用你單筆交易總盈利的多寡，是決定如何做出選擇的重要因素。

你好，題主！

在交易市場中，突破和回撥入場是不同的交易策略，各有千秋，但是又都有自己的缺點，因為期貨市場中的突破和回撥只是兩個詞，每個人的理解和判斷標準不一樣。期貨市場中的量、價、時、空四大因素的共同作用，才能使得突破和回撥變得有意義，單一的任何因素都不一定能保證入場的正確性。

首先，來看看突破，這是市場發生轉變的一個重要訊號。特別是在市場突破階段性新高時，伴隨著量的放大，上方盈利空間巨大，這樣的都表示突破的有效性較高，後期市場延趨勢方向移動的可能性較大。這方面的大師利弗莫爾已經已經用實際行動證明突破的可行性和有利性，因為突破代表大家對這個價格的認可，也間接說明公司各方面的優越，大家對其未來可期待。突破訊號我更認為適合股票市場，因為股票市場對應的是各家實業，只有公司業績好，盈利能力強，大家才會對其有更高的期望值股價的突破也是對未來公司發展潛力的認可。而期貨市場是個負和博弈，是多空雙方的博弈，是這個全球經濟的博弈。期貨市場中的每個商品品種都是社會發展的基礎，後面牽扯著多個行業的供求發展，不是單單某個企業或行業決定，更多的是市場整體的供求關係決定，而人性又在其中加倍的放大，所以市場的突破因素更復雜，突破時入場，我們所要付出的高成本可能會壓垮我們。

再來看看回調入場，回撥意味著低成本入場，同時也是市場壓力的釋放和對階段性底部的試探。但是，市場是回撥還是再次的下跌或探底或者區間震盪，這些都是未知數。還是分別從股票市場和期貨市場對比來看：股票價格是對公司未來發展潛力的最直接體現，經濟環境是會影響企業發展，但是當環境好的時候，好的企業股票一定會優先快速上升並超越以前，在回撥中可能你等不到，市場股價已經很高了。相反的，在期貨市場中，只有多個相關行業共同良性發展，且求大於供時，市場才能快速走高。但大多市場是在猶豫中上升，在上升中又因供求關係的變化而不斷回撥。期貨中考慮的事情更多，意外之事也很對，因為期貨市場的本質是為實體經濟服務，為實體企業提高對沖。所以，在期貨市場中我更認可回撥，意味著低成本和有限的止損點位，但是上漲空間巨大，即損失盈利比較清晰。

當然，真正決定市場走向的因素還是供求關係和對量、價、時、空四大要素的把控，資金管理和交易系統讓我們可長久的在市場中玩下去。

期貨交易中，很多交易高手都是採用突破買入的模式，傑西·利弗莫爾的“關鍵點買入”是這樣的、斯坦利克羅也是這樣的操作手法。

就連海龜交易法則的創始人柯蒂斯·費思也是採取突破介入，當然後來的日內突破、動量突破都是在突破交易這一基礎上變化出來的交易模式。

斯坦利克羅在《克羅談投資策略》書中說到：

假如你要順勢交易，建倉點有 3 個：第一個是趨勢的突破點，第二個是橫向盤整區域的突破點，第三個是上漲主趨勢的回撥點或下跌主趨勢的反彈點。

突破買入其實面臨最大的問題，不是回撥進場，還是突破進場，而是根本無法預測這次突破是否成功，否則對於突破交易者來說，這種交易模式只是一種機率。

我來談談利弗莫爾的突破買入，根據《股票作手回憶錄》書中所講，利弗莫爾每次開倉並不是價格一突破就馬上介入，而是等收盤價格突破了關鍵價位幅度超過10%才會買入，這樣才能夠認定這次突破真正形成了突破。

他在具體交易過程中，還會參考成交量，所處的關鍵處突破有沒有放量。

這是他操作的伯利恆鋼鐵股票時的具體操作過程：

細細分析這個過程，其實不難發現，包括我們在運用突破買入的交易人員，突破前買入，成功率遠低於突破後買入，尤其是應用一個標準來定義突破的成功。

不同的交易週期，其實在突破買入時機選擇上區別還是很大的，日內突破交易，因為盈利的幅度相對有限，所以一般採取突破進場的方法，突破失敗，行情回來的，直接止損。

對於交易週期更小的動量突破而言，也是這樣的進場模式，只是在止損幅度選擇上更小了。

無論採用哪種突破交易模式，然而最行之有效的買入模式，就是耐心等待突破的發生後再行動，勝率就會高了很多。

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我個人的交易系統是突破之前我已經往往有了一小部分底倉在了，如果方向正確，加倉點在突破的那個價位上，當然，並不是說我的這個策略有多麼好，而是它對我說是最合適的。

選擇突破進場還是回撥進場沒有絕對的優劣之分，每一個交易方法都會對應不同的風險和收益，激進的策略必然要承受比較大的風險，保守的策略也必然要接受平淡的盈利，區分到底是哪一種方法好一些並不是交易的核心，理論的一大步也比不上實踐的一小步。

怎麼選擇，只是你能接受不同的收益和風險罷了，包括我交易系統中賭突破方向的底倉，儘管看起來風險相對比較小，但這是我能接受的這就夠了。

當然，還有一個方面是不同的交易品種會呈現出不同的風格，就像是人的性格有快有慢一樣，有的合約品種一旦突破就不容易給深度回撥，有些合約品種就像是老牛拉車，進三步退兩步，具體採用哪種方式合算，你可以做一個機率統計。

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伍佰年壹遇

期貨主力操作價格的思路與單邊股票的操作是有很大不同的。期貨主力手中籌碼的常態是多空平衡，盈利的是產生頭寸的部分籌碼，所以價格軌跡是各週期的頻繁波動，在波動中對沖獲利！

期貨不是一漲就沒有頂，一跌就沒有底。即使在大趨勢由漲轉跌後，也是第一跌最大，然後在漲少跌多中逐步到底的。這是期貨的一個重要特徵，因為主力也是要在漲跌之中對沖籌碼獲利的，所以抓住大小波段拐點非常重要！

我的期貨價格邏輯數學模型就是專抓大小不斷的拐點，那就是你開倉平倉的拐點。

沒有最優的入場方式，只有最適合的入場方式

每一種入場方式都有自己的優缺點，就拿回調入場和突破入場來說，前者要的是更高的盈虧比，後者確保不會錯失行情。

事實上，期貨交易的各個環節：入場、加倉、減倉、止盈、止損、資金管理，都沒有最優的方式。所有成熟的交易員都是在權衡不同方式的優劣之後，結合自己的性格，做出選擇的。

趨勢中要不要浮盈加倉？如果加倉，可能獲得更大的利潤，但是也可能行情一個掉頭就前功盡棄。止損要寬一點還是窄一點？寬止損可以減少止損次數，但單次止損金額會較大，窄止損可以減少單次止損金額，卻要付出頻繁止損的代價。均值迴歸策略好還是趨勢跟蹤策略好？前者適用於震盪行情，大多數時候都賺錢，趨勢出來虧一把大的。後者適用於趨勢行情，大多數時候都在反覆止損，趨勢出來一把翻本。日線策略好還是小時線策略好？日線策略雜音少，入場訊號和交易機會也少。小時線雜音多，但交易機會更多。如果選擇回撥入場

突破之後如果回踩區間上沿且不下破，那麼就是入場機會，止損就放在區間上沿下方。

突破之後如果不回撥，那麼就把入場週期縮小。比如原來在日線級別上交易，現在就到小時線上找回調入場的機會。

比如股指期貨在4月1日突破之後，日線上沒有回撥，但是在小時線上有一段明顯的回撥整理，這裡就給了入場機會。

如果選擇突破入場

這就很簡單了，只要突破無腦進去，如果錯了，馬上砍倉。選擇這種方法，必須適應入場後可能出現的浮虧以及頻繁的止損。正所謂：勢起必進，勢無必伏，再起再進，再無再伏。

我覺得在期貨交易中的“突破入場”和“回撥入場”，都可以針對特定的場景使用，比如我做趨勢交易，喜歡在我規則內主觀認為的趨勢啟動時採用突破式入場、或者潛伏等待突破式入場，而在成型的單邊走勢中，我比較傾向於等待行情回撥的時候再入場。也有一些交易方式不適合回撥入場，怎麼樣做最好能結合自己的實際情況，不過也談不上好或不好，畢竟入場只是交易中的一個部分。

就拿趨勢交易這種方式來說，做趨勢當然理想化都希望可以在開始的時候就建倉進入，那怕實際操作時會受到機率的影響，並不會總是如己所願每一次都可以順利發展出好的趨勢，但這樣的時機一定是應用趨勢交易這種方式的人所關注的，也存在獲取大收益的條件，這時候對於K線對重要均線的突破、頭部形態或頂部形態的突破、通道震盪、三角形等等重要形態，或者其他設定的反轉規則被突破實現的時間，在這些背景下的價格突破，站在我的角度是很有價值的。

而在趨勢走成單邊的時候，價格一路突破新高或新底，這種情況下追漲或者追跌，需要承受的風險就比較大，特別是勢走得比較急的時候，你可以設小止損碰運氣，但可能會被波動反抽反覆收割，值不值得就看自己的價值觀了，心態也跟這個有關，一個是自己的價值觀，一個就是自己的全域性觀，自己多體驗幾次，終極目標都是平衡風險，然後獲取盈利。

以上只是個人對趨勢交易的看法，入場只是交易的一個方面，入場好並不代表一定就會交易成功，後續處理的把握情況在交易中的地位並不弱於入場的情況。以上內容純屬個人的觀點，僅作為交流的意見。

很明顯，突破買入和回撥買入都是順應了趨勢交易，屬於技術派的兩種風格，兩種無分好與壞，在乎於是否適合你。

突破買入的風險在於假突破和突破後行情是否加速，怎樣在眾多突破中找出確定性機會，是區分高手與普通投資者的一個重要指標，這需要大量的實踐和覆盤，因此盤感不佳者和新手做突破買入風險大於機會。

相對於突破買入回撥買入則要穩健的多，其風險在於你必須認清這波趨勢的強弱，是反彈還是反轉？該品種是否為龍頭品種？以及回撥多少是企穩位置。

通常來說，新手喜歡做突破買入，因為位置明確，訊號強烈，但由於資金管控跟不上，往往陣亡於突破。老手大多喜歡回撥買入，入場即設止損點，而由於大局觀與盤感較好，往往會取得出眾成績。

期貨交易中如果看到價格突破了，你會等待回撥入場還是突破入場？

首先，假如真的有這麼一個精準的入場點。知道的人不會說的，他也沒有功夫在這裡刷知乎

因為他能精準的把握入場點。一買就漲，一賣就跌，他已經無敵了，擁有巨大的財富。

可實際上，真相是殘酷的，期貨市場上根本就沒有這樣的人，也沒有那種“精準”的入場點。

期貨交易應該放棄去尋找精準的入場點。

均線交叉後行情可能漲也可能跌，放量增倉上行後行情也可能漲可能跌，突破了震盪區間後行情也可能漲可能跌…

期貨的走勢是不確定的，期貨市場中根本就不存在那麼一個神奇的現象，可以讓我們“精準”的買在上漲前，讓我們“精準”的賣在下跌前。

實際上，精準的入場點是期貨交易的入門陷阱。每一個期貨交易者剛進入市場時，都渴望自己能夠像自己想象中的交易大神那樣，一出手行情天翻地覆，精準的把握每一次行情，分分鐘就能夠暴富。所以有人研究基本面，有人研究技術面，還有人纏論數浪，更有人五行占星…他們都想知道明天行情怎麼走，都想在行情啟動的一瞬間前買入。

可實際上，行情是由無數個人根據無數個訊息生成的無數種看法，在不同的時間，以不同的方式下單到市場中博弈而生成的。

它是一個複雜混沌的結果，沒有人能夠提前知道它的執行過程，因為我們根本就無法知道所有期貨交易者的想法。

跳出尋找“完美的精準點位”是期貨交易者進階的第一關。當他發現這個位置根本就找不到之後，他才會去思考該如何在這個不確定的市場中獲利，他才會思考，當持倉方向正確的時候該怎麼辦，錯誤的時候怎麼辦。他才會去尋找更深層次的交易機會，他才會注意到“趨勢機會”的存在。

他才有機會明白，為什麼投機界的前輩為什麼都說要趨勢交易，他才會有機會明白什麼叫“截斷虧損讓利潤奔跑”，他才會有機會明白什麼叫系統化交易。

而不是把希望停留在自己每次都押對的執念上。因為，尋找精準入場點，是一個永遠沒有終點的迷宮。