《水滸後傳》作者陳忱說梁山泊五絕，其中就有戴宗的神行法。《水滸傳》介紹戴宗本事的一段文字頗為神奇：“原來這戴院長有一等驚人的道術，但出路時，齎書飛報緊急軍情事，把兩個甲馬拴在兩隻腿上，作起神行法來，一日能行五百里。把四個甲馬拴在腿上，便一日能行八百里。因此人都稱做神行太保戴宗。”甲馬究竟是什麼？聽起來像某種神奇的小動物，或者火箭助推器似的東西。袁闊成的評書《水泊梁山》說戴宗跑得快是因為他有一匹古怪坐騎，集十二生肖的特徵於一身，李逵給它起名小駱駝。但再細看一遍《水滸傳》，便知這類說法靠不住，因為甲馬每次使用後都要燒掉。第39回戴宗晚上投客店安歇，“解下甲馬，取數陌金紙燒送了。”第53回戴宗戲耍李逵之後，兩人到客房裡，“去腿上都卸下甲馬來，取出幾陌紙錢燒送了。”與紙錢一起燒送的甲馬，應是紙製品。清代虞兆隆《天香樓偶得》中介紹：“俗於紙上畫神佛像，塗以紅黃采色而祭賽之，畢即焚化，謂之甲馬。以此紙為神佛之所憑依，似乎馬也。”著名史學家趙翼《陔餘叢考》則說：“昔時畫神像於紙，皆有以乘騎之用，故曰紙馬也……後世刻版畫以五色紙印神佛像出售，焚之神位前，名曰紙馬。”說明“甲馬”就是“紙馬”。現在雲南民間還流傳一種古老的黑白木刻版畫，稱為甲馬或甲馬紙，這種東西其他地方則稱為“神馬”或“紙馬”，其製作方法與趙翼所說吻合：在刻有各種鬼神形象的木模上蘸油墨，然後印在彩色薄紙上。宋代時紙馬生意興盛，《東京夢華錄》載，每年清明節時紙馬鋪都在當街用紙疊成樓閣之狀，《夢粱錄》記載春節時臨安的紙馬鋪印鍾馗、財馬、回頭馬等送給主顧，《清明上河圖》上畫有一家臨街的紙馬鋪，門前豎著“王家紙馬”的牌子。甲馬是供神靈昇天時騎用的，戴宗道術驚人正在於此，他居然佔用了神靈才能享有的權利。但甲馬不能白用，所以每次作用之後，都要用紙錢一起燒送。第39回有一首《西江月》詞描寫神行法的效驗：“頃刻才離鄉鎮，片時又過州城。金錢甲馬果通神，萬里如同眼近。”要燒“金錢”，甲馬才能顯“神通”。