均線系統的假突破沒有什麼解決方法，盈虧同源，不承擔假突破的虧損，就得不到真突破的盈利，想抓住每一次真突破，避免每一次假突破，就是在尋找聖盃，是根本不存在的。不過尋找適合自己的優化方案還是可行的：

1.堅持這種做法就是無論真假，把每一次突破都當成真突破來做，比如10次交易，8次假突破，2次真突破，如果假突破平均虧1%，真突破平均賺5%，最終收益就是2*5%-8*1%=2%。當然這種做法很難堅持，只有程式化交易或許可能做到，但又需要考慮滑點問題，還有市場流動性和策略資金承載量的問題。

2.過濾前面很多答案其實說到底就是過濾，加入各種過濾條件，使得假突破訊號減少，成功率提高，但這種做法會降低收益率，因為把大多數假突破過濾掉，真突破的大量前期利潤也被過濾了。至於過濾方法，用週期，用多均線，用指標，都可以自己嘗試。如果想手動用一種策略做交易，那這種方法無疑最合適。

3.放棄假突破多和滯後性是均線系統的兩大缺陷，要玩均線系統必須要有耐力和毅力，堅持執行訊號，如果你不是這樣的性格，做不到，就放棄，轉用其他交易策略，這才是明智的選擇。

4.組合其實還有一種方法，更合理，就是做組合，把1.2.3這三種方法組合起來做。資金分3份，1份堅持執行每個訊號，1份執行過濾後的訊號，1份用其他策略交易，這樣來做，資金曲線更平滑，回撤更小，收益卻不一定會降低，當然組合策略比較複雜，可能需要用到量化交易才好實現。

上面說的都是均線系統的缺陷，其實均線系統的優勢也很明顯，那就是長期有效，如果說華爾街百年曆史有什麼策略能活到現在，而且活得很好，非趨勢跟蹤策略莫屬，而趨勢跟蹤策略中又以均線策略最為簡單和有效。可能很多人要說價值投資，無槓桿做股票其實還好，做期貨外匯等金融衍生品的話，可能早就爆倉了。我就是一個量化趨勢交易的執行者，我的策略池中就以趨勢跟蹤策略為主，多年執行下來，有過痛苦，有過煎熬，有過成功，有過輝煌，但總得來說，只要做好風控和資金管理，趨勢跟蹤是能實現長期穩定盈利的，到目前為止我做到了6年。

什麼是

突破

：期價在上升或下降過程中，衝過關卡稱為突破。據期貨培訓網所知，突破有真

突破和

假突破

之分，在具體交易中，我們要學會如何辨別真假突破。 突破從道理上講，市場漲跌取決於買賣雙方實力對比。當價位衝破上一天、上一週、上一月最高點時，在上日、上週、上月任何價位

做空

頭的人都無一例外被套牢，它當中肯定有一部分要認賠

平倉

出局，反過來又給升勢推波助瀾；相反，也是同樣的道理。 突破大致分為六種：（依據實戰重要性順序）大型型態突破、大均線突破、趨勢突破、盤整突破、

新高或新低突破

、小週期訊號突破。 從趨勢角度講，突破分順勢突破和逆勢突破。

根據行情的階段，又分為最初的突破，中繼的突破和最後的突破，也可以分為第一次突破，第二次突破和第三次突破。

有突破就有假突破。在實際交易中，順勢可以打擊對方的假突破。注意搶佔關鍵的拐點，以守為攻。

突破不成，不代表交易結束，後續如果出現拐點，繼續介入，愈戰愈勇，保證交易的連續性。 個人認為 ：辨別真假突破主要從以下四點分析1、均價突破原則由於在做盤過程中存在著很多虛假的成份，尤其是尾市做盤，臨近收盤幾分鐘或十幾分鐘的大幅拉昇或深幅的打壓都會使

K線圖

表變形，其真正具有分析意義的還是代表市場成本變化的均價線，每日的均價是必看的要點，均價的突破才是真正意義上的突破。2、突破的幅度突破發生後，其距離突破點地幅度越大，突破的真實性越高，也越有效。根據觀察，其均價能遠離突破點1％以上的幅度，突破成立並有效，否則，其可能性就會降低。3、突破的時間一旦期價發生突破，其收盤價和盤中均價必須至少連續三天在該趨勢突破的方向上，才算有效；並且，停留的時間越長，突破越有效。4、成交量與

持倉量

首先在期貨交易中什麼樣的突破屬於“假突破”？假突破從字面意思上很容易理解，是指不是真正的突破，假突破在市場上經常的出現，如果沒有適當的措施加以防範也會給交易者帶來困惑。相信很多交易者在期貨交易中都因為假突破虧損過的。

我就簡單說下技術派的人怎麼解決假突破。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

對於期貨市場中價格的假突破，我覺得應該平常心看待！

假突破只有在事後才能確定出來，如果我們做突破交易，那事前對於突破採用什麼樣的定義應該有明確的規則，比如突破高點，突破某個重要阻力位，突破均線，等等，當屬於自己定義的突破條件成立時，也就具備了建倉的條件，條件達到了，理論上就不應該錯過。

而至於事後發現某些突破原來是假突破，很快發現價格又回到未建倉之前的樣子甚至更糟，那也是很正常的，做期貨交易本來就是做概率的機會，成功率不會百分百，而且你沒做之前怎麼知道這次機會就是一次假的突破呢？需要用倉位去證明才有用，否則如果突破成功了也只能眼睜睜的看著行情一路飛奔。

因此在這種背景下，可以用交易體系的其他方面來淡化建倉後突破失敗帶來的影響，從倉位和止損這些因素去處理好做錯後怎麼辦、怎麼控制風險的問題，做好了防範措施，那在正常的出錯情況下，也屬於自己交易體系的容錯範圍內，做好這些就不用糾結是不是假突破的問題。當然有個前提，自己所定義的突破條件不能太爛，否則很難建立起交易的信心。

對於期貨市場中價格的假突破，我覺得應該平常心看待！

假突破只有在事後才能確定出來，如果我們做突破交易，那事前對於突破採用什麼樣的定義應該有明確的規則，比如突破高點，突破某個重要阻力位，突破均線，等等，當屬於自己定義的突破條件成立時，也就具備了建倉的條件，條件達到了，理論上就不應該錯過。

而至於事後發現某些突破原來是假突破，很快發現價格又回到未建倉之前的樣子甚至更糟，那也是很正常的，做期貨交易本來就是做概率的機會，成功率不會百分百，而且你沒做之前怎麼知道這次機會就是一次假的突破呢？需要用倉位去證明才有用，否則如果突破成功了也只能眼睜睜的看著行情一路飛奔。

因此在這種背景下，可以用交易體系的其他方面來淡化建倉後突破失敗帶來的影響，從倉位和止損這些因素去處理好做錯後怎麼辦、怎麼控制風險的問題，做好了防範措施，那在正常的出錯情況下，也屬於自己交易體系的容錯範圍內，做好這些就不用糾結是不是假突破的問題。當然有個前提，自己所定義的突破條件不能太爛，否則很難建立起交易的信心。

設好止損位後被假突破時，你怎樣處理？假突破後斬倉決不後悔！價位突破止損位有兩種情況：一種是止損點選擇不當並非爭奪焦點；二種是止損點選擇非常恰當而價位被有效突破大勢已去。如果是前種情況屬於盲目搏殺，理應出局重新部署，後種情況更應果斷斬倉壯士斷臂。為什麼假突破也應果斷出局決不後悔？（1）當然，從理論上你可以講應該在突破被有效確認後再出局更為穩健，但在實戰中我們希望得到的這種確認卻讓我們冒著極大的風險，你選擇的支撐或阻力價位越有效，在此點爭奪越激烈突破後越是突飛猛進或一瀉千里。你的比果斷出倉晚了半拍的確認就冒著比你的原計劃大的多的資金風險。再有，什麼才是有效確認？你保證了確認的準確，是不是會放棄了止損的堅決和止損的限量？應該知道，止損點是一個價位一個點，不是一片空間一個區域。（2）剛止損出局價位又回到原位，在別人看來，你做出的是最壞的選擇，但在我的整體思路中卻不是。我就曾遇到有一個客戶主動找我做單，我只給他做了一張這樣的止損後回位的單子，損失極小，他就對我失去信心、收手而去並對別人說我“做單很臭！”

我很坦然，因為我從來就沒有認為自己能把每一張單子都做好，我好的是整體思路，我的思路是把贏率提高的思路。在這樣的整體思路中，有一定比例的虧損單子是必然的，是保證我永遠不虧大錢和不放過大行情所必須付出的代價。你如果從某一次某一段來判定我操盤的優劣，那麼得出的結論不是完美無缺就是臭不可聞，而這兩種看法都是片面的區域性的不準確的。前面提到的那個客戶就是因為分別看到了兩個時段的的盈虧，而沒能理解什麼叫整體思路，沒能理解整體大於個體之和。所以從對我從極度的信任到極度的失望。其實，一個優秀的操盤手只是比一般人的勝率提高了而已，而這個勝率無論如何也達不到100%。剛剛做過的行情，如果下次還出現，正常的情況下，我還會那樣處理 斬倉決不後悔。我知道，這種概率並不大。我把這些概率排除在贏利以內而放到虧損比例裡面了，遇到類似的情況我是必定要虧上一小筆錢的，這是我的主動虧損。這是我堅定地堅持止損原則所必須付出的代價。這種時常會出現的止損保證了我幾年來沒有一次讓客戶穿倉出局。沒有一次的損失超過10% 。為客戶的資金總贏利和虧損比例在12：1 ——拿賭博比喻我是大贏家。但是，我是一個經常犯錯的贏家。我不敢保證一定對單比錯單多，但我的總額能取得這麼大的盈虧比例 除了運氣和判斷之外，另外一個重要原因就是：堅決的止損和同樣堅決的乘勝追擊式的贏利。堅決止損並不是一句話那麼簡單，在區域性的付出之後才能贏得整體的生存。義無返顧的斷掉中毒的手臂之後才能保證健康生命的延續。（3）在確認假突破後還可再殺回來，這樣做的風險要小的多。我就曾經在一個止損點上兩次被假突破逼迫得被迫斬倉，可當我再次確認是假突破後第三次又頑強地殺回去。雖然周圍的人都覺得不可思議，甚至有人認為我故意炒單，甚至是故意賠錢。但這第三次卻讓我大大地賺了一筆。相比之下，前兩筆止損的損失顯得微不足道。

讓我們來複盤一下假突破是如何產生的。首先，我們找到一個假突破的圖：

這是蘋果期貨某一段時間的走勢，我們可以看到，走勢在創了新高之後便開始下跌，最後，收了一根大陰線。在這裡，其實我們可以看著這張圖形講出很多的故事。比如：主力誘多，主力故意震盪，主力其實準備做空等等…因為這些故事根本就無法證偽，反正誰也不知道主力是誰，主力再想什麼…

但是，在我看來，故事可以講，而交易呢，還是要嚴謹客觀。我們來看看那天具體發生了什麼：

下面的圖是成交量和持倉量指標。線是持倉量的變化情況，而柱子是成交量的變化情況。我們可以看到，在第一個紅框裡，其實就是價格創新高的過程。持倉量不停的增加，價格不停的上移，最後一個小階段，成交量放大了，價格創出新高。

這個過程，其實很簡單，就是多單的買入開倉量忽然放大。導致空頭供不應求，所以，價格被不停的推高。在上面的K線上的體現，就是價格正在創新高。但是呢？但是價格創新高不長時間，忽然，成交量再度放大，持倉量大幅度減少，價格開始快速下跌，這是什麼原因？

首先，價格下跌，必然是賣出的單子多了，多的單子哪來的？因為持倉量大幅度減少，說明是多頭正在大量平倉。結果呢。突破就失敗了。然後又過了一段時間之後，又一波持倉量減少，價格下行，多頭又一次平倉。最後，這次突破失敗了。

這次多頭為什麼突破失敗？因為半路有“叛徒”，這個叛徒會是之前增長上行的那群多頭嗎？有可能是，也有可能不是。反正，在一群多頭準備攻擊的時候，另一群盟友看價格很高跑掉了……結果導致多頭的力量崩潰了…

這就是這次假突破產生的過程。當然，還有很多種假突破的型別，那些以後再議。

對於期貨市場中價格的假突破，我覺得應該平常心看待！

假突破只有在事後才能確定出來，如果我們做突破交易，那事前對於突破採用什麼樣的定義應該有明確的規則，比如突破高點，突破某個重要阻力位，突破均線，等等，當屬於自己定義的突破條件成立時，也就具備了建倉的條件，條件達到了，理論上就不應該錯過。

而至於事後發現某些突破原來是假突破，很快發現價格又回到未建倉之前的樣子甚至更糟，那也是很正常的，做期貨交易本來就是做概率的機會，成功率不會百分百，而且你沒做之前怎麼知道這次機會就是一次假的突破呢？需要用倉位去證明才有用，否則如果突破成功了也只能眼睜睜的看著行情一路飛奔。

因此在這種背景下，可以用交易體系的其他方面來淡化建倉後突破失敗帶來的影響，從倉位和止損這些因素去處理好做錯後怎麼辦、怎麼控制風險的問題，做好了防範措施，那在正常的出錯情況下，也屬於自己交易體系的容錯範圍內，做好這些就不用糾結是不是假突破的問題。當然有個前提，自己所定義的突破條件不能太爛，否則很難建立起交易的信心。