期貨中的近月合約指的是交割到期日，距離現在時間更短的合約。同理，期貨中的遠月合約指的就是交割到期日，距離現在時間更長的合約。

比如，下圖中的1805指的是2018年5月到期交割的合約，1810指的是2018年10月份到期交割的合約。下圖中的1805就是近月，下圖中的1810就是遠月。

所以，交割月份的不同，是近月和遠月的主要區別。而且，因為他們的交割月份的不同，所以，價格一般也不同。因為不同時期的期貨品種，人們對他們價格的預期也是不相同的。

比如，上圖中，螺紋1805的價格是3370，而螺紋1810的價格是3224。這說明了什麼？這說明市場普遍預期，在18年10月份時，螺紋的價格要低於5月份的價格。也就是說市場比較看弱後市。

除此之外，還有一個問題，因為期貨交易需要流動性，所以，大多數期貨交易者都會集中在一個合約上進行交易，這個合約叫做主力合約，就是上圖的1805。但是隨著時間的推移，1805面臨交割到期，人們就會把合約轉移到下一個主力（次主力），也就是遠月合約1810上。它會由次主力變成主力，由遠月變成近月。

基本上，它們的區別和聯絡就這麼多了。

近月合約和遠月合約相比，交易週期的長短，時間跨度大小，持倉量的多少以及其他不確定因素等等。使得近月合約比遠月合約的流動性相對好一點，又一點是，近月合約和遠月合約的區別是近月合約的價格波動較小，風險較小，相反的，遠月合約的價格波動和風險都比較大。