波動性是量化CTA基金的獲利來源 量化CTA中用的比較多的策略是趨勢交易策略，趨勢交易就是用大量各種策略模型尋找當前的市場趨勢，判斷多空；趨勢策略可以說是無懼牛熊，只要有上漲或下跌的行情就能獲利。<br/><br/> 用一個形象的比喻吧，投資標的的波動率是CTA基金獲利的心電圖，一馬平川或者小幅來回震盪貢獻不了收益率甚至會出現回撤，而波峰波谷頻現大起大落的行情下，CTA就能大幅獲利，這就是量化CTA可以作為一個正收益系統的邏輯。如何判斷交易策略是否已失效或者即將失效？ 所以實盤中常常見到剛一停掉系統，系統就起死回生，然後一啟動系統，系統就就回撤的反覆打臉的結果 要根據本質、要根據系統的基本假設來決定系統或策略是否失效 其實大部分做系統的根本不瞭解自己系統的本質或者基本假設是什麼 就像你開車到了崎嶇的路面，然後怎麼換擋、踩油門，車子就是慢吞吞，你就此判斷———車壞了! 其實車子沒有壞，是你判斷錯了，因為你開的是一輛F1方程式 可能有的朋友看不懂，我結合自己的經驗，舉例如下： 我們知道2013年以前是沒有夜盤的，這樣第二天受國外期貨影響較大的品種就會有不小的缺口。
波動性是量化CTA基金的獲利來源 量化CTA中用的比較多的策略是趨勢交易策略，趨勢交易就是用大量各種策略模型尋找當前的市場趨勢，判斷多空；趨勢策略可以說是無懼牛熊，只要有上漲或下跌的行情就能獲利。<br/><br/> 用一個形象的比喻吧，投資標的的波動率是CTA基金獲利的心電圖，一馬平川或者小幅來回震盪貢獻不了收益率甚至會出現回撤，而波峰波谷頻現大起大落的行情下，CTA就能大幅獲利，這就是量化CTA可以作為一個正收益系統的邏輯。如何判斷交易策略是否已失效或者即將失效？ 所以實盤中常常見到剛一停掉系統，系統就起死回生，然後一啟動系統，系統就就回撤的反覆打臉的結果 要根據本質、要根據系統的基本假設來決定系統或策略是否失效 其實大部分做系統的根本不瞭解自己系統的本質或者基本假設是什麼 就像你開車到了崎嶇的路面，然後怎麼換擋、踩油門，車子就是慢吞吞，你就此判斷———車壞了! 其實車子沒有壞，是你判斷錯了，因為你開的是一輛F1方程式 可能有的朋友看不懂，我結合自己的經驗，舉例如下： 我們知道2013年以前是沒有夜盤的，這樣第二天受國外期貨影響較大的品種就會有不小的缺口。