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  • 1 # 使用者6354188383803

    先簡單講講白噪聲特點,和test方法,然後上R程式碼

    白噪聲(對一系列的e1,e2,e3.....et)定義就三個條件:

    1.E(et)=0

    2.Var(et)=a^2

    3.Cov(et,es)=0 (其中t不等於s)

    而檢驗一般用Box-Ljung test,公式如下:

    R程式碼如下:

    set.seed(111)

    #####生成正太隨機數

    ds=rnorm(1000)

    #####Box-Ljung 檢驗

    Box.test(ds,type="Ljung",lag=log(length(ds)))

    Box-Ljung test

    data: ds

    X-squared = 5.4432, df = 6.9078, p-value = 0.5957

    #####p值大於0.05,說明接受為白噪聲,下面畫畫圖:

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