先簡單講講白噪聲特點,和test方法,然後上R程式碼
白噪聲(對一系列的e1,e2,e3.....et)定義就三個條件:
1.E(et)=0
2.Var(et)=a^2
3.Cov(et,es)=0 (其中t不等於s)
而檢驗一般用Box-Ljung test,公式如下:
R程式碼如下:
set.seed(111)
#####生成正太隨機數
ds=rnorm(1000)
#####Box-Ljung 檢驗
Box.test(ds,type="Ljung",lag=log(length(ds)))
Box-Ljung test
data: ds
X-squared = 5.4432, df = 6.9078, p-value = 0.5957
#####p值大於0.05,說明接受為白噪聲,下面畫畫圖:
先簡單講講白噪聲特點,和test方法,然後上R程式碼
白噪聲(對一系列的e1,e2,e3.....et)定義就三個條件:
1.E(et)=0
2.Var(et)=a^2
3.Cov(et,es)=0 (其中t不等於s)
而檢驗一般用Box-Ljung test,公式如下:
R程式碼如下:
set.seed(111)
#####生成正太隨機數
ds=rnorm(1000)
#####Box-Ljung 檢驗
Box.test(ds,type="Ljung",lag=log(length(ds)))
Box-Ljung test
data: ds
X-squared = 5.4432, df = 6.9078, p-value = 0.5957
#####p值大於0.05,說明接受為白噪聲,下面畫畫圖: