股指期貨最新交易規則分為三點:
是調整股指期貨日內開倉限制標準。自2015年9月7日起,滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產品、單日開倉交易量超過10手的構成“日內開倉交易量較大”的異常交易行為。日內開倉交易量是指客戶單日在單個產品所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易的開倉數量不受此限。
是提高股指期貨各合約持倉交易保證金標準。為切實防範市場風險,透過降低資金槓桿抑制市場投機力量,自2015年9月7日結算時起,將滬深 300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標準由目前的30%提高至40%,將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉交易保證金標準由目前的10%提高至20%。
是大幅提高股指期貨平倉手續費標準。為進一步抑制日內過度投機交易,結合當前市場狀況,自2015年9月7日起,將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續費標準,由目前按平倉成交金額的萬分之一點一五收取,提高至按平倉成交金額的萬分之二十三收取。而在8月26日之前,股指期貨日內平倉手續費收費標準僅為萬分之零點二三,即在不到一個月時間內平倉手續費提高到了100倍。
股指期貨最新交易規則分為三點:
是調整股指期貨日內開倉限制標準。自2015年9月7日起,滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產品、單日開倉交易量超過10手的構成“日內開倉交易量較大”的異常交易行為。日內開倉交易量是指客戶單日在單個產品所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易的開倉數量不受此限。
是提高股指期貨各合約持倉交易保證金標準。為切實防範市場風險,透過降低資金槓桿抑制市場投機力量,自2015年9月7日結算時起,將滬深 300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標準由目前的30%提高至40%,將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉交易保證金標準由目前的10%提高至20%。
是大幅提高股指期貨平倉手續費標準。為進一步抑制日內過度投機交易,結合當前市場狀況,自2015年9月7日起,將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續費標準,由目前按平倉成交金額的萬分之一點一五收取,提高至按平倉成交金額的萬分之二十三收取。而在8月26日之前,股指期貨日內平倉手續費收費標準僅為萬分之零點二三,即在不到一個月時間內平倉手續費提高到了100倍。