這說來話可就長了，話說這計量經濟模型要求隨機擾動項是同方差的，可是很多經濟資料表現出來方差是事變的，也就是說隨機擾動項的方差是時變的，不是固定的，這就是異方差。異方差往往使得最小二乘法不再具有有效性了。這個危害從“最小二乘法不在具有有效性”的字裡行間可以理解。異方差的檢驗方法： (1)定性分析異方差 ①經濟變數規模差別很大時容易出現異方差。如個人收入與支出關係，投入與產出關係。②利用散點圖做初步判斷。 ③利用殘差圖做初步判斷。 White檢驗的具體步驟如下。以二元迴歸模型為例， yt=?0+?1xt1+?2xt2+ut(19) ①首先對上式進行OLS迴歸，求殘差。 ②做如下輔助迴歸式， =?0+?1xt1+?2xt2+?3xt12+?4xt22+?5xt1xt2+vt(20) 即用對原迴歸式中的各解釋變數、解釋變數的平方項、交叉積項進行OLS迴歸。注意，上式中要保留常數項。 （3）哥德費爾德匡特檢驗：就是選取兩段，用他們的方差構建一個F檢驗，再透過假設檢驗驗證。 （4）格萊澤檢驗，就是殘差與變數本身，變數的平方，變數的平方根等做迴歸，看看他們的係數是否顯著。 克服方法：
這說來話可就長了，話說這計量經濟模型要求隨機擾動項是同方差的，可是很多經濟資料表現出來方差是事變的，也就是說隨機擾動項的方差是時變的，不是固定的，這就是異方差。異方差往往使得最小二乘法不再具有有效性了。這個危害從“最小二乘法不在具有有效性”的字裡行間可以理解。異方差的檢驗方法： (1)定性分析異方差 ①經濟變數規模差別很大時容易出現異方差。如個人收入與支出關係，投入與產出關係。②利用散點圖做初步判斷。 ③利用殘差圖做初步判斷。 White檢驗的具體步驟如下。以二元迴歸模型為例， yt=?0+?1xt1+?2xt2+ut(19) ①首先對上式進行OLS迴歸，求殘差。 ②做如下輔助迴歸式， =?0+?1xt1+?2xt2+?3xt12+?4xt22+?5xt1xt2+vt(20) 即用對原迴歸式中的各解釋變數、解釋變數的平方項、交叉積項進行OLS迴歸。注意，上式中要保留常數項。 （3）哥德費爾德匡特檢驗：就是選取兩段，用他們的方差構建一個F檢驗，再透過假設檢驗驗證。 （4）格萊澤檢驗，就是殘差與變數本身，變數的平方，變數的平方根等做迴歸，看看他們的係數是否顯著。 克服方法：