你學這個哦

難~超複雜哦~

單整：

好象就是研究序列間協整關係的。如果一個隨機過程{xt}如果必須經過d次差分之後才能變成一個平穩的，可逆的ARMA過程，而當進行d-1次差分後仍是一個非平穩的過程，則稱該過程具有d階單整性。

對多個時間序列進行協整分析的第一步就是用單位根檢驗(Unitroottest)確定每個序列的單整階數。標準的單位根是Dickey和Fuller的DF檢驗。但是該方法不能保證方程的殘差項是白噪聲，所以該檢驗的估計值不是無偏的。於是Dickey和Fuller於1979和1980年對DF檢驗進行了擴充，形成了ADF(AugmentedDicker–Fuller)檢驗，這是目前普遍應用的單整檢驗方法。

但是恩格爾和格蘭傑對上述臨界值與傳統的t統計量的臨界值進行了對照發現了兩者有很大的區別，並通過蒙特卡羅（MontoCarlo）模擬求出ADF統計量t的臨界值，若臨界值，那麼存在單位根的零假設被拒絕，此時Yt是平穩的。

作用

單整協整分析方法在對諸如儲蓄和消費的關係、匯率和物價的關係以及短期和長期利率的關係等經濟學領域的研究中有著意義非凡的作用

能告訴你的只有這些了