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  • 1 # 使用者5515780397925

    我們所看到的不同行權價位期權的報價就是期權價。怎麼計算期權的價值?由於不同行權價合約的性質不同(實值期權、平值期權、虛值期權).期權報價所包含的價值也會不同。期權價值計算公式:

    期權價=內涵價值+時間價值

    內涵價值(Intrinsic Value)

    實值期權:標的資產價格與行權價格的差

    虛值期權:內涵價值為0

    時間價值(Time Value )

    期權價減內涵價值的剩餘部分

    期權的報價由內涵價值和時間價值兩部分組成。實值期權的內涵價位為標的資產價格與行權價的差。虛值期權的內涵價值為0。

    這樣所有期權的報價我們都可以得到下而的公式:

    實仇期權報價=內涵價值十時間價值

    虛值期權報價=0+時間價值

    由上面的公式.我們在做期權交易時必須要記住兩點:交易實誼期權我們需要同時考慮到內涵價位和時間價值這兩部分價位的變化情況;交易虛位期權我們只需要考慮其時間價值的變化。時間價值(Time value),也稱外在價值,是指期權合約的購買者為購買期權而支付的權利金超過期權內湧價仇的那部分價值。

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