歷史上的沙城，最初只是幾戶姓雷的人家組成的小村落，在東堡街東頭路北處，稱“雷家堡”。到元代也不過是幾十戶的小村莊。 明朝，進行“移民屯田”政策，山西省洪洞等縣的百姓移到懷來。“雷家堡”人口有所發展，村子有所擴大。 明景泰二年（1451）用三合土（粘土、沙、白灰）築起了東、中、西三座城堡。東堡將“雷家堡”整個圈了起來，從此雷家堡改名為“沙堡子”。 明隆慶三年（1569），又用城磚包修了城門、城上垛口及部分城牆， 並改名為“沙城堡”。民國時期高“沙城鎮”， 城區內只有兩條狹窄的街道，人口也不足8000人。1948年設沙城鎮，1958年建公社， 以後，建制多次變更，1984年復設鎮。 1997年，面積42.8平方千米，人口6.8萬，轄一街、二街、三街、四街、五街、六街、七街、八街、九街、上劉瓦、東園、南園、小辛莊、榆林屯、良田屯、宋家營、東水泉、西水泉、馬營屯、鹼灘、喬家營、郭家園、五里臺23個行政村和東堡、居中堡、西堡、中學西路、東順城街、西順城街、三關廟、鐵廠、鐵路、酒廠、化工廠、磷肥廠 、教場巷、西港路14個居委會。