懷特穩健標準誤是指：其標準差對於模型中可能存在的異方差，或自相關問題不敏感；基於穩健標準差計算的穩健t統計量，仍然持續是漸進分佈（t分佈）。Eviews中的對標方法：1、首先第一步是涉及到：做OLS殘差的平方對OLS擬合值和擬合值的平方的迴歸，要在進行estimation時，按下圖方式操作2、點選選擇“option”之後，然後這時候就會進去之後，注意的是要在“White”那裡打鉤，如下圖所示。3、最後的步驟是確保：在White檢驗中不選Include White cross terms時，只有C，(log(x1))²，(log(x2))²然後就是計算懷特統計量nR²。請注意：無交叉項的WhInclude White cross terms時，變數只有C,(log(x1))²。異方差的穩健標準誤是經濟學術語，英文全稱為Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error。異方差—穩健標準誤是指其標準差對於模型中可能存在的異方差或自相關問題不敏感，基於穩健 標準差計算的穩健t統計量仍然漸進分佈t分佈。在Stata中利用robust選項可以得到異方差—穩健標準誤估計量。
懷特穩健標準誤是指：其標準差對於模型中可能存在的異方差，或自相關問題不敏感；基於穩健標準差計算的穩健t統計量，仍然持續是漸進分佈（t分佈）。Eviews中的對標方法：1、首先第一步是涉及到：做OLS殘差的平方對OLS擬合值和擬合值的平方的迴歸，要在進行estimation時，按下圖方式操作2、點選選擇“option”之後，然後這時候就會進去之後，注意的是要在“White”那裡打鉤，如下圖所示。3、最後的步驟是確保：在White檢驗中不選Include White cross terms時，只有C，(log(x1))²，(log(x2))²然後就是計算懷特統計量nR²。請注意：無交叉項的WhInclude White cross terms時，變數只有C,(log(x1))²。異方差的穩健標準誤是經濟學術語，英文全稱為Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error。異方差—穩健標準誤是指其標準差對於模型中可能存在的異方差或自相關問題不敏感，基於穩健 標準差計算的穩健t統計量仍然漸進分佈t分佈。在Stata中利用robust選項可以得到異方差—穩健標準誤估計量。