滬深300指數以規模和流動性作為選樣的兩個根本標準，在對上市公司進行指標排序後選擇出了300只成份股。300指數各成份股的權重確定，共分為九級靠檔各成份股的權重確定，反映的是流動性強和規模大的代表性股票的股價的綜合變動。

滬深300是指上證和深證裡面的300支股票，這三百支股票每年都不同，是按照一定的規則去留的，不過裡面無非都是大盤股，央企，中字開頭的（例如：中石油、中國聯通、招商銀行、中國船舶、萬科A等基本你知道的龍頭股大企業都在裡面）。

這些股票的波動直接影響到大盤的指數。 有時候出現指數漲，但是個股普跌（特別是中小盤下跌），可能就是大盤股護盤，因為他們的流通盤大，同樣的漲幅就必須要更多的資金。滬深300指數，也是股指期貨 的標的物，就是買滬深300指數的漲跌，有槓桿的，漲跌一點一手多少錢。 滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本，其中滬市有179只，深市121只。樣本選擇標準為規模大、流動性好的股票。

滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值,具有良好的市場代表性。