Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

變數 係數 標準差 T統計量 P值

一般在5%顯著水平下，選擇 ABS(T統計量)>2的 P<0.05的 變數才能留下

R-squared 判決係數 表示變數可以解釋被解釋變數多少的因素 都是小於1的 越大越好

Adjusted R-squared 剔除變數個數的解釋變數對被解釋變數的貢獻

S.E. of regression 迴歸的標準差

Sum squared resid 殘差平方和

Log likelihood 似然值

Durbin-Watson stat DW統計量 一般在2附近表明模型好

Akaike info criterion Schwarz criterion 兩個也是判決係數在確定滯後項的時候用 越小越好

F-statistic 做聯合檢驗的f值

Prob(F-statistic) 越小越好