剛開始交易的時候，沒有交易規則，然後，在不停的吃虧，不停的反思，不停的總結過程中，開始慢慢意識到什麼是交易規則，以及如何構建交易規則。

從開始到現在，曾經使用過的交易規則很有很多。

比如，上漲趨勢中只做多，下跌趨勢中只做空，成交量滿足某某條件，持倉量需要增加某某百分比，止損比例不超過總資金的3%，倉位不超過30%等等。但是，隨著時間的推移，某些交易規則存在又被重新設定，設定之後可能又再度取消，來來回回，不停的過濾，不停的最佳化，不停的刪除。

最後，我依然使用的交易規則只剩下三條了：

入場規則，出場規則，資金管理規則。

在這三個規則中，入場規則的核心是：試錯趨勢的必然形態。出場規則的核心是：讓利潤奔跑，資金管理規則的核心是：分散+贏衝輸縮。

為什麼那麼多的規則都被排除了？因為我明白了一個道理：大道至簡。只要我們的核心邏輯正確，實際上，太多的規則，並不一定能夠提高效率。反而可能成為枷鎖。

這就跟累加技術指標能夠提高優勢是一個道理。

一個只看均線的交易者，和一個看均線+MACD+CJL+形態+3個週期的交易者，他倆誰的交易系統更好一些？我認為是前者，因為越簡單的系統，越反脆弱，越具有穩定性。後者的交易系統，條件太多了，會影響決策，比如，如果其中4個指標滿足要求，2個指標不滿足要求做不做？

要知道，行情走勢是沒有特定性的，比如一波上漲，一波上漲可能是震盪上行，也可能是直線上行，還有可能是直線+波折+直線上行。多個條件只能把握住特定的某種行情，而無非把握更多的行情。

在不確定性的領域裡，太過精細化會導致片面。

所以才說，期貨交易，是一個大道至簡的過程。因此，我建議，核心三規則確定即可：入場規則，出場規則，資金管理規則。

其他的，能省則省，因為累加條件，並不一定可以提高優勢。