我進股市的第一天就有了自己的交易系統。

那是因為我就是堅定的價值投資者。所以我買的都是行業裡的龍頭。比如磷肥巨頭，每股淨資產3.2元，股價4.28元，每股收益在0.7元，最後這個股漲到了38元。我在20元以上賣掉。

又買了節能燈照明的公司。又賺了幾倍。

又買了牛奶，哈哈，牛奶鬱悶，三聚氰胺，把利潤都吃掉了。保本出來。

後來不斷的做價值投資。少則一倍，多則五倍六倍。

所以，又價值，分散投，不怕，這幾十年，股票是套不住我的。我就相信，有價值的好公司，一定會被發現。

價格只會越來越高。因為產品好，管理層好，股價合適。它一定會暴漲。

當然，每個股都買的不多，初期二十年前，才投資500快錢那樣。真不容易做到現在。

萬幸，我這人脾氣犟，一開始是很看不起炒股炒概念的，所以一開始堅決不碰垃圾股概念股。就是死磕價值，所以還是有一個很不錯的結果。

現在對股市認識更多了，可能現在的價值投資，又分了三類，低價週期價值，中價成長價值，高價風險價值。

但我主要還是投資低價和中價。一般不惹你高價股。買高價股也不會買超過一百塊的價格。

現在能實現基本的生活自由。財務自由還達不到。因為基礎太差了，這些年就是靠500的最開始那一筆資金，再慢慢幾百幾千積累。太不容易了。

所以，各人有各人的辦法。我給自己做價值，但是帶資產管理專案又做趨勢，有段時間也很混亂。萬幸，兩邊都堅持下來了，也能做。都行。

我來說說我自己的交易系統：

本人投資過銀行理財、股票、基金、黃金期貨、白銀期貨，經歷過一個完整的牛熊階段之後，經過面壁思過，剖析自己的性格特點，瞭解自己的理財性格和匹配的風險型別。從開始投資到現在將近十年時間，終於找到適合自己的交易系統。

我目前的交易系統適合基金投資和業績優良的白馬股。屬於中長線價值投資結合短線高拋低吸的操作模式。

以下這個交易系統是利用前一個波段高點作為基礎來做分批買入和分批賣出，穩定賺差價，

當股票或者基金從波段高點 跌5% 跌10% 跌15% 跌20% 跌25% 跌30%分別買入不同的金額，越跌越買入越多的金額，當反彈的時候再越漲越賣，瞭解微笑曲線的朋友應該能明白這個操作策略。

以下這個交易系統是適合日內高拋低吸的短線做法，

首先可以用定投的方式來建底倉，每週投入十分之一的倉位作為定投，遇到當日大跌的時候可以適當手動額外投入一筆資金，遇到當日大漲的時候也可以額外賣出一筆資金，

等底倉建完之後，就可以開始日內高拋低吸的操作策略了。比如總倉是7000元，當日漲了2.08%，那麼就賣出的金額是7000*2.08%=146元，就是賣掉漲幅部分，底倉不動。反過來下跌也是這樣的操作方式，下跌就買入跌幅部分的金額，保持底倉不少。

等整體漲幅收益超過30%的時候再開始分批賣出底倉，減少倉位。

如此堅持一段時間下來，你會發現你的收益率已經遠遠的跑贏該股票或者基金了。

我的風險型別屬於成長型：（適合股票和基金這種風險偏好）

我的理財性格偏向保守一點的（適合基金這種風險偏好）

如果你不明白想更多的瞭解我的交易系統可以聯絡我，

如果你們也想了解自己的理財性格和風險型別可以聯絡我，

這個必須要好好地回答下，而且這個問題非常有水平，至少不是一個新韭菜，記得我剛開始根本不知道什麼叫交易系統。做了一兩年開開始意識到，做交易需要有一個完善的交易系統，然後大概前前後後花了五年的時間來建立，驗證，完善自己的交易系統。

在回答問題前，大概看了下大家的回答，建立屬於自己的交易系統一般需要4.5年的時間，至於那些說一年的，看看就好了，認真就輸了，記得我剛開始進入這行，看到有人說在這行能穩定盈利，至少需要4.5年的時間，那時我就在想，我這麼天賦異稟，幾個月就可以了，連交易系統都不知道是什麼的，我都不知道 我的自信是哪裡來的。說這麼多廢話的目的是想告訴你們，如果你沒做好虧4.5年的準備，不建議你入這行，因為tmd太難了~

下面詳細地和大家說下為什麼需要一套交易系統，以及如何建立屬於自己的交易系統。 第一個問題：為什麼需要一套交易系統

1，中國有句古話叫做，術業有專攻，任何一個行業，你要想從中賺取利潤，你必須要。非常瞭解他，不僅需要非常瞭解他，而且還要擅長這一行。比如說你是個醫生，那麼在醫學領域已至少要領先於普通人，那麼作為一個醫生，你必須要經過一系列的系統學習，比如說學習內外科基礎知識，解剖學，病理學，學習藥理學。然後再經過實習，才能正式上崗，

那麼做交易也是如此，你必須要清楚你為什麼要在這裡買，為什麼要在這裡賣？為什麼要在這裡加倉？如果你這些你都不清楚，還真不如直接去賭場賭一把，還有一半的概率會賺。

第二個問題：如何建立一套交易系統

一個完整的交易系統簡單得說包括，入場訊號，止損設定，出場訊號，倉位管理。具體的我就不一一展開了，比如我主要是做期貨的，我的交易系統就包括，交易品種的選擇，多空趨勢判斷，開倉訊號，止損管理，倉位管理，加倉減倉管理，總結來說，就是不管行情怎麼發展，你都會事先準備好的策略來應對，而不是像無頭蒼蠅樣，隨便買進去，發現被套了不知道怎麼辦？要不要死扛，要不要加倉，賺錢了，是落袋為安還是浮盈加倉。

那麼接下來說說需要注意的

你的交易系統，必須是要正期望收益的，（大家可以去百度下這篇文章，裡面有關於期望收益的解釋，說得非常好什麼叫正期望值。）簡單說就是你的交易成功率乘以平均每次盈利金額要大於失敗率乘以平均每次虧的錢。就我個人系統而言，我的交易成功率並不到，大概30%左右，但是我每次做對賺的錢是遠大於每次虧的，所以總體並不影響我賺錢，就我所以，那些在期貨市場能長期生存下去的，基本都是這種模式，都是要麼不斷小止損，然後抓住一波行情，做對一次就可以夠自己虧損個7.8次，甚至更多。

所以希望大家設計交易系統的時候，能往上面的方向去建立，而不是一味地追求準確率，這沒什麼意義。

交易系統建立完畢後，並不代表你可以在這行可以開始穩定賺錢了，你還需要去測試，去不斷完善細節問題。最重要的是自己能駕馭這個系統，舉個例子，比如你的交易系統是突破買進，盈虧比是10比1，那麼你這系統肯定是可以賺錢的，但是也註定你也系統會經常止損，甚至運氣不好可能連續止損十來次，這對於很多新手來說，是承受不了的，因為他不知道時候可以止盈一次，那麼這個系統你是駕馭不了的

最後一點非常重要：執行力

一旦你自己驗證確認好了你的交易系統，那麼你就得無條件從一而終去執行，至少執行半年才可以考慮這個系統是不是有有問題（因為系統是否能賺錢，也是需要時間去驗證得，短期虧損不代表這系統不行）如果執行力不到位得話，照樣也是賺不到錢，不能，今天用這個系統，明天用那個。這樣主動是個虧貨

現在知道為什麼我總是不建議新人入場這個行，因為上面任何一個環節出現錯誤，都會導致你虧錢。這行太難了

交易前一年聽聞身邊各種分析、預測，西裝革履講課、解盤的，然而作為工科男，骨子裡有一種求是精神，對於迷之盤感或者描述不清楚的理論往往會抱有懷疑，並且作為長期目標，希望自己在某件事上是有一套方法可去複製執行，而非被動的做一條鹹魚，任人宰割。直到接觸量化，才堅定了自己走交易這條路的決心。姑且不說能否賺錢，這取決於市場行情、策略、資金管理、執行力、認知、格局等等，單說方法，我認為是科學的，邏輯行不行，策略可不可靠，先用結果驗證驗證，過不不代表未來，但是過去不行，未來大概率也不行，用事實說話顯然比大道理要來的實際。

然後開始邊交易，邊潛心研究策略，各種型別的策略庖丁解牛，瞭解策略中諸如未來函式，擬合問題等陷阱，研究指標的演算法，指標的優缺，資金管理模式，演算法拆單，私募路演，操作模式等等關於具體交易的很多細節。這個過程又是一年有半。之後伴隨著不斷交易，修正自我，認知到市場的不可測，及自我的渺小，分析自己的性格傾向於哪種型別的策略，市場的大佬都是如何長年存活的。期間不斷經歷厲煉，行情會不斷考驗你的耐心，你的信仰，重新整理你的認知，突破你認為的底線，策略由長及短再到長，策略由簡到繁再到簡，倉位由輕到重再到輕，過程之苦相信經歷的人皆有體會。截止目前我得到的結論就是建立符合自己的具有正向收益的交易體系，並一致執行，同時做好資金管理。萬事萬物唯一不變的就是變化，多花精力在自己可控的事情上，等待市場的饋贈，盡人事，聽天命。這個過程也是一年有半。

回頭來看，從相識交易到目前用自己的交易體系一致執行這個過程，我用了四年的時間。交易之路雖九死一生，異常艱辛，但我更願讓自己勤奮的雙腳踏在正確的路上。路還長，慢慢走。

各位朋友呢？

交易系統一定包括三個方面，缺一不可。而且永遠需要根據市場的變化而升級。也就是說，這個並不是一塵不變的。

如果你一生都要交易，那麼就需要一生去完善你的交易系統！

我是職業股民，擅長超級短線，方法基本上是打板。我的交易系統大致分為三塊：

一、選股：

1、圍繞政策行業利好，挖掘相關個股。如果市場炒作形成熱點，說明方向對了，目標個股就是板塊中的連板龍頭，只有龍頭沒有買入機會的情況下（一字板），選擇跟風。

2、個股利好公告，如重組，高送轉，摘帽，投資專案與當前熱點吻合等。

二、買入時機：

耐心等待，市場熱點出現，並且帶動整個市場上漲，這個時候，大環境安全。然後，盯住目標個股，漲停瞬間介入。

三、風控系統：

風控包括兩個方面，賣出與倉位。

1、賣出（止盈止損）：

細節可能有很多，我不一一羅列，但歸根結底，一句話，當盤口以及個股分時走弱，就是賣點，無論盈虧，強留弱出，嚴格執行。

2、倉位：

很多小資金都不注重倉位，尤其是超短線。頭部跟底部，都是最難判斷的區間，而且是虧錢最厲害的區間。如果在出現大幅虧損，不及時調整倉位，那麼很多人會有報復性的操作，繼續滿倉戰鬥，直至深陷泥潭，參與完整波調整。回頭一看，不是大幅回撤，就是大幅虧損。所以，

在我的系統裡面有這樣一條，一旦出現當月最高收益率回撤10%，先熔斷停止當天的交易，次日倉位下調至半倉。當市場連續波段新低，倉位就是三層。

只有市場從新有熱點，人氣妖股出現在開始，盤面走出底部，在開始滿倉操作。

具體如何設定，大家多思考，多實踐，多總結，別人的可以學習，但不可照搬。每個人的習慣，性格，心態都不一樣，適合自己的才是最好的！

和任何工作一樣，從入門到精通，都是通過實踐，失敗挫折後，分析原因，總結經驗，從理論到實踐，從實踐再到理論，周而復始，螺旋上升，不斷提高的過程。炒股也是這樣，經過虧損，盈利的不到迴圈，從熊市到牛市，從牛市再到熊市，這樣的過程，而且還要學習相關知識，技術指標。我是非常重視技術指標的，好比我們學習時，學好數理化，走遍天下都不怕這個道理是一樣，籠籠統統，股海也沉浮了將近二十年，只是從前年大趺見底以後，我才逐漸感悟到不少股道股經的。在這近一年到的折騰中，我始終幾乎滿倉。堅定認為股市向好，牛市一定會來的，我下載了有不同特色的幾個炒股軟體，同花順，通達信不同軟體的技術指標，對我很有啟發，我的通道技術，幫助我判頂抄底。判別行情的發展程度，是否進入牛市，還是正在進入牛市中，我的大週期均線的運用也很到位，是否進入牛再簡單的判別用年線指標，季線指標一看就明，另外我還總結出一條，復權圖示給士氣，不復權圖表找阻力，為什麼漲到某一個地方不漲了，用不復權圖表一看就明白了。我以前說過一句話在所有大均線上執行的大盤和個股是牛股，這次提復權不復權圖表都要看，也是沒有人提出過的，不過本人認為還是重要的，大盤當前牛勢十足，滬指也在追趕，牛市氣息愈來愈強烈，好多人期吩的調整未見，實際上除了主牛浪個股外，很多個股還是走調整的，現在的股票與大盤同步的有，節奏不同的也有，比以前一，二，一，同步走的是不一樣的，因此如何掌握還是要花些功夫的，通過一年左右的上漲調整我們這個大底是三大季度，四大季度都是一年的橫盤，因此這個底是鋼筋混凝土級別的，祝各位朋友們在牛市中收益多多，

2012年，我開始創業，選擇的行業是電商，當時開了天貓，淘寶，阿里。由於紅利期還沒結束，賣的非常好。

2014年，註冊了公司，建立了公司構架，逐步走上正規，然而就在這一年，我迷上了投資。回頭想想真的是命運使然。

和很多新手一樣，進坑之後，遇到的所有問題，都沒有躲過去，全部經歷過。

7個月時間，所有家財全部毀於一旦。但是，我不甘心，我覺得我必須得把所有錢再拿回來。從制定了這個目標開始，我就開始了人生中最艱難的時刻。過程不說了。。。

2014年10月---2017年10月，三年時間。經歷了種種艱難才建立了一個成體系的交易系統，之後又經歷了種種的系統優化，修復。。。途中也捨棄過很多交易系統，因為太複雜，當真正定下來這套系統之後，才發現，這就是個窗戶紙，桶開之後才發現真的是“大道至簡”。

隨著交易年限的增多，你會發現交易系統可以有很多，真正難的是還是執行力和心態。因為人性太複雜了。同一套交易系統，不同的人來用，收益一定不同。

我見過很多60多歲的大爺大媽，炒股幾十年，卻連門檻都沒摸到。這樣來看的話，還是很幸運了。

我覺得如果一個人想做成一件事，性格太重要了，如果你有做不成功誓不罷休的心態去找尋屬於自己的交易系統，持續的相信自己，那你一定可以成功。

祝好運。

首先呢？我炒股將近有20幾年的時間了，我是通過大概五六年的時間建立上了自己的交易系統的。

那麼，在股票市場上，交易的成功也就標誌著人生的成功，而一個人的成功，我們一定可以看得出，他一定是一個有格局，有胸懷，有目標的人，所以，我個人覺得：我們踏入到股票市場的目的並不是說我們賺了多少錢，而是我們通過股票市場對自己的個性，對自己人格的磨練，從而來經營我們的人生是否成功？

那麼，接下來，我就向大家介紹一下我股票交易系統的建立是如何建立的。 第一，認清自己。 蘇格拉底說：認識你很重要；尼采說：成為你自己很重要。

所以，我們人生在世一定要了解清楚自己。例如，在股票市場上，我們首先進入股市之前，應該確定的那就是我們應該選擇哪種交易方式？

是長線，還是短線？ 對應浮盈虧損坦然接受？

這都是需要我們著手而作的。

所以呢？

我個人建議：許多股民朋友在交易之前我們先要確定好自己的交易方法，然後在實盤中去體會和認識自己。

炒股是一個不斷修正的自己認知的過程，而在這一步，我對大家的建議是：輪倉操作，不要重倉操作，以防虧得連褲子都找不見。

第二，解決你的交易理念

交易理念是你能否在股票市場上成功的重中之重，所以，無論你是量化交易著還是主觀交易者，我們重點要構建自己的系統。

那麼，一套能夠盈利的交易系統，一定要包括優勢(勝率、盈虧比)、一致性、資金管理(風險和心理)三都點都是必不可少的。

中中國人講：好的開始是成功的一半，在這裡得到了很重要的體驗。 第三，選擇一個交易系統。

交易系統的選擇最關鍵的原則是適合你自己。

你可以從均線和通道中選擇，我前面已經在自己的文章中回答過有些關於均線系統和通道系統的優勢和劣勢。

說難聽一點，如果你資金充裕，你當然可以選擇多套系統，但是，我個人建議對於虧損的股民朋友或者說已經在股市中連續虧了好幾年的朋友。

我建議你：著手一套有效的系統，不要心急，也不要對自己所建立的系統有所懷疑，我們要有信心，要相信自己的能力，相信自己建立的交易系統是可以進行有效的交易的。

所以，交易系統要選擇簡單的系統，並且要明白不可能有聖盃系統的存在。

第四，程式碼化交易系統。

交易系統選擇之後，你還需要做的就是將這個系統程式碼仇，雖然具體程式碼化的過程是沒有具體的步驟教給你了。

但是，我可以確定的是，如果你願意學習不需要兩個星期，你自己就能夠歷練自己一套獨有的應用程式碼，然後去回測。

第五，優化引數。

任何一個系統中，涉及到其引數的優化，要避免前視偏差、過度優化和曲線擬合的問題。

選擇的引數要能夠在80%以上的品種中獲利。

引數不易過大，更不易過小，止損和止贏的條件也可以看出，引數止損和止贏在條件允許的情況下，儘可能為統一標準。

進場引數可能選擇敏感的引數出場的引數，儘可能選擇較大的引數，引數的優化，必須考慮勝率、盈虧比、頻率、時效性等問題。

第六，實盤和調整。

在系統構建完成之後，反覆確認有沒有Bu8和明顯隔閡、明顯漏洞之後，就可以用小資金參與實盤了。

量化交易是一個不斷修正和調整的過程，沒有一勞永逸的過程。

因為市場在變行情，變大盤的走勢以及中國經濟執行的週期性、規律性在改變，時代在永遠地發生著不可預測的變化，那麼，我們也應該根據自己的交易系統不斷地調整自己的系統中的差距以及不滿。

要在干預和調整之間尋找一個平衡點，一個調整方案想好之後，不要立刻進行，我們通常要等待六個月以上或者一年以上，逐漸的去平衡自己或者說調整程式碼和規則，不要朝夕令改交易規則和資金分配。

我自己的交易規則，那就是一年兩次調整，兩次調整資金分配和規則的機會，所以，系統要根據時效性來進行調整，根據自己操作中的市場情緒來進行調整，不要過大幅度的調整。

如果我們每天都在調整自己的交易系統，那麼就有可能令你對自己的交易系統產生懷疑，這樣造成的結果是永遠都在虧損。

第七，風險管理和資金管理。

風險管理分為黑天鵝風險和賬戶回撤風險，前者主要靠輕倉和分散化投資解決，後者是重點。

賬戶回撤分為浮盈回吐和本金回撤，兩者本質不同。

浮盈回吐不重要，但也可以採取多週期多策略對衝重和減倉的方法來控制。

本金回撤是最重要的風險，本金回撤是最重要的風險控制，本金回撤的方法，首先是確定每一次止損的風險，然後再根據歷史資料反推開倉資金。

收益和風險的關係是相互的，它們永遠不可分割。

根據賬戶歷史資金曲線創新高的平均時間，決定追加資金策略以實現複利。

所以呢？

我們每個人建議的交易系統都不一樣，當然，一個交易系統的建立真正的是需要這些方面的配合的：

市場 頭寸規模 入市 止損 離市 策略

那麼，因為每個人的不同操作方法或者說交易模式，我個人的觀點是：海納百川，有容乃大。

只要每個人在自己的股票交易系統上建立的交易模式以及交易策略以及交易心理都感到讓自己很滿意就可以了，但是，市場的時效性以及市場的不可預測性需要我們及時地做出不斷地調整。只有這樣，才有利於我們不斷地在股市中賺錢。

以上建議，僅供參考。

說實在的，我也不知道自己具體什麼時候才找到這套穩定的盈利系統的！我幾年前接觸了黑馬王子張得一老師的量學理論，一進出學習就再也沒曾出來過。這套理論讓我真正的看到了旭光，並從虧損的泥潭中爬了出來。現在已經能夠持續穩定的盈利了！當然我不是隻用一套技術做單，我從接觸到王子老師的著作的第一天，我就知道這套理論才是我真正需要的！我買下了老師所有的著作，如飢似渴的學習起來！就讓當年參加高考似的夜以繼日的學習著！常人在股市中抓一個漲停是何其難，而黑馬王子老師和他的戰友們，還有他們的學員利用量學理論在股市中橫衝直闖，利用量柱擒漲停，利用量線捉漲停！他們有自已的漲停基因和漲停密碼，他們就是利用這些漲停基因和漲停密碼來伏擊漲停的！學員遍全國，股市中的高手幾乎沒有哪一個沒有學習過量學理論的！量學理論就是股海中的一盞明燈！解救了無數中國股市的散民朋友！今天我就介紹非常實用且勝率極高，盈利幅度特大的做單方法給大家！

那就是低調乾坤陽做單戰法！它是黑馬王子老師量學理論中極陰次陽戰法之一！何謂乾坤陽，就是能夠扭轉短期或者中長期趨勢的陽線！這個陽K線是一個轉折點，是扭轉乾坤的分界點。其理論基礎，一是量學理論的極陰次陰。二是美國一個投資大師混沌理論的底分型！現擴充套件一下知識面，混沌理論認為，市場執行的動力來自市場合力，能量永遠只會向阻力最小的方向運動。看似雜亂無章的股價，始終存在著一種看似相似的結構，這個結構決定了股價向阻力最小的方向執行的路徑。這種結構不僅可以被發現，而且可以被利用！

換句話來說，適合自己的交易系統，聰明的投資者需要5年的時間，就能夠形成。而對於不知不覺的投資者來說，也許需要10年的時間才能夠找到適合自己的交易系統。如果是因為不知不覺的投資者，那麼也許15年都不可能找到屬於自己的交易系統。只能在苦海中飄搖。

那麼接下來社長就對自己交易系統形成的時間和過程做一個詳細的闡述。

交易懵懂期

記得還是在上初中的時候，就聽有人說過，在這個世界上有一種工資，不需要付出太多的體力勞動，通過腦力勞動就可以獲取豐厚的回報。因為當時的父母，每年都要去外地的，工地上打工，獲取勞動報酬，來支援社長上學。

那個時候社長也不知道什麼叫炒股，只知道有一種工作是通過腦力勞動就可以獲取報仇的。

第1次進入交易

社長第1次進入交易是在大學期間。幾個同學湊了4萬塊錢進入股票市場進行交易，那個時候也學習過股票投資的相關知識和理論。自認為自己已經超越了巴菲特。

第1次進入證券公司

踏入社會之後，社長也換過好多份工作，但最終都沒有如願。後來考取了證券從業資格證，進入了證券公司，進行正規的系統的深入的學習，股票投資的相關知識。

在證券公司不斷學習了相關的知識，而且獲得了人生第1桶金。

第1次開立資產管理公司

從證券公司辭職之後，社長成立了屬於自己的資產管理公司，進行資產的託管等相關業務。做得風生水起。

後來由於投資實體產業，踩中大坑，導致虧損累累。

目前依然運營資產管理公司

由於當時投資實體產業。有收購鐵礦投資工業園區等一系列投資，導致公司運營一度出現嚴重困難。

到目前為止，社長總共經歷過實戰交易時間，到2020年為止有16年的時間。目前市場交易系統不但能夠自己盈利，而且通過簡化之後，對於股票投資小白，或者在股票市場上長期不賺錢的散戶投資者來說都非常實用。