海龜交易法則提出了一套機械式交易系統：

突破20日高點開多，跌破20日低點開空。開倉後，有盈利0.5倍ATR加倉一次，一共最多加三次。

上一次開倉後虧損2倍ATR出場，或者價格跌破10低點多單全部平倉，跌破10日低點空單全部平倉。

開倉每一次使用總資金的1%。

也就是說，一套機械性的交易系統，主要就是由幾個環節構成：

1、什麼時候入場，包括是否加倉。

2、什麼條件出場。

3、如何進行資金管理。

當然，僅有這三個環節還不夠。還有最重要的一點，一套機械化的交易系統，每一個環節必須清晰並且可以量化。

很多條件看似明朗，實際上是根本無法量化的。比如：成交量放大。成交量放到多大叫放大？你需要成交量比昨日增加20%，這樣才可以。

再比如，上漲後回撥買入，什麼叫上漲？什麼又叫回調？是連續漲了幾天？是漲了多高？回撥到什麼位置？回撥是幾根陰線？這明顯沒有清晰的定義。但是，連續三根陽線後回撥一根陰線這樣可以。

還有逢低買，逢高空等等。這些看起來很清晰，實際上根本無法機械化。什麼叫低？你得有清晰的定義。

也就是說，如果你想要建立一套機械化的交易系統，你必須能夠把你的交易規則設計得可以量化。怎麼判斷能否量化呢？你把它寫下來，交給另外一個人，他能夠清晰的在圖形上找出你的訊號就可以。

詳情可再看一次海龜交易法則。