基本可以肯定時光穿越了！比如，如果收陽就在開盤買入。有時是無意中犯的錯，仔細排查訊號就能發現！有一點是可以肯定的，如果曲線太漂亮基本上是有問題的！

這要看回測的時間有多長，品種有多少，期間回撤有多大！如果時間短或者品種少又或者回撤大，那就有待進一步驗證是不是過度擬合了！

沒任何用處，你只要把時間切改一下就會發現上個月還收益率盈虧比很高的引數，放到下個月看，屁都不是了。比方你一月份收益率很高，但是用同樣的資料去回測下二月的發現卻是虧的，同理你用年還是周都是這個情況，那得到的結果就說明了過去所有發生過測算出來的資料和模型根本不能為未來發生的事保駕護航。

你出海打魚，根據經過的海域你編織了一個可以捉很多魚的網。然後繼續航行了，可沒想到這回來的魚不一樣了，你能捕到什麼你還是不知道，碰運氣的成分並沒有減少。

每一筆交易，都會對行情產生細微的變化。所以做回測無論如何完美，一旦進入實盤一切都變了。受到各種不可控因素影響太多，最終失敗…

或許短期符合策略會有盈利，但最終會失敗的。