想在江湖上混你有兩條路可走，要麼練降龍十八掌成為武林高手，要麼造一把槍！如果你不是練武的料，那你就去造槍___程式化交易！

量化的精髓不是自動交易，這只是他的一部分功能。真正的精髓是測算！一套交易方法能不能賺錢，人工交易的人只能靠估計靠感覺。而會寫程式的人分分鐘就能把有史以來的資料測算一遍，能不能賺錢一目瞭然！如果歷史資料測算下來不能賺錢那就說明這套交易方法沒有必要繼續了！

第一，能真正長期穩定盈利的模型鳳毛麟角！沒有十年八年量化交易經驗搞出來的東西不靠譜。最好是既懂交易又懂程式設計的人寫的程式碼。如果是一個股神加一個程式猿雜交出來的東西那就要打折扣了，

第二，測算能賺錢不一定真的能賺錢！原因有很多：1、沒加手續費、滑點 2、有意無意的未來函數了 3、引數過度擬合了 4、測算的歷史資料不夠 5、品種的通用性

第三、一個策略必須經過最少半年的實盤檢測，找出BUG

第四、即使以上你都做到了，也無法實現一個策略做一個品種實現長期穩定盈利，資金曲線一定是波浪的，如果是一條平滑的曲線那說明你離虧錢不遠了！

第五、投資組合可以讓曲線變的平滑一些，但也一定是波浪的。

第六、一般人走到上一步已經很不容易了，但離成功還有一定的距離。打敗你的不是市場也不是技術，打敗你的還是你自己

實際上，這是一本有關如何依據交易系統，長期進行獲利的投資書籍，講述的是一個系統交易者的故事。所謂系統交易，指的是完全按照系統進行交易，在操作過程中不滲入任何的主觀看法，只是去執行投資系統。“我這個人喜歡簡化概念，而且很擅長抓住一件事的核心——也就是它的本質”。

能夠穿透市場的紛繁複雜，尋找到執行的本質，以及投資操作的核心，並且將它們簡化進自己的系統中，這是交易者最關鍵的投資能力。要做這樣一個投資者，首先得建立一個完整的交易系統，接下來，就是嚴格按照交易系統進行操作，在具體交易的時候不能帶有任何的個人看法和情緒了。

令我感到非常奇怪的是，柯蒂斯·費思當初參加“海龜”實驗計劃時那麼成功，在4年時間僅用200萬美元獲得了3000萬美元的利潤，摺合年複利超過了100%（每年翻一倍），既然投資能力這麼強，為何沒有繼續做投資？而是開了一家提供交易系統服務的軟體公司，靠銷售一些投資軟體賺錢呢？

從本書中提到在2000年股市崩盤以後，他擁有的上市公司股價大跌最後破產，他的財富也消失了。可是，難道他的財富只來自於他那個銷售投資軟體的公司，而沒有透過自己親自做投資操作獲得嗎？

綜合這些種種疑問，我得出結論：柯蒂斯投資實驗的1984年到1987年，美國市場正是繁榮時期，但在那以後市場的變化，使得“海龜”最初的交易系統失效了，所以他再也無法透過系統交易賺錢，只要靠賣炒股軟體發家了。

理性的分析一下，可以想到：僅僅死的去執行一個交易系統，而沒有對市場執行有一個根本的把握，那就是隻知其“術”而不知其“道”了。

我始終認為，簡單去執行一個死的系統不會有長期的成功，背後依然需要有投資哲學來支撐。柯蒂斯·費思能夠每年做到100%以上的收益，還要去開交易軟體公司，而且資產幾乎全部是軟體公司的股票呢？我想，原因很大可能是交易系統本身出了問題。

金融市場不斷變化，任何一個投資系統也僅僅能適用於某一個時期、某一個市場，一但換到了另一個市場、另一個時期，或者使用這個投資系統的投資者多起來了，那麼，這個投資系統必然就會越來越不理想，直到最後徹底失效。

所以，簡單地尋找一個現有的投資系統，以為完全按照它去執行交易，財富就會不斷到來，這是非常愚蠢的。理性和聰明的投資者，應該根據自己對市場的思考，親自去建立自己的投資系統，而不是照搬他人的。

更重要的是，投資系統是術，投資思想才是道。一個專業的投資者，他不僅能夠自己建立投資系統，而且他還可以不斷的市場的變化，依據最根本的投資思想之道去完善舊的投資系統，甚至再建立新的投資系統。

只有如此，他才可以持續地成功，因為他不是一個投資系統的模仿者，而是一個投資思想的創造者。成功的投資者，不可能是一個簡單的模仿者，他必須是一個投資哲學的創立者和實踐者，他首先是一個思想家。

一個專業的投資者，必然應該就是一個系統交易者，只有按照系統去執行操作，才可以真正避開心理和情緒波動的影響，才可以真正完全的客關和理性，也才可以持續的抓住機會、避開風險。

一個人思路不明確，那無論是股票市場也好，期貨市場也好，那你賺來的錢必然對交易的贏利，很有可能是偶然的運氣帶來的。

股票和期貨都屬於投機交易，只是各自有自己的特點。但作為投機交易有相同之處；所使用的工具，做交易的策略，心態是相通的。這三點也可以說是交易的三駕馬車，缺一不可。

工具是用來分析市場的，傾聽市場聲音的，但能不能盈利是需要策略的。比如什麼時候進場，進多少，要不要持有還是出場，運用工具時刻了解市場的動向，及時作出應對的策略。如同戰場上的飛機，坦克，大炮不是取勝的根本，如何調兵遣將，運籌帷幄才是根本。

再好的策略如果沒有好的執行都是紙上談兵，投資中有這樣一句話：計劃交易，交易計劃！

良好心態表現在，等待時的平靜，開倉時的從容，止損時的自然，止盈時的淡定。認清自己、邏輯清晰.......

抗爭的心態；不相信自己會失敗，也非常不願意接受自己的失敗。所以當市場變得對他們不利的時候，他們不懂得屈服和退讓，而是採用抗爭的態度，直到被摧毀。

追求完美的心理；追求完美是一種非常貪婪的心理，是一種極端的心理。因為追求完美，你就不允許有一點瑕疵，就不能承擔哪怕小小的損失，該止損時就難以下手執行。因為追求完美，一個人就試圖抓住所有的波動，不希望漏過任何行情。每個人都有自己侷限性，都有自己不擅長的領域。追求完美的心理很容易導致重倉交易和頻繁交易。

投資交易是一場修行與自律的過程。

你好，股票期貨都是資產投資，那我們就可以從大多數人投資心態上面來進行分析這個問題。

首先是投資風險意識不夠，依舊是炒股炒房培養出來的買入持有策略的多頭邏輯。漲了不走，套了死扛。

還有就是容易盲從和跟風，沒有自己的理性判斷，追漲殺跌。這也就是市場羊群效應不斷起作用的心理基礎。

當然心態上的不足，是受交易經驗缺乏及投資能力不強所導致的。這種情況也只有透過不斷的學習來轉變。人類的發展，也是透過學習不斷克服自身基因缺陷的過程。工具可以用https://www.intergrp.com/page/market/meta-tradero/?pid=SEO

呵呵，其實在股市中這三者都可以缺，只要不缺錢就好~！龍生九子各不同，但只要資金到位，不缺錢，心態當然好；策略就算拋硬幣克操作也搞得定；工具嘛，反正開戶證券公司有啥就用啥好了~！嘿嘿，財大器粗就是好~！股市裡能和街機遊戲一樣一個幣三條命，能爆倉滿血復活三次，相信很多人也就能煉就了一顆平常心了~！

人生沒有如果，錢不會從天上掉下來，俺等P民既然想在股市中撈金就只能夾起尾巴控制倉位做人，在大盤配合或期貨交割出方向時，該出手時再滿倉出手~！三天天註定，七分靠打拼，有困難就上，沒有困難創造困難也要上~！忌忐忑忈~！雪中送炭不如錦上添花~！追漲殺跌，英雄本色~！