這是個不能證偽的問題，純粹是讓自己鑽邏輯的“牛角尖”除了害死一大堆腦細胞得不到有用的東西。
舉個例子，張三自己搞了趨勢系統，放到20年的歷史行情裡做了回測，單邊市況收益非常理想，所產生的利潤完全能覆蓋日常的試錯虧損，然後他覺得自己找到了“穩定盈利”的鑰匙。
結果到了實盤呢，不光發現這系統策略失效頻繁，還發現他根本不可能像“覆盤測試”中那樣淡定的抗住回撤，更糟糕的是從模擬到實盤，執行力和紀律性崩壞的厲害。
所以，高手永遠是在“事兒”上磨練出來的，而不是耍嘴皮子。
譬如交易系統，它的重點完全不在於你的策略是否具備高度可靠性，因為，肯定不具備！
金融市場的本質是競爭博弈，財富的再分配，想象你是一個通道突破的順勢交易者，某天你看原油在80的阻力上突破了，然後你決定開10手多單。
在你成交的一剎那，發生了什麼？ 市場有一些人在80阻力位賣出了合約，這樣才有對手盤和足夠的流動性給你成交。
偶爾確實能賺到錢，也總有蠢蛋在背阻搏拐點獻出自己的本金，但蠢蛋會是一輩子的蠢蛋嗎？ 肯定不會，他的本金會被作完，人也會慢慢的反思改變。
更別說，當市場有一條“鐵律”出現之後，價格資訊是透明公開的，大家都能觀測到，繼而去模仿這個策略，然後隨著特定交易行為出現，會榨乾市場的流動性（都是買，沒人賣，對手盤不足）導致無法按照理想點位成交，策略開始失效衰敗，或者被聰明人盯上，遭到針對性獵殺。
例如匯市的非農，大家都盯著利多利空去交易，在資料公佈之後交易行為是一致的，這就導致了流動性枯竭，一大堆人滑點成為倒黴蟲，畢竟一個散戶是無法戰勝機構的，這是渠道和時間優勢的單方面碾壓。
所以從邏輯上，很容易論證這一件事是：如果你的系統具備客觀正期望，必然代表市場中有一群蠢蛋在頂著負期望砸鍋賣鐵的去交易，然後不斷的把錢虧給你。
而大多數人所謂的正期望，實際上是在玩文字陷阱，譬如我見突破就做，止損5，止盈15，高盈虧筆，這是正期望？ 如果這樣可以，那麼彩民個個都是傳奇交易員，人家的盈虧比多逆天呀。
諸如此類假設，都混淆了一個隱藏前提：知道自己勝率低，但不知道有多低。
突破策略這可是日本戰國時代就成型的交易理論，如果不考慮市場背景，見趨勢就追，有三成勝率就不錯了。
而多數人在吹噓趨勢交易策略的優勢時，他完全不談震盪期會錯多少單子，能不能拿有限的資金抗住不爆倉。
這就好像先開了一槍，然後找到了子彈落點，忙不迭的去畫上標靶，對別人吹噓自己的槍法如神，隨便一槍就是靶心，所謂馬後炮是也。
所以，系統的核心不是固定的、完美的、長期的有效策略，因為未來不確定，市場也在持續的自我演變，而這個變化會讓任何策略都間歇性的有效、失效；散戶有限的資本能扛過市場週期的迴圈？
因此我認為系統的意義在於透過各種條件的設定，來過濾和明確適宜我們進場交易的市場環境。
是夏天的蟬，就該在盛夏來臨時破土而出，秋天想露頭，冬天也要試探，就這麼一個小身板抵得過自然環境？它就不死誰死？市場這棵大樹一直都在，而適宜的“熱度”卻不常有。
這就代表你需要對市場背景做出明確定義，例如什麼週期的突破預示著市場波動率增加，代表了趨勢出現的可能性，這是你係統的啟用條件。
而在趨勢環境下，考慮它動能在不同階段的強弱，採取不同的交易策略，確定自己穩健、積極的交易節奏。
當趨勢由強轉弱時，你又該用什麼條件來確定這個情況的發生，來建立自己的清倉和停手機制。
這就是系統的意義，不是為市場立法，而是約束自己，抑制衝動。
說白了，沒有策略是無用的，它放到合適的市場背景下都具備正期望，難的不是策略，而是確定這個“合適的市場背景”
如果過於強調系統而不分市況，就好像是一個順勢交易者，拿自己的運氣來賭趨勢長短，潮水來時盆滿缽滿，潮水退了發現自己連底褲都保不住。
也有一些人總在不適宜的市況下去做正確的交易，他們的結果往往也不好，以為自己的系統存在致命問題，實際上只不過是在不該做的時候，拼命去交易罷了。
總結而言，系統是一個判定框架，更多細節需要我們動用大腦的思考分析力量為之充實，而那種“機械執行，無需動腦”的想法，在市場中行不通，行的通也輪不到散戶。。。
也不必考慮這些邏輯問題，因為不可證偽，且對交易沒什麼直接幫助，既然未來不確定，那麼沒人能論證系統具備長正向預期。
例如20年，大家都以為是如常的一年，貿易對抗僵持不下，誰能想到一場新冠疫情對全球政經格局產生了如此大的影響？
我們認知事物，是基於過往的經驗得出概念，而未來如何，要看當時有沒有新的因素衝擊，我們事先不知道，也無法預測。
有的朋友一個回測20年能盈利的系統策略，剛實盤就碰見了不利環境開始失效，賬戶資金抗不過三個月就虧完了，正預期還是負預期對他來說重要嗎？ 不重要。
如何看到當前的不利困局，管住手度過這個難關才重要。
這是個不能證偽的問題，純粹是讓自己鑽邏輯的“牛角尖”除了害死一大堆腦細胞得不到有用的東西。
舉個例子，張三自己搞了趨勢系統，放到20年的歷史行情裡做了回測，單邊市況收益非常理想，所產生的利潤完全能覆蓋日常的試錯虧損，然後他覺得自己找到了“穩定盈利”的鑰匙。
結果到了實盤呢，不光發現這系統策略失效頻繁，還發現他根本不可能像“覆盤測試”中那樣淡定的抗住回撤，更糟糕的是從模擬到實盤，執行力和紀律性崩壞的厲害。
所以，高手永遠是在“事兒”上磨練出來的，而不是耍嘴皮子。
譬如交易系統，它的重點完全不在於你的策略是否具備高度可靠性，因為，肯定不具備！
金融市場的本質是競爭博弈，財富的再分配，想象你是一個通道突破的順勢交易者，某天你看原油在80的阻力上突破了，然後你決定開10手多單。
在你成交的一剎那，發生了什麼？ 市場有一些人在80阻力位賣出了合約，這樣才有對手盤和足夠的流動性給你成交。
偶爾確實能賺到錢，也總有蠢蛋在背阻搏拐點獻出自己的本金，但蠢蛋會是一輩子的蠢蛋嗎？ 肯定不會，他的本金會被作完，人也會慢慢的反思改變。
更別說，當市場有一條“鐵律”出現之後，價格資訊是透明公開的，大家都能觀測到，繼而去模仿這個策略，然後隨著特定交易行為出現，會榨乾市場的流動性（都是買，沒人賣，對手盤不足）導致無法按照理想點位成交，策略開始失效衰敗，或者被聰明人盯上，遭到針對性獵殺。
例如匯市的非農，大家都盯著利多利空去交易，在資料公佈之後交易行為是一致的，這就導致了流動性枯竭，一大堆人滑點成為倒黴蟲，畢竟一個散戶是無法戰勝機構的，這是渠道和時間優勢的單方面碾壓。
所以從邏輯上，很容易論證這一件事是：如果你的系統具備客觀正期望，必然代表市場中有一群蠢蛋在頂著負期望砸鍋賣鐵的去交易，然後不斷的把錢虧給你。
而大多數人所謂的正期望，實際上是在玩文字陷阱，譬如我見突破就做，止損5，止盈15，高盈虧筆，這是正期望？ 如果這樣可以，那麼彩民個個都是傳奇交易員，人家的盈虧比多逆天呀。
諸如此類假設，都混淆了一個隱藏前提：知道自己勝率低，但不知道有多低。
突破策略這可是日本戰國時代就成型的交易理論，如果不考慮市場背景，見趨勢就追，有三成勝率就不錯了。
而多數人在吹噓趨勢交易策略的優勢時，他完全不談震盪期會錯多少單子，能不能拿有限的資金抗住不爆倉。
這就好像先開了一槍，然後找到了子彈落點，忙不迭的去畫上標靶，對別人吹噓自己的槍法如神，隨便一槍就是靶心，所謂馬後炮是也。
所以，系統的核心不是固定的、完美的、長期的有效策略，因為未來不確定，市場也在持續的自我演變，而這個變化會讓任何策略都間歇性的有效、失效；散戶有限的資本能扛過市場週期的迴圈？
因此我認為系統的意義在於透過各種條件的設定，來過濾和明確適宜我們進場交易的市場環境。
是夏天的蟬，就該在盛夏來臨時破土而出，秋天想露頭，冬天也要試探，就這麼一個小身板抵得過自然環境？它就不死誰死？市場這棵大樹一直都在，而適宜的“熱度”卻不常有。
這就代表你需要對市場背景做出明確定義，例如什麼週期的突破預示著市場波動率增加，代表了趨勢出現的可能性，這是你係統的啟用條件。
而在趨勢環境下，考慮它動能在不同階段的強弱，採取不同的交易策略，確定自己穩健、積極的交易節奏。
當趨勢由強轉弱時，你又該用什麼條件來確定這個情況的發生，來建立自己的清倉和停手機制。
這就是系統的意義，不是為市場立法，而是約束自己，抑制衝動。
說白了，沒有策略是無用的，它放到合適的市場背景下都具備正期望，難的不是策略，而是確定這個“合適的市場背景”
如果過於強調系統而不分市況，就好像是一個順勢交易者，拿自己的運氣來賭趨勢長短，潮水來時盆滿缽滿，潮水退了發現自己連底褲都保不住。
也有一些人總在不適宜的市況下去做正確的交易，他們的結果往往也不好，以為自己的系統存在致命問題，實際上只不過是在不該做的時候，拼命去交易罷了。
總結而言，系統是一個判定框架，更多細節需要我們動用大腦的思考分析力量為之充實，而那種“機械執行，無需動腦”的想法，在市場中行不通，行的通也輪不到散戶。。。
也不必考慮這些邏輯問題，因為不可證偽，且對交易沒什麼直接幫助，既然未來不確定，那麼沒人能論證系統具備長正向預期。
例如20年，大家都以為是如常的一年，貿易對抗僵持不下，誰能想到一場新冠疫情對全球政經格局產生了如此大的影響？
我們認知事物，是基於過往的經驗得出概念，而未來如何，要看當時有沒有新的因素衝擊，我們事先不知道，也無法預測。
有的朋友一個回測20年能盈利的系統策略，剛實盤就碰見了不利環境開始失效，賬戶資金抗不過三個月就虧完了，正預期還是負預期對他來說重要嗎？ 不重要。
如何看到當前的不利困局，管住手度過這個難關才重要。