引數顯著性檢驗t檢驗對應的Prob，若小於0.05則引數的顯著性檢驗透過，再看R方，越接近1，擬合優度越高；F的P值，小於0.05的話模型才顯著，DW用來檢驗殘差序列的相關性的，在2的附近，說明殘差序列不相關。 （2）標準差是衡量回歸係數值的穩定性和可靠性的，越小越穩定，解釋變數的估計值的T值是用於檢驗係數是否為零的，若值大於臨界值則可靠。估計值的顯著性機率值（prob)都小於5%水平，說明係數是顯著的。R方是表示迴歸的擬合程度，越接近1說明擬合得越完美。調整的R方是隨著變數的增加，對增加的變數進行的“懲罰”。D-W值是衡量回歸殘差是否序列自相關，如果嚴重偏離2，則認為存在序列相關問題。F統計值是衡量回歸方程整體顯著性的假設檢驗，越大越顯著

_cons是常數的意思，就是迴歸方程中1的截距項。

coef.是估計出的各解釋變數的係數，就是y=a+b1*x1+b2*x2+b3*x3中的b1=9.57e-06,b2=0.0000724,b3=0.0006278.用的統計方法就是最普通的最小二乘法（OLS），看樣子R方0.3950挺大的，才15個樣本有這個R方挺好，但三個解釋變數裡只有x3一個變數在5%顯著性水平上顯著，其他兩個變數都不顯著，有待改進。