隨機前沿生產函式如何在stata中進行估計呢？我擬了這幾個實際估計的步驟： 第一步，將隨機前沿生產函式（C-D模型或者是超越對數模型都可以）中vi和ui這兩個誤差轉化為單誤差，假設這個單誤差的引數分別是λ和σ^2（其中，λ和σ^2分別由vi和ui的方差構造）； 第二步，根據第一步中單誤差的分佈函式，寫出其似然函式，並取對數，簡稱單誤差的對數似然函式； 第三步，在stata中程式設計。根據單誤差的對數似然函式編寫程式，argus的引數為lnf（單誤差的對數似然函式）、theta1（即為λ）、theta2（即為σ^2）； 第四步，這一步其時也stata中程式編寫的一部分。也就是在輸入生產函式的被解釋變數和解釋變數。 然後執行該程式，就可以估計出各自變數係數的值，以及λ和σ^2的值。 以上方法，在ui服從各種分佈時都可以使用，只需要將不同分佈情況下求出不同的單誤差對數似然函式就可以了，並在第三步中進行變化。