風險價值（VaR）是指在假定的市場條件下，在一定的時間段內，預期會在一定百分比的時間內以貨幣單位或佔投資組合價值的百分比的最小損失 。

VaR方法(Value at Risk，簡稱VaR），稱為風險價值模型，也稱受險價值方法、在險價值方法，常用於金融機構的風險管理，於1993年提出。

var表示隨機變數的方差 。

Var(X)表示隨機變數X的方差。方差在統計描述和機率分佈中各有不同的定義，並有不同的公式。

在統計描述中，方差用來計算每一個變數（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統計學採用平均離均差平方和來描述變數的變異程度。

一、性質不同

1、主成分分析法性質：透過正交變換將一組可能存在相關性的變數轉換為一組線性不相關的變數，轉換後的這組變數。

2、因子分析法性質：研究從變數群中提取共性因子的統計技術。

二、應用不同

1、主成分分析法應用：比如人口統計學、數量地理學、分子動力學模擬、數學建模、數理分析等學科中均有應用，是一種常用的多變數分析方法。

2、因子分析法應用：

（1）消費者習慣和態度研究（U&A）

（2） 品牌形象和特性研究

（3）服務質量調查

（4） 個性測試

（5）形象調查

（6） 市場劃分識別

（7）顧客、產品和行為分類